2019/04/04 22:13:54
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複製連結本篇最後由 選擇權實驗室 於 2019/04/04 22:14:44 編輯
另開
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.4/3 13:40 收盤時
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.台指期=10693
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.摩台=395.2
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.4/4 台指期停市
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.摩台期照常開市
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.4/4 09:30 摩台期最高=399.5
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.換算成台指期 ......
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.399.5 / 395.2 * 10693
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.=10809
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.10809 - 10693 = 116
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.台指期漲了 116 點 !!
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.一般人習慣,採用
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.摩台漲福% = 台指漲福%
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.這個模型來估算 台指與摩台關係
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.也就是........
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.(摩台2)/(摩台1) = (台指2)/(台指1)
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.這過模型有個缺點
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.(1)摩台指期貨點數是以
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.MSCI成份股漲跌作為基準
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.不是全部的上市權值股
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.所以.....
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.這些成分股的漲跌幅
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.應該會和全部權值股的漲跌幅
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.不一樣才對!
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.(2)當MSCI這些成分股價格為零時
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.台指權值股總和還不致為零
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.所以,採用上面這個模型來估算
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.誤差應會蠻大的!!
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. 當 摩台=0 時 台指不等於零
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. 摩台漲(跌),台指也漲(跌),
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. 但是比例(幅度)不同
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.由上面2個特徵
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.小弟傾向於用下面模型來處理
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.要如何取的 A 與 B 呢 ?
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.這樣算出來會比較精準嗎??
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.下面來做實驗囉.......
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.台指真的漲百點嗎???
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