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  投資策略心法 回專欄 投資策略心法
 查閱主題:要如何打敗一條均線
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 文章主題:要如何打敗一條均線  本文章主題禁止回覆 將本主題加入我的最愛

串門子
 
發表時間 2009/07/10 12:29:49  
0很多人第一次接觸機械化交易時,應該就是從一條均線開始,不論是手測還
是用電腦回朔歷史資料,最後會發現,人怎麼會做輸一條均線呢?果真是人
不如線阿!

這個問題我有想過,答案是風報比,因為均線系統所呈現出來的勝率並沒有
很高,大約就是三成,但是風報比卻能有三倍,也就是說平均每趟獲利點數
是平均每趟虧損點數的三倍。這就是答案。由人自己隨興下單,通常就是有
賺抱不牢,有賠不想跑。如果你的操作是虧損的,那請自行去計算你的風報
比是多少。我想很難大於二吧!甚至有更多的人風報比是小於一的。這是我
切身的體驗。

機械化交易不是聖杯,機械化交易的風報比也不會一成不變,當有一天風報
比降低了,勝率降低了!那麼機械化交易的地獄就來了。機械化交易最重視
執行力。也因為如此,很多機械化交易者,最終是被巴到陣亡。哈哈。我是
在說我啦!

操作不是神祕的東西,操作的核心不是在於猜測,也不是在於分析,那都只
是機率問題,只有神可以理解,那是大自然的法則。操作的核心在於風報比
。這也是機械化交易系統可以輕易打敗每個交易者的原因。但是系統是死的
,而盤勢是活的,當市場上從事機械化交易的人變多了之後,交易系統就會
產生自爆的行為。因為交易系統的風報比也是會隨著市場而改變的。過去不
代表未來,而交易系統是經由回測來讓執行者產生信心,進而可以確實執行
。這是好處也是壞處,好處是不用腦筋,機械化進出,壞處是當系統要爆炸
的時候,操作者也會跟著陪葬。更可憐的是,以前賺的時候是一口在賺,而
爆的時候卻是十口在爆。悲劇通常都是這樣發生的。

要打敗均線,首先就要先讓你的風報比比均線好,例如均線的風報比是三,
那你只要讓你的風報比變成四,那就夠了!只是在勝率方面,你可能會有所
不足,因為風報比越大,勝率就會降低。勝率可以藉由對於盤勢的熟析度與
出手的精準度來提升。那就是一段練功的過程。勝率不是絕對的,但是可以
藉由熟悉而提升。當勝率可以提升到與均線相同時,而你的風報比又大於均
線,那麼操作出來的績效,就可以打敗均線了!



資本市場永恆的定律就是:一賺兩平七虧。



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PCLee
 
回覆時間 2009/07/10 13:15:56

五分噴出~

功夫練得好 就可以打敗均線
不止是打敗均線 可以打敗80%的操作者 直接進入20%的贏家行列


做人眼光要放遠



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小刀
 
回覆時間 2009/07/10 13:24:55

請問大大
不正常人類研究中心怎麼去
文章看完實在是太威了
十分唷

風報比
難道是傳說中的刀疤老二大大的文章
感謝


只要用心 小刀也能砍倒大樹



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麵店老闆
 
回覆時間 2009/07/10 13:25:00

嗯~~這個想法似乎可行, 若能依照當時的盤勢適時動態調整使用的均線, 將更能提高勝率, 遇到趨勢盤和盤整盤用不同週期的均線去克服, 可以嘗試看看


看文給分, 您的評分是寫作的動力~~



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半畝方塘
 
回覆時間 2009/07/10 14:54:07

釐清一下 風報比應該是 總收益/總損失 吧!!! 我舉個例子 為何不是平均收益/平均損失
假設獲利兩次 總收益5000 平均收益=2500
虧損四次 總損失5000  平均損失=1250
那風報比是1還是2呢??? 差很多喔!!!




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TD
 
回覆時間 2009/07/10 15:04:20


以下引用由 honda0939 在 2009/07/10 14:54:07 所發表的內容:
釐清一下 風報比應該是 總收益/總損失 吧!!! 我舉個例子 為何不是平均收益/平均損失
假設獲利兩次 總收益5000 平均收益=2500
虧損四次 總損失5000  平均損失=1250
那風報比是1還是2呢??? 差很多喔!!!

