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MultiCharts快易通

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商品介紹

MultiCharts快易通

作  者:陳立偉
書  號:F312
規  格:216頁
出版日期:2011年6月
I S B N:978-986-6320-30-9
原出版公司:寰宇出版
定  價:280

內容簡介

台灣十幾年前就有所謂的程式交易系統的存在,只是因為缺少了最後一個環節──下單模組,所以程式交易一直沒有真正的普及起來。直到二○○八年下單API開始之後,程式交易也才開始普及。程式交易可釋義為『使用固定的且有系統的交易邏輯,來進行機械式的交易』,使用這種方式進行交易的人,一般被稱為技術分析派。

Tradestation 2000i問市十年後,台灣取得了最新版本的MultiCharts的代理權,在程式語法的部份相容於Tradestation的系列,並提供了更多的新功能。MultiCharts軟體是一個可程式化、可客製看盤界面的交易軟體,早期用於標示我們需要觀察的現象,用以輔助人工進行決策,後來因為功能的加強及下單API的開放,於是演化出全自動式的交易決策功能,但仍有不少人將它用做決策輔助功能,畢竟電腦的優勢在於計算,而人腦的優勢在於決策。

本書是作者<挑戰交易程式系列>的第一本書;主述MultiCharts的功能,以及進行程式交易所必需知道的基本知識,適合初接觸程式交易的朋友,或是原Tradestation 2000iSTS想轉入MultiCharts的使用者。再進階之後,就會有自行開發程式的需求。所以第二本書將直接進入程式的寫作技巧,讓大家能快速的熟悉這套系統,並了解系統特性,以節省開發及做實驗的時間。第三本書將會介紹各種不同的交易模式,以及資金控管的模組及範例。整個系列的規劃由淺入深,希望能降低各位的學習門檻,幫助大家迅速的進入程式交易的世界。

作者簡介

陳立偉

學歷:國立聯合大學電子系計算機組,現任:凱衛資訊程式交易專任講師、各證券經紀商MultiCharts內訓課程講師

課程:IOG程式高階應用班、選擇權策略開發與回測班、程式交易語法班、程式交易入門班—MultiCharts使用教學擁有18年的程式開發經驗,精通MultiChartsTradeStationSTS等程式交易工具,擅長EasyLanguage / PowerLanguage程式語法技巧。

前言

金融交易在國外已有數百年的歷史,而台灣最早的股票則是一九二三年「陳中和物產株式會社」所發行,其後直到一九九八年才推出第一款衍生性金融商品交易─指數期貨,之後又陸續推出選擇權、認購權證、認售權證、ETF、台灣50、中型100成份股等,直至今年二OO年最新推出的個股期貨,台灣的衍生性金融商品在近年來正在逐漸增加中。

國人在交易的工具及資訊的演進上,從早期到號子看電視牆直接向營業員下單或是透過電話跟營業員詢價及下單的人對人交易方式,直到網路普及後,開始有大量的交易員仰賴券商所提供的看盤軟體進行詢價及下單交易,券商公司不再需要仰賴大量的營業員來服務客戶,也因此手續費開始快速下降。

近年來也因為下單API的開放,於是程式交易開始普及,程式交易的前身被稱為系統交易或是機械交易,故名思義可理解為『使用固定的、且有系統的交易邏輯來進行機械式的交易』,使用這種方式進行交易的人,一般被稱為技術分析派,在過去這些交易員必須自行收集資訊、分類、統計、分析,最後進行判斷及交易,其中除了交易之外大部份的工作都可以用電腦來執行,所以在十幾年前就有所謂的程式交易系統的存在,在台灣,只是因為缺少了最後一個環節─下單模組,所以程式交易一直沒有真正的普及起來,直到二○○八年下單API開始普及之後,程式交易也才開始正式的普及了起來。

大家可以在網路上查到過去許多的前輩的文章,大多都是以Tradestation 2000i為主,Tradestation 2000i問市十年後的現在,我們似乎不該再以十年前的工具來打金融戰爭,凱衛資訊在二○○九年時,向俄羅斯的TS Support公司取得了最新版本的MultiCharts的代理權,在程式語法的部份相容於Tradestation的系列,並提供了更多的新功能。剛好筆者因為工作的關係,對MultiCharts有頗多的使用經驗,有鑑於此,朋友們建議筆者來寫這一本書,於是它來到了您的手中,希望本系列叢書能帶領大家進入程式交易的大門。

