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在台股休市期間
美股緩步向上走升
這已是預料中的事
上一篇文章明確的告訴大家
在年前可以佈局多單

回到美股來看
近期大跌讓美國許多做選擇權賣方策略的專業基金投資人
損失相當慘重
資產在一夕之間幾乎化為烏有
甚至比金融海嘯來得嚴重
(因為金融海嘯是先緩跌後急跌的長空跌勢)
(此次下跌是長多型態中不知不覺的崩跌)
選擇權賣方策略看似可以長期穩定獲利
但只要一次的崩盤
就幾乎會把賺的錢吐回給市場
當然這些所謂專業操盤人
不過是在拿別人的錢跟市場耗時間
只要持續做賣方策略
績效就會有很長的時間突出
同時吸取越來越多資金
也得到越來越多傭金
等到崩盤再拍拍屁股走人
也早已賺夠了
這種模式在美國CTA基金中相當常見
順帶一提
如果有在投資CTA基金的朋友
最好避開關於選擇權賣方為主的操作策略
且最好找成立超過10年的基金比較保險

剛剛講那麼多
就是要告訴大家
全球股市在投資人一片看好的狀況下
出現崩盤的原因之一
就是要殺選擇權的賣方部位
在急漲的過程
大家都會覺得賣PUT是穩賺不賠
結果賣PUT的量越來越大
主力自然就把你們幹掉
所以才會有瞬間的崩盤產生
就是要把VIX(隱含波動率)瞬間拉高
選擇權的權利金大幅膨脹
讓這些當賣方的想跑也來不急跑

當然在巨幅波動時
散戶又習慣以買方部位為主
2/2的下跌有許多散戶自以為是的低接多頭部位
當然也包括買買權
這行為也對2/5的崩盤形成下跌的助力
而在2/5崩跌之後也會有散戶去追空
選擇權就是買賣權
下圖以美股以道瓊來當例子

過年期間台股休市 來聊聊美股吧!! 另開


低點有人買賣權
高點有人買買權
以主力的角度
理所當然會兩邊雙殺
美股指數選擇權的季契約結算日都在3/16
所以在這之前會偏向區間盤整
目前指數緩步墊高
大約到2/2收盤價上下
多單就可以先行獲利了結
等待震盪後進場

今天是除夕夜祝大家新的一年
事事順心~發大財~

文章轉貼自FB社團:趨勢放大鏡 扭轉人生俱樂部




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