曾永政 - 聚財網

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5 帳戶管理人的必備工具

在 Blog 每日公佈個人交易帳戶的權益變化好些年了，我也承認在那個帳戶中其實有不少交易並不是程式交易下單的。因此，有些時候看到我的帳戶績效衝得比較快也不見得是程式的功勞。事實上，人為主觀下單更多時候
詳閱全文 · 2017/06/02 09:00回 2 / 推 0 / 讀 4991
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1 券商版MultiCharts讀取文字檔的函數製作

因為要讀取文字檔，需要用到外部的 DLL 來完成。一樣的，這會使用到被券商版-MultiCharts 攔截的關鍵字，所以操作流程與原理，跟之前的教學是一樣的：讓券商版 compile 一個函數出來，
詳閱全文 · 2017/06/01 09:00回 5 / 推 1 / 讀 5501
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5 日權益記錄檔（Excel）單位權益版下載

目前我用來記錄自己帳戶績效的 Excel 檔，是用單位淨值（就是仿效基金淨值那種）的觀念為記錄的基礎，這是為了方便如果有在帳戶做入出金的需要，也不會影響到績效的評估。並且把每日單位淨值自動畫成走勢圖
詳閱全文 · 2017/05/31 09:00回 4 / 推 0 / 讀 4830
1 券商版MultiCharts也能調用外部DLL

一些專業版-MultiCharts 能做，而券商版不能做的事情，除了圖表數量限制、投資組合回測外，最重要的就是在編輯程式碼之中，幾乎把要對外聯繫的關鍵字都給切斷了。這一篇就是教你，如何讓你的券商版
詳閱全文 · 2017/05/26 09:00回 2 / 推 0 / 讀 6426
1 策略管理機制的驗證關鍵

前文說過，KPI 只是整個管理系統的起點，因為所有的管理動作，都必須有"衡量"，而且是一致化、量化的衡量，不是隨個人喜好的衡量。
然而，我們會想出各種可能的 KPI，也可能因
詳閱全文 · 2017/05/25 09:00回 0 / 推 1 / 讀 4106
1 交易管理的源頭：圖表績效KPI

論述、講課了幾年後，最近，總算感受到台灣程式交易圈，交易是需要建立管理系統這個觀念，漸成顯學之勢。在交易管理系統中，對策略圖表的績效評分就是所有管理行為的源頭，先有了策略績效的評分，才以策略績效的評分
詳閱全文 · 2017/05/24 09:00回 2 / 推 1 / 讀 4237
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1 交易訊號穿透性

要談論穿透性這個題目之前，得先說一下什麼是穿透性。簡單的定義是，當你以某一種 pattern 而去開發出來的交易訊號（通常我們會是為了某一個商品去開發、測試訊號），不做任何修改、不改參數直接套用到別種
詳閱全文 · 2017/05/23 09:00回 1 / 推 1 / 讀 4071
1 Optimal F

說起資金管理，大約都會耳聞過 Kelly formula，也會聽過它其實用在交易上的問題很大。後來有以 Kelly 精神生出了 Optimal F。而它的來由與計算方法，我就不多贅述，請自行參考：牧清
詳閱全文 · 2017/05/22 09:00回 2 / 推 1 / 讀 5181
1 多策略多商品分散了風險？

我們堅持用簡單規則來開發交易訊號的話，幾乎難以避免的：很難取得看起來很漂亮的 Equity curve，即便只存在於回測不理會未來都很困難。於是，我們走向了不管是多策略或是多商品的組合（Portfol
詳閱全文 · 2017/05/19 09:00回 6 / 推 1 / 讀 5018
5 有波動就有動作

上周我還看好台股, 上萬點也不是甚麼了不起的事, 今天開高後不久就給我難看了 XD
很多人說, 可以看錯, 不要能做錯. 你要怎麼確保有大行情的時候, 你不會做錯? 其實, 都是事後論, 不是嗎 X
詳閱全文 · 2016/10/11 14:31回 3 / 推 0 / 讀 3867

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