本系列書籍規劃如後,第一本書主要是MultiCharts的功能教學,以及進行程式交易所必需知道的基本知識,適合初接觸程式交易的朋友,或是原Tradestation 2000iSTS想轉入MultiCharts的使用者。

第二本書應該是要做程式語法及函數教學的進階版,但是因為筆者的朋友鍾淳豐,已經編寫《PowerLanguage程式交易語法大全》這本書,其內容在程式語法已經有相當深入的著墨了,足以當成各位的工具書,可供查詢MultiCharts的內建指令及函數時使用,所以筆者的第二本書就直接帶領大家進入程式的寫作技巧,內容包含一些大家在開發的過程中經常會使用到的一些功能,讓大家能快速的熟悉這套系統,並了解系統特性,以節省開發及做實驗的時間。

第三本書將會為各位介紹各種不同的交易模式,以及資金控管的模組及範例。整個系列的規劃由淺入深,希望能降低各位的學習門檻,幫助大家迅速的進入程式交易的世界。

第一章、程式交易概論

一、什麼是程式交易 ?

最原始的金融交易只是為了資金的融通而產生的,讓資金跟專業各取所需,隨後投機者在其中嚐到甜頭之後,交易就開始向投機面傾倒,於是產生了大量的衍生性商品出現,交易者也從基本面的投資轉入技術面,大量以統計基礎的投資技術因而產生,經過長時間的演進,策略性交易終於形成。

策略交易指的就是依『固定的交易邏輯』配合『紀律的執行力』及『有效的資金管理』所進行的交易行為,因為它是事前的規劃,而不是臨時起意的交易,所以可以盡量避免交易過程造成人性的生理、心理不良的影響,讓金融交易變的容易掌握,增加穩定性。

交易就像一場場的戰爭,大家都要付出手上的資源,搶奪他人的資源。當我們踏入戰場時,只能被動的當一個小兵,隨著市場上的新聞、報價等資訊,隨浪浮沉,最後淹沒在資金及資訊的浪潮中。只有在進入戰場前做好功課的人,才是獨當一面的將軍,你要知道哪裡的敵人處於弱勢?那裡的敵人值得攻打?失敗後該退到哪裡,才不至於全軍覆沒,這些都是我們在交易前就必需擬定好的計畫。

能在市場的衝擊下存活的戰士,可以說是萬中選一者,唯有認清自已,學習市場上的生存法則,才能得以存活下來。然而我們要學習的第一堂課就是『只有準備好的人,才不會被市場淹沒』,而這個準備的過程就是策略交易的開始。

因為時代的進步,電腦的普及,不論在資訊的統計、交易的速度上,人工都遠遠比不上電腦的速度及廣度。所以,程式交易開始抬頭,在國外程式單佔總交易量50%以上,而我們國內才只是在近年內開始普及而已,佔總量的比例還不高,還有很大的發展空間。

由此可知,程式交易只是策略交易裡面的一部份,它就相當於機器人一般,是為了提高交易的執行力、效率及精確度,我們可以說它是策略交易的進化型態。

二、程式交易的特色

1、執行力

人工在進行交易時。必需經常保持身心的最佳狀態,也只能做到接近『最佳』的交易行為,但是只要是人,難免要碰到生老病死、情緒之高潮低潮、各種意外情形,這些情況都會影響我們對行情的判定與執行,而電腦只要沒有發生故障,就不會有情緒化反應,我們必須承認,它的執行力之強,遠超過人類。我們只要確保電腦沒有發生故障,它就可以一直有效執行工作。

2、精確性

受限於人類的腦力極限,我們在比較、判定各種狀況時,是無法做到完全正確的。我們知道電腦的運算能力明顯優於人類,它在統計、分析等作業的精確性及效能將會非常顯著,所以我們利用這個優點,可以節省大量的研究時間,快速的累積交易經驗。

3、擴充性

我們在人工交易時,一個人力所能夠看顧的商品數是有限的,所以才會說,一個籃子裡不要放太多的雞蛋,以免顧此失彼。如果要增加交易的商品數,我們要再重新訓練一批人員來進行交易,但是程式交易就不受這個法則的限制了,我們只要適當的增加電腦的軟、硬體,即可擴充交易商品的廣度(商品數)及深度(策略數),一個人力所能看管的商品及策略就可以無限延伸。

