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活用數學,交易選擇權

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商品介紹

未命名 7
活用數學,交易選擇權
The Mathematics of Options Trading
作  者:C.B. Reehl
譯  者:藍子軒
書  號:F246
規  格:504頁
出版日期:2007年12月
I S B N:9789861575018
原出版公司:McGraw-Hill
定  價:600

內容簡介

◆ 本書隨書附贈原版教學光碟
內容簡介︰
◆如果想要從選擇權交易中穩定獲利,就必須在投入資本交易之前,先瞭解其背後運作的數學原理。並能針對每一筆交易,分析出最終可能的獲利及損失狀況。為了達到這個目標,本書將所有必需具備的數學基礎,詳盡說明。根據這些計算而進行的選擇權交易,將會大幅改善交易者潛在獲利的情況。
◆本書焦點集中在交易者最迫切需要的公式與技巧,讓交易者不再憑感覺及猜測的方式來進行交易。本書深入淺出,不僅實用,同時也揭開了選擇權交易與數學之間神秘的面紗。
◆本書重點:
l 公式:可用來發展出具有獲利能力的選擇權策略。內容包含了代數的推導、說明與範例。
l 基本組合策略:包括掩護型買權組合(The Covered Call)、掩護型賣權組合(The Covered Put),保護型賣權組合(The Protective Put),價差組合(The Spread), 跨式組合(Straddle),勒式組合(Strangle)等等。
l 進階組合策略:其中部位的配置是最重要的關鍵,包括了比例價差組合(Ratio Spread),倒轉價差組合(Backspread),及蝶式價差組合(Butterfly Spread)等策略。
l 數學期望值的計算:事件所對應的值,與事件發生的機率,兩者相乘的乘積。
l 歷史波動率:計算的方法、與BS價格模型的配合、波動率資訊的來源,以及其他更多的訊息。
l 希臘字母(The Greeks) :Delta, Gamma, Vega, Theta, 以及 Rho 。內容包含了計算的方法與範例。
l 其他有用的觀念: 包括移動平均,第一第二階方程式,搜尋演算法,買權/賣權比例(Put/Call Ratio),中央極限定理,以及更多其他的觀念。
◆本書附贈CD內容:
n Expectation.exe :本程式針對每一筆單獨的交易,計算出可能的結果。本書所涵蓋的任何策略,都可以進行計算。結果可以在螢幕上顯示,也可以列印成書面的報告。
n DailyCheck.exe :本程式根據給定的標的物,做出一份涵蓋所有相對應選擇權策略範例的書面報告。

作者簡介

C.B. Reehl
作者是一位擁有15年經驗豐富的選擇權交易者,曾任會計師事務所以及企管顧問公司合夥人。Reehl曾任職PriceWaterhouseCoopers,擔任金融顧問的工作10年。期間獲得了CPA(會計師)的執照。也曾在一家名列Fortune500大的紐約證交所上市的製造公司,擔任事業部總裁。Reehl在退休前,擔任破產問題方面的金融及經濟顧問,處理超過250件以上的案子,並成為法庭指定的仲裁人。在那段期間,他服務於Squar, Milner, Reehl & Williamson, LLP, 這是一家位於加州Newport Beach的會計及企業顧問公司。

目錄

第1章 琳瑯滿目的華爾街賭場
第2章 統計、機率,及其他好用的數學工具
第3章 將選擇權的架構與策略圖形化
第4章 數學期望值與最佳化部位規模
第5章 波動率與敏感度分析
第6章 計算選擇權交易的期望結果:裸露選擇權和基本價差組合
第7章 計算選擇權交易的期望結果: 跨式組合和其他策略
第8章 其他有用的技巧
第9章 全部整合
附錄 A Expectation.exe的輸出範例
附錄 B Daily Check.exe 的輸出範例
附錄 C 測試期間的交易細節

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