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AI金融蔡醫師:配對交易優點及圖示分享   將本主題只顯示我的回覆 僅顯示作者   將本主題加入我的收藏 加入收藏  加黑名單

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**配對交易(Pairs Trading),它主要的交易邏輯思維是將二種相關性具備高度正相關的商品,同時間作一多一空的交易,譬如電子金融兩者各自計算權重後相減,就產生了一組同時間作一多一空電子金融的K棒連續圖,然後根據這個組合連續K線做收斂與發散的交易。若兩者各自權重偏離太遠就伺機作收斂,兩者各自權重很接近就伺機作發散。電子金融的下單比例有從簡單的1:1到 2:3 或 3:5 都有人做。
**配對交易(Pairs Trading)的相對優點:

1.就是可以在大盤隔日反向不利跳空的時候,因為一多一空的互相保護,可以
減少大盤隔日反向不利跳空的幅度及損失。(所以一般電金配對交易就可以作一多一空留倉策略)

2.可以在當日大盤盤勢為大A轉或大V轉時,因為一多一空的互相保護,一多一空電子金融的K棒連續圖就會比較平而比較不會受到上下掃動而損失。(我實際使用此方式可以互補其他因加權發生大A轉或大V轉)

如下第1張圖: 舉例時間為04/10,上圖大盤明顯A轉盤,下圖(一多一空電子金融的K棒連續圖)相對平緩

如下第2張圖: 舉例時間為07/06,上圖大盤明顯V轉盤,下圖(一多一空電子金融的K棒連續圖)相對平緩

如下第3張圖: 舉例時間為10/31,上圖大盤明顯V轉盤,下圖(一多一空電子金融的K棒連續圖)相對平緩 (此例子尤其明顯)

如下第4張圖: 為2004-2018.6 程式回測波段策略績效圖


**配對交易(Pairs Trading)其他的例子有,台摩,油類,東證日經,AH,法人圈也常作規模較大的債券配對交易....等

~~~ 互動提問 Q :  同樣是以上配對交易邏輯,在外期油類上如何舉一反三呢 ? ~~~
(請踴躍回答,教學相長。用心回答者送點數哦 !! )


~~以上僅個人歷史經驗分享,沒有對特定商品作分析預測建議等,請自行謹慎評估風險,風險損失自負,謝謝您!! ~~

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megus002
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  回覆時間 2018/07/25 10:49:06


本篇最後由 megus002 於 2018/07/25 10:51:10 編輯

本篇最後由 megus002 於 2018/07/25 10:50:32 編輯

大師...咱請教..您找到的.pair.可否告知?除了正相關外..是否有.margin沖消的考量?海期就可了...3Q

華燈初上誰為我傾點紅妝..



AI金融蔡醫師
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  回覆時間 2018/07/25 11:18:41


大師...咱請教..您找到的.pair.可否告知?除了正相關外..是否有.margin沖消的考量?海期就可了...3Q

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我的槓桿都壓很低,所以這樣保證金是非常足夠的,也就沒有margin沖消的考量因素




megus002
 聲望:7270
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  回覆時間 2018/07/25 11:42:59


嗯.好的....其實是請教您..找.pair的考量點..因這也是咱的興趣之一囉...3Q

華燈初上誰為我傾點紅妝..



亞西口
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  回覆時間 2018/07/25 12:22:22


本篇最後由 亞西口 於 2018/07/25 12:23:46 編輯

謝謝蔡醫師分享...

那個交易績效綠點密密麻麻,斜率真陡,DD又小,真是...

是說,配對是需要正相關商品對吧?要多正呢?
太正收斂發散幅度小(但是會走長周期?)
有點正又不太正,是否才有合適的收斂發散走勢與周期?

那以外期油類做配對,我試試看:

1. NYM輕原油CL 搭配 NYM布蘭特原油BZ

2. NYM輕原油CL 搭配 NYM無鉛汽油RB

3. NYM輕原油CL 搭配 NYM熱燃油HO

4. NYM輕原油CL 搭配 NYM天然氣NG

5. NYM輕原油CL 搭配 INE上海原油期貨(人民幣計價)


請蔡醫師指教...感謝

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Billy183
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  回覆時間 2018/07/25 12:39:24


請問東證跟日經指數配對交易

東證是不是作為看錯原方向作反向避險標的?




sagemao
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X 5
  回覆時間 2018/07/31 17:31:45


Sage Mao



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