4、交易速度

由於下單API的開放,程式已經可以直接把訊號傳送到券商端執行交易的串接,電腦的交易速度比人工觀察訊號後再由看盤軟體點選交易迅速許多,這可以讓我們佔得許多的交易先機,減少訊號與成交回報間的價格落差。

5、交易邏輯驗證

在過去,我們要分析一個商品,驗證一種交易邏輯,我們可能需要花上數週的時間,如今在電腦的幫忙下,透過程式檢測,我們可能只要花不到一天的時間就可以完成,而且精確度比人工驗證要高上太多,並且我們不需要使用真金白銀到市場上做實驗,就可以讓交易經驗快速的累積。

6、客製化

一般的看盤軟體我們只能看券商給的資訊,想要計算額外的資料就要使用Excel或是人工進行計算,但是程式交易者可以使用程式算出任意的公式結果,並顯示出來,所以有一派的使用者就是利用程式的客製化特性,加上人工的操盤經驗,把兩者的優點結合在一起,建構出專屬的策略交易模組。

7、傳承與讓售

我們都知道。交易員的交易經驗需要培養及傳承,是需要花費相當龐大的時間與資源,必需在錯誤中累積經驗,不是單純的幾頁心法就能傳授好的,但是系統的交接只要幾分鐘到幾小時就能完成。如你的系統要做出租或出售時,只需要幾個小時的安裝,客戶就能進行一模一樣的交易策略,而且像外匯或國外的大型交易市場更遠,還要擔心量大會去推動價格的問題,以個人的交易而言,在國外大型市場沒有量的顧慮,所以程式可以放心的出租或出售,不會影響自己的交易滑價。

8、策略組合

我們在進行人工交易時,腦中思考的可能不會只是單一的交易邏輯,程式交易時我們可能同時執行更多的策略,這時我們可以使用策略組合回測的功能,來幫我們檢查不同策略之間的相關性,這在一般人工交易中是很難去檢測的,但是程式交易可以使用軟體很簡單的就做到交叉檢驗的功能,我們透過這個功能,可以得知各策略之間是否有互補性,是否可以做到獲利平滑化,畢竟我們追求的是長期穩定的獲利,而不是大好大壞的績效,我們希望的是穩定向上的獲利,而非雲霄飛車般的績效圖,畢竟在市場中交易的是你的金錢。

目錄

前言 5

第一章、程式交易概論 8

一、什麼是程式交易 9

二、程式交易的特色 11

三、程式交易的工具 15

四、程式交易的應用 17

五、MultiCharts的安裝與設定 20

第二章 QuoteManager 資料庫管理 23

一、QuoteManager簡介 24

二、界面說明 26

三、數據源設定 28

四、商品設定 35

五、資料管理 39

六、資料流程 47

第三章 MultiCharts 基礎功能 50

一、MultiCharts簡介 51

二、MultiCharts的執行模式(數據源模式) 52

三、MultiCharts的初始設定 57

四、MultiCharts的界面簡介 59

五、工作底稿 63

六、圖表視窗 64

七、加入指標 69

八、加入訊號 79

第四章 MultiCharts 進階功能 89

一、多視窗 90

二、獨立視窗 93

三、單視窗的多週期與多商品 94

四、多視窗的多週期與多商品 97

五、多視窗同步追蹤 100

六、市場掃描 102

七、回測報表 110

八、最佳化 114

九、重播工具列 121

十、交易追蹤視窗 122

第五章 下單機設定 123

一、下單機簡介 124

二、MultiCharts的下單前置設定 125

三、凱衛的下單機前置設定 131

四、MultiCharts的下單設定 139

第六章 PowerLanguage Editor 程式開發 141

一、開發界面 142

二、程式種類與特性 143

三、策略編輯功能 145

四、指令查詢 147

五、程式匯出入與加密保護 149

第七章 Portfolio Backtester 綜合回測 153

一、Portfolio Backtester簡介 154

二、策略設定(多週期) 155

三、多模組與多策略 158

四、回測報告 161

五、多策略最佳化 162

結語 164

附錄一、MultiCharts特色與功能簡介 165

附錄二、內建指標中英對照表 187

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