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與選擇權有約

與選擇權有約

交易理論與策略的美麗邂逅

  • 商品品牌:聚財網
  • 商品分類:財經書籍

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定價:500

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與選擇權有約交易理論與策略的美麗邂逅

聚財網叢書 A051   選擇權  投資策略  ◎隨書附贈聚財點數100點 ( 開啟點數 )

  • 作 者:林冠志(james4468)
  • ISBN:978-986-6366-15-4
  • 出版日:2010年07月12日
  • 定 價:500元
  • 頁 數:520頁
  • 規 格:單色/平裝/15x21公分

 附贈兩組風控的Excel檔案供讀者下載使用,使用方式請參照本書第八章之說明。

書籍簡介

選擇權價格波動率的交易策略,在台指期貨選擇權的交易市場中,幾乎是被忽略的,市面上許多關於選擇權的出版品也鮮少討論。

到如何使用歷史價格波動率與隱含價格波動率之間的乖離,所產生的理論性勝算,制定價格波動率的交易策略。本書針對這方面做了加強性的討論,希望讓台指選擇權的投資者,在交易策略的制定上有新的啟發。

本書將國內幾乎沒有作者討論到的「選擇權Greeks各個風險值如何取得」的過程,完整演算一次,讓投資者瞭解如何透過自己的運算取得風險值,並用以驗證資訊公司所提供的風險值數值是否接近實際市況,從而制定勝算更高的交易策略。

除了波動率交易策略的討論外,書中也為習慣使用技術圖形進行交易的投資者,提供技術型態的案例,探討在這些型態下,如何制定適當的交易策略。

作者為了方便投資者瞭解選擇權部位的風險控管,以及制定部位時的調整策略,附贈了一組風控的Excel檔案供讀者下載使用。

讓我們開始這趟選擇權交易理論與策略美麗邂逅的驚奇之旅吧!

作者簡介

林冠志

聚財網帳號:james4468

現職:
統一期貨台南分公司營業員

證照:
期貨交易分析人員
期貨商營業員
期貨投顧人員
證券商營業員
證券商高級營業員
證券投信投顧業務員
信託業務員
理財規劃人員

作者自序

台灣的選擇權市場自民國90年底開始上市交易之後,讓投資人除了股票以及期指等金融商品之外,又多了一種新的選擇。而整個台指選擇權市場,交易初期,成交量大都由法人或造市者所創造,直到期交所及期貨公司大力推廣後,市場上的成交量大部分都由散戶所創造出來。根據統計,散戶在台指選擇權約成交量的最高峰,約佔有近80%的交易量,可是近幾年,散戶成交量所佔的比重逐年下滑,原因何在?因為絕大多數的散戶投資人,都因為在選擇權市場的操作虧損而離開了。情況好一點的,還剩下一些資金,可以轉進操作小型台指;差一點的,則落得血本無歸。

這種情況與期貨公司(證券公司)的營業員有很大的關係,他們可能本身對選擇權仍然一知半解,或者是為了業績,就對投資人宣稱「選擇權是以小博大、風險有限、獲利無窮的商品」,鼓勵投資人交易選擇權;而投資人也不做功課,只憑著幾堂單純介紹買進買權是看多、買進賣權是看空,當賣方做莊家就會有很高的話勝率等課程,就貿然進入這個需要極度專業,且風險極大的市場,最後落得血本無歸也只能怪自己。

筆者在期權市場擔任多年的營業員,看過不少客戶信心滿滿的進入這個市場,但因為對選擇權商品的專業與風險認識不清而落寞的離開市場,深覺有必要將這種商品再次介紹給投資人,所以透過鉅亨網及聚財網的部落格,與大家一起討論這幾年在市場上看到一般投資者操作選擇權的一些現象,希望能藉此幫助自己的客戶及投資人,重新對選擇權的風險及建立部位前的準備工作、之後的調整方法等操作模式,有更進一步的認識,進而建立自己在操作選擇權上的風格。

本書除了以實際市況介紹建立及調整選擇權部位的理論與策略之外,更提供選擇權評價模型風險值取得的計算過程,這是目前市面上相關書籍中所沒有的。書中也為習慣使用技術圖型交易的投資者,提供了一些技術型態的案例,探討在這些型態下,如何制定適當的交易策略。而為了讓投資者瞭解選擇權的風險,也特意列舉了幾個操作失敗的例子,讓投資人明白在不同市況下,相同的交易策略也有可能失敗,並學習在市況對不為不利的時候,如何將傷害降到最低。

另外也提供一些計算波動率的工具與方法,以及風險控管的檔案,希望投資者能藉這些資料讓自己的操作更上一層樓。

最後要感謝聚財網讓本書有機會與各位投資者見面,同時也要謝謝本公司的莊舜傑經理提供了書中的各項統計數據。

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