相關個股:傳奇(4994)
**配對交易(Pairs Trading),它主要的交易邏輯思維是將二種相關性具備高度正相關的商品,同時間作一多一空的交易,譬如電子金融兩者各自計算權重後相減,就產生了一組同時間作一多一空電子金融的K棒連續圖,然後根據這個組合連續K線做收斂與發散的交易。若兩者各自權重偏離太遠就伺機作收斂,兩者各自權重很接近就伺機作發散。電子金融的下單比例有從簡單的1:1到 2:3 或 3:5 都有人做。
**配對交易(Pairs Trading)的相對優點:
1.就是可以在大盤隔日反向不利跳空的時候,因為一多一空的互相保護,可以
減少大盤隔日反向不利跳空的幅度及損失。(所以一般電金配對交易就可以作一多一空留倉策略)
2.可以在當日大盤盤勢為大A轉或大V轉時,因為一多一空的互相保護,一多一空電子金融的K棒連續圖就會比較平而比較不會受到上下掃動而損失。(我實際使用此方式可以互補其他因加權發生大A轉或大V轉)
如下第1張圖: 舉例時間為04/10,上圖大盤明顯A轉盤,下圖(一多一空電子金融的K棒連續圖)相對平緩
如下第2張圖: 舉例時間為07/06,上圖大盤明顯V轉盤,下圖(一多一空電子金融的K棒連續圖)相對平緩
如下第3張圖: 舉例時間為10/31,上圖大盤明顯V轉盤,下圖(一多一空電子金融的K棒連續圖)相對平緩 (此例子尤其明顯)
如下第4張圖: 為2004-2018.6 程式回測波段策略績效圖
**配對交易(Pairs Trading)其他的例子有,台摩,油類,東證日經,AH,法人圈也常作規模較大的債券配對交易....等
~~~ 互動提問 Q : 同樣是以上配對交易邏輯,在外期油類上如何舉一反三呢 ? ~~~
(請踴躍回答,教學相長。用心回答者送點數哦 !! )
~~以上僅個人歷史經驗分享,沒有對特定商品作分析預測建議等,請自行謹慎評估風險,風險損失自負,謝謝您!! ~~