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james4468:選擇權交易策略:雙賣當沖   將本主題只顯示我的回覆 僅顯示作者   將本主題加入我的收藏 加入收藏  加黑名單

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34(限25)455.0

選擇權交易策略:雙賣當沖

時間價值的耗損是選擇權最主要的獲利來源,因此在選擇權市場是主要的贏家。如果有人告訴您他當買方可以長期穩定的獲利,那麼這個人不是騙子,就是擁有特異功能的奇人。
畢竟我們大多數人都沒有特異功能,無法每次都精準的抓到買方有利的進場點與出場點。雖然買方不是無法獲利,但長期交易下來能夠穩定獲利,可以說絕無僅有,因為有70%以上的時間台股指數的波動率都不高,買進選擇權,當行情震盪,波動率沒有大變動的情況下,權利金時間價值的耗損會造成買方的交易損失。也就是說,買進選擇權,有70%以上的機率是會虧損的(用來避險除外)。即使有幸運的抓到一,二次大行情,也不見得可以從頭吃到尾,達到教科書上所謂【獲利無限】的境界。
因此選擇權的買方在勝少敗多的情況下,很容易在不知不覺中累積出大虧損。(若再加上交易費用,虧損的幅度將更大)
但是賣方也並非是完全沒有風險,當波動率突然變大,行情貫穿賣方履約價的時候,就是賣方惡夢的開始,賣方有可能在一夕之間將累積多年的獲利全部吐還給市場,甚至還要倒貼,還可能因此而傾家蕩產,0206選擇權賣方大屠殺的殷鑑不遠,相信大家還記憶猶新。
那麼,要怎樣安全的交易賣方呢?
因為擔心誤導一些對選擇權認識不清的交易人,我幾乎不在網路上討論要如何交易賣方,但為了避免0206的悲劇重演,因此將一些長期交易的心得分享給有緣的交易人。
交易原則;
因為不想分享給無心學習,只想求明牌的讀者,因此設價稍高,且限制閱文人數。【與選擇權有約】的讀者可以免費閱文。

尚有3張圖,1156字元(含語法)未完

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james4468
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  回覆時間 2018/12/30 21:06:03


補充:

6、支付的保證金以不超過帳戶內可用權益數的50%為原則。




yanggirl
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  回覆時間 2018/12/30 21:29:06


想請叫j大,用同樣一組賣跨的資金去交易更多口數的鐵兀鷹,獲利會比較優嗎?




u9141047
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  回覆時間 2018/12/30 22:00:54


感謝J大分享




pinkpig
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  回覆時間 2018/12/31 00:59:12





skyhawk
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  回覆時間 2018/12/31 05:26:29


謝謝j大給老讀者的免費文。真是佛心來的。




james4468
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  回覆時間 2018/12/31 09:27:31


以下引用由 yanggirl 在 2018/12/30 21:29:06 所發表的內容:
想請叫j大,用同樣一組賣跨的資金去交易更多口數的鐵兀鷹的獲利會比較優嗎?
以周選為例,賣跨當沖的損益是每天累積的,買鐵兀鷹的損益是一周才累積一次,因此以同樣一組賣跨的資金去交易更多口數的鐵兀鷹的獲利絕對不會優於賣跨。




achan1016
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  回覆時間 2018/12/31 09:42:54


Amazing article! Many thanks and Happy New Year!




LPT61
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X 3
  回覆時間 2018/12/31 10:09:17


指數大漲大跌可能會虧損,就不適合雙賣了




larryli
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  回覆時間 2019/01/05 11:50:10


以下引用由 LPT61 在 2018/12/31 10:09:17 所發表的內容:
指數大漲大跌可能會虧損,就不適合雙賣了

1/2(三)就能驗證只要當日是趨勢K,雙賣就會虧損,
要賺多賠少除了要把時間拉長看績效,不然就是壓低趨勢K造成的虧損




james4468
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  回覆時間 2019/01/07 09:10:03


讀者要求,在開放5個名額。
同時貼上1月2日到4日的績效。

選擇權交易策略:雙賣當沖 另開




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