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james4468:選擇權交易策略:雙賣當沖
james4468
 聲望:5.5萬
 個人著作

  回覆時間 2019/01/07 10:21:48


以下引用由 larryli 在 2019/01/05 11:50:10 所發表的內容:

1/2(三)就能驗證只要當日是趨勢K,雙賣就會虧損,
要賺多賠少除了要把時間拉長看績效,不然就是壓低趨勢K造成的虧損


內文有提到台股有70%的時間在區間,那剩下的30%就是趨勢盤了。所以1月2日是虧損的。已附上檔案。
壓低趨勢盤造成的虧損就是用收到的權利金以1比1對決的方式執行停損,<虧損大於收到的權利金就停損>。




pinkpig
 聲望:3.1萬
 個人著作

  回覆時間 2019/01/07 19:17:18


以下引用由 james4468 在 2019/01/07 10:21:48 所發表的內容:
內文有提到台股有70%的時間在區間,那剩下的30%就是趨勢盤了。所以1月2日是虧損的。已附上檔案。
壓低趨勢盤造成的虧損就是用收到的權利金以1比1對決的方式執行停損,[i]<虧損大於收到的權利金就停損>。

出現跳空的情況下,策略似乎不容易獲利!




ant1964
沒有設定個性圖像
 聲望:70
 個人著作

  回覆時間 2019/01/07 20:54:43


價平雙賣當沖是可行的
先1:1小量試單,漲跌固定點數(例50點)後,再順勢2:1
如未往預期方向再1:2

發上等願,結中等緣,享下等福



傻瓜工作室
 聲望:753
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  回覆時間 2019/01/07 22:48:24


賣方當沖實戰還有一些成本考量
第一是手續費,兩邊建倉加上不留倉一定要平倉所以一組單會有四次手續費,這成本可不低
第二是滑價,建倉或平倉時不一定兩邊能同時建倉成功,平倉也是,會有一定滑價誤差

賣方實際執行利潤會比想像低,但若可以適時停損長期執行,還是有一定報酬率,但在目前
期貨商普遍停止span的狀況下,資金運用效果將會更低.




armand168
 聲望:0
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  回覆時間 2019/11/06 23:34:03


版大你好
想看文章,可否開放名額??謝謝




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