這個問題..偶請教過一些朋友..呵呵..各說各話..不知有哪位大大可以很肯定的說明

到底什麼是風報比??

1:2和1:3=====差非常非常之多!!!!


作工仔



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串門子
 
回覆時間 2009/07/10 17:26:15


以下引用由 honda0939 在 2009/07/10 14:54:07 所發表的內容:
釐清一下 風報比應該是 總收益/總損失 吧!!! 我舉個例子 為何不是平均收益/平均損失
假設獲利兩次 總收益5000 平均收益=2500
虧損四次 總損失5000  平均損失=1250
那風報比是1還是2呢??? 差很多喔!!!

風報比是風險和報酬的比例

平均獲利點數/平均虧損點數=風報比

平均獲利點數=總獲利點數/總獲利次數
平均虧損點數=總虧損點數/總虧損次數

以上是我自己定義的

所以光看風報比,還無法了解操作贏虧,
還要乘上勝率,才能夠算出最後的輸贏。

期望報酬率=風報比*勝率

若是風報比為3(例如:平均虧損30點,平均獲利90點)
那勝率為30%(例如:做十趟,贏三趟,虧七趟)

那麼帳戶盈虧為 90*3-30*7=60點
而每趟操作的平均期望值就是60點/10趟=6點

風報比之所以重要,是因為風報比是人性的展現。
風報比越高,代表你所能克服人性的程度越高。
因為風報比要高,必須要獲利很大,而停損很小。
看一個操作者交易紀錄,記得去算他的風報比。
勝率有時候是運氣成分居多,但是風報比卻是一個人內在功力的展現。
內在功力越強者,就算是運氣背到只有一成勝率,還不見得會輸喔!

換個方式來說吧!勝率只是招式,而風報比卻是內功。
招式加上內功,就是一套可以在市場中展現的操作法。
招式門派很多,各有優缺點!但是內功卻要一步一腳印慢慢練。
那是一段修練內在力量的過程,是條人性修練之路。

我以前寫的文章,就是在練這方面。
要在市場中存活,招式倒是其次,內功最重要。
當你可以練到風報比達到十倍時,隨取樹枝都是武器阿!


資本市場永恆的定律就是:一賺兩平七虧。



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串門子
 
回覆時間 2009/07/10 17:37:33


以下引用由 小刀 在 2009/07/10 13:24:55 所發表的內容:
請問大大
不正常人類研究中心怎麼去
文章看完實在是太威了

你覺得玩期貨的人正常嗎?
我總覺得會玩期貨的人都不太正常。
好好的日子不過,幹麻自討苦吃呢?
研究期貨就是研究自己,研究自己就是研究不正常人類。
歡迎光臨∼不正常人類研究中心^^


資本市場永恆的定律就是:一賺兩平七虧。



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串門子
 
回覆時間 2009/07/10 17:51:25

劍魔獨孤求敗當年立下劍塚自評。

無名利劍:「凌厲剛猛,無堅不摧,弱冠前以之與河朔群雄爭鋒。」
軟劍題字:「紫薇軟劍,三十歲前所用,誤傷義士不祥,乃棄之深谷。」
玄鐵重劍:「重劍無鋒,大巧不工。四十歲前恃之橫行天下。」
自我超越:「四十歲後,不滯於物,草木竹石均可為劍。」

-----------

在操作上也是如此,勝率高只是招式奇妙,風報比高卻是內功精湛。
當一個操作者內功不足時,會尋求招式上的變化,但還是不堪一擊!
而當內功達到一定程度時,一舉手一頭足,簡單招式都能取人性命。

這是我從不懂,到機械化交易,又經歷過極短線當沖,在地獄中慢慢
體會出來的道理。這條路不好走,但是很值得。但是,若能讓我重新
再選擇一次,我還是寧願永遠不懂期貨!哈哈!除非遇到明師。因為
,成功機率太低太低了!成功是屬於堅持下去的人,但是堅持下去的
人還是失敗的居多ㄚ!


