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再論波動率:兼論選擇權賣方勝率高於買方的原因james4468

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再論波動率:兼論選擇權賣方勝率高於買方的原因
這篇文章是4月16日的貼文【從短中期的波動率判斷台指期貨的趨勢】的補充說明。
要建立一個成功的選擇權交易策略,需要考慮的因素很多,但最重要的還是觀察「趨勢」和「震幅」。
以趨勢來研判行情的漲跌方向,用震幅來決定當買方或賣方。
趨勢的研判可透過技術分析來達成。但震幅的研判就比較困難了,因為行情會上漲多少或下跌多少,是依賴市場供需平衡的原則來進行的,這也是一個市場預期心理的平衡原則。一般線性損益的商品,如期貨或股票,可以使用技術型態來預估未來行情漲跌的滿足點,但選擇權的損益是非線性的,因此漲跌幅度(震幅)的預估就要使用到「波動率」的觀念了, 波動率是研究

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yanggirl

  回覆時間 2018/04/23 19:55:00


OP學問深,感謝分享~~~


skyhawk

  回覆時間 2018/04/23 22:41:24



james4468

  回覆時間 2018/04/24 09:18:17


以下引用由 yanggirl 在 2018/04/23 19:55:00 所發表的內容:
OP學問深,感謝分享~~~

無論是期貨或是選擇權,波動率是交易前判斷趨勢最佳的輔助參考資料。交易人不瞭解波動率,交易只會事倍功半。


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