最佳化可以分為兩個部分：一個是策略最佳化，另一個是參數的最佳化。
（1）策略最佳化：是指在初步架構完成後，交易者為了讓策略對特定走勢的反應更符合預期效果，加入一些新的條件或對於邏輯條件進行修改
如果我們在程式交易前沒有明確策略在什麼狀況下能夠賺錢、什麼狀況下會賠錢。或者沒有評估過交易風險，那麼就沒有辦法預先做好心理準備。在將來的交易過程中可能會面對連續
1.客觀評估不
在程式交易領域，大多數時候，我們能夠在線圖上看到趨勢開始、發展或停止時的特徵。但是這些特徵並不足以支撐預測趨勢未來的變化。很多成功的趨勢發展都來自於突破，但是一般在突破後
Quants 為量化交易專家的簡稱，Quants運用的策略十分多元化，其中包括了利用不同的技術分析特性，短線交易股指期貨(如S&P 期貨及恆生指數期貨
幾種方法解決:
1.condition1=close=var0;也就是收盤創新高
2.cond
inputs:len(12);
variables:var0(0);
var0=highest(high,len);
condition1 = close&
只要能找出這些重要的支撐及壓力位，在交易期指時有一定的參考價