資本市場永恆的定律就是:一賺兩平七虧。



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回覆時間 2009/07/10 18:00:59

技術分析有什麼了不起,你知我知獨眼龍也知,這些很重要嗎?猜對了又如何?猜錯了又如何?
重點是對了該怎麼作、錯了又該怎麼作
「重劍無鋒,大巧不工。」知道這點也只是頓悟,並非開悟
謝謝大大的指教。


贏家在於資金控管與心態上的執行.錯的操作讓資金控管去解決
對的操作讓資金控管去放大
95趴的利潤來自於5趴的交易

技術分析有什麼了不起,你知我知獨眼龍也知,這些很重要嗎?猜對了又如何?猜錯了又如何?
重點是對了該怎麼作、錯了又該怎麼作
「重劍無鋒,大巧不工。」交易一直是輸家的遊戲。




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ESP
 
回覆時間 2009/07/10 20:29:31

期貨 的確很難
震盪一下縮小 一下放大
有時連漲連跌 有時只有短暫漲跌
有時連續兩天做同一種盤
做個幾年 頭髮都白了




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半畝方塘
 
回覆時間 2009/07/10 21:20:48

依大大風報比的定義 那內力最高就是均線了 那招式(勝率)最精巧的就是擺盪指標(KD, RSI...)
偏偏這兩者又常常互相牴觸 該如何互相融合呢? 請大大指點一二~




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C04653
 
回覆時間 2009/07/10 23:37:29

火雲大
您真的是太厲害了
原來這就是勝負的關鍵
人性
戰勝人性才會贏
當然此人性不只代表別人
也是代表自己
人往往在一次虧損後就害怕再下單
或者獲利一次後就害怕會虧損而不敢再入場
這就是人性吧

機械交易的好處就是克服人性
只要自己的策略是對的
就能有一定的勝績
就算是勝率低
但只要抓到一次也能抵好幾次輸的
但如果此人不是用機械交易
肯定是輸多贏少
因為常錯失自己會大賺那次

所以機械交易還是很必要的





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a122190
 
回覆時間 2009/07/11 06:34:20

文中的重點應是版大一點一滴的實戰磨鍊出來的。
價值連城的心法啊!!




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小神童
 
回覆時間 2009/07/11 09:49:12

版大
那重點是
風報比
也是要經過歷史的回測~~
有時,過去贏不代表未來贏
但回測過去,是可以增加信心
但又如何去知道會爆掉呢
也是爆掉才知道
但當爆掉了,還不是又重傷一次
是否,有其他的方法可以防範~~




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串門子
 
回覆時間 2009/07/11 12:47:51

這篇所要講的,不是按照指標操作,也不是機械化交易。
我所要表達的是,完全沒有指標,沒有系統,甚至沒有K線,只看數字跳動的操作方法。
指數跳動就是市場的本質,這是原汁原味,而K線、指標、系統..等,都是屬於過去式。
活在當下,就是看著指數跳動,等待好的切入時機,然後守好停損,耐心等待停利。
只要你知道,輸的時候要輸多少,而贏的時候要贏多少,其實怎樣玩都可以。
沒有指標,沒有系統,沒有K線,沒有五檔,更沒有成交明細,這樣也是可以玩的。
(那就是最原始進入市場的你,第一次買股票的你,只知道價格,而什麼都不知道)

盤勢者,無盤而生,漲跌之母也!
須知多空相依,方為懂勢。
懂勢後越練越精,默識揣摩,漸至從心所欲。
本是捨己從人,多誤捨近求遠。
所謂差之毫厘,繆以千里。


資本市場永恆的定律就是:一賺兩平七虧。



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freeffly
 
回覆時間 2009/07/11 14:09:11

玩期貨的人的確不是正常人
我也想當幾個月不正常的人
看看自己有沒有能耐當非常人




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串門子
 
回覆時間 2009/07/11 15:59:55

悄悄話
2009/07/11 15:12:16  
----------------------------------------
** 火雲邪神 大...看您經驗很豐富 對風報比了解...
想請問 您...有哪些 買賣點 有好的風報比???

**還是有哪些書可參考???

祝順

-----------------分隔線------------------

有網友敲來的悄悄話!
我想,我想這是大部分人想提的問題吧!

這個問題,剛好與我要表達的相反,或許是我寫的不清楚,
這位網友的問題是:有哪些買賣點有好的風報比?
其實,我要表達的是,先將風報比固定住,然後再去進場操作。

例如:

風報比要設為四倍,然後要做的是當沖交易,
假設停損設為10點,那麼停利就必須為40點。
也就是說,你的停損10點以內,而停利要在40點以上。
(若是波段交易,那就依風報比四倍的比例,自行設定)
這就是你交易系統的固定風報比。

然後你進場去操作,用什麼指標都可以,不用指標也行,丟銅板我也不反對。
但是,操作出來的結果,一定要是虧損都在10點以內,停利都在40點以上。
操作次數不限,一次也可以,一百次我也不反對,只看不做也沒關係!
但是,就是不能有留倉的部位。(留倉還叫做當沖嗎?^^)

有這樣的條件限制,那你就可以進場"隨意"操作了!
一開始,你會一直停損,怎樣做都會被巴,因為你不了解波動的本質。
但是,這是最正確的學習方式,等到你的勝率開始出來了!
等到你帳戶開始有獲利了,那麼就代表你練成了,至於要輸光幾次我就不能保證了!

以上是另類的操作方式,在最嚴苛的條件下強制練功,要練到一空就跌,一買就漲,
不然就會很容易停損到,然後一直輸,怎麼玩都輸,值到輸無可輸時,再多輸幾次。
然後,也不保證成功^^(PS:欲練神功,必先自宮!若是自宮,未必成功^^)

當然,有很多東西是無法表達的,需要操作者在盤中操作時才能感受的到,那時記得
用紙筆給記下來,然後反覆的咀嚼,消化吸收寫出心得,最好拿來聚財網發表,有互
動有時候也是一種樂趣!


資本市場永恆的定律就是:一賺兩平七虧。



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串門子
 
回覆時間 2009/07/11 16:30:31

補充:

在風報比四倍的條件限制下,你肯定會被巴假的,然後臉就會腫腫的,
有點想哭卻又不敢哭(男兒有淚不輕彈),心裡想著,這樣做真的對嗎
?(懷疑心出來了)。開始思考,然後寫下心得結論,發現好像是對的
ㄟ。就繼續交易,但是因為輸怕了,就開始很小心很小心(ㄟ驚就好,
無驚就ㄟ害了了,有憨膽的都是憨人)。然後在盤中,看著盤勢跳動,
開始思索要如何切入,才不會碰到停損10點被掃出場,至少要能抱久
一點。可是問題又出來了,可是停利怎都碰不到40點,然後都又抱上
去又抱下來,最後又停損了(嗯!這就對了。有問題就要解決)。開始
眼光放長,開始等待可能會有利潤四十點的交易時機,然後運用之前學
會的切入技巧(比較不會被10點停損掃出去的進場切入點)。之後,
你就學會了在10點的停損下,卻能賺取40點的功夫了!那恭喜妳,
你的內功等級為四倍!你已經可以輕易打敗任何一條均線了。

再來就是進階到五倍的風報比,如此一直進階上去,直到練到十倍的風
報比。那你就....就....就......厲害ㄟ!

不過,以上都是理論,打打字只要幾分鐘,實際練起來卻是千頭萬緒,
光是盤中的內心變化,就是一轉36念,念念牽流,有如滔滔江水綿延不
絕。要做到無念無心無我,真的非常非常難喔!

所以大家看看就好,別真的去練,不然很容易走火入魔的,那就神仙難
救無命人了!當作我在打屁聊天,別忘了我是搞笑出身的喔!話中一半
真一半假,真真假假,假假真真,開心就好。哈哈。



資本市場永恆的定律就是:一賺兩平七虧。



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小神童
 
回覆時間 2009/07/11 20:51:44

哇咧~~
看了,老半天,原來,是在打屁,,有一半在打屁聊天
不過,版大,說得,倒是真的,,
就是要一直練,練到,,一進場,就不會遇到停損
所以,當然,進場點是很重要的~~~




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zqqz000
 
回覆時間 2009/07/12 00:09:57

火雲邪神大的文看似搞笑,
字裡行間寫的都是硬道理,
真高手~~~佩服佩服




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