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james4468:盤勢混沌不明時的選擇權交易策略   將本主題加入我的收藏 加入收藏 解除分類鎖定 加黑名單

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原創
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盤勢混沌不明時的選擇權交易策略

盤勢混沌不明或交易人一時無法判別盤勢的方向時,比較好的交易策略是先利用最近2周的高點與低點建立買進鐵兀鷹策略,若盤勢一直不明朗,陷於最近2周的高點與低點之間整理,就將部位持有到結算,賺取時間價值。若結算前,盤勢出現明朗的變化,往一個方向突破或跌破。就進行部位的調整。
2018年2月6日全球股災,台股也無法倖免,許多雙賣方的交易人因為長久以來習慣於低波動度的行情,因此當股市發生大變動,波動度突然擴大,在措手不及的情況下,將幾年累積的獲利在一夕之間吐回去給市場,運氣不好的,還可能違約交割,傾家蕩產。買進鐵兀鷹策略這種策略雖然獲利略小於雙賣策略,但可以彌補雙賣策略無限損失的缺點,讓交易者可以更從容的應對波動率突然的大變動。
以2018年02W1合約為例來說明

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james4468
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  回覆時間 2018/02/13 01:05:45 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

0206事件,期貨與選擇權總共違約交割14億。




yanggirl
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  回覆時間 2018/02/13 09:16:43 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

感謝J大對於選擇權的交易策略與部位的調整這麼詳細的解析。




skyhawk
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  回覆時間 2018/02/13 15:28:15 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

0206聽說有期貨商的風控系統因為設計有問題,居然將客戶風險有限的賣權看多部位強制平倉了。使得客戶的損失超出預定的5000元最大損失。




james4468
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  回覆時間 2018/02/13 17:13:02 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

以下引用由 skyhawk 在 2018/02/13 15:28:15 所發表的內容:
0206聽說有期貨商的風控系統因為設計有問題,居然將客戶風險有限的賣權看多部位強制平倉了。使得客戶的損失超出預定的5000元最大損失。

因為有權利金收入,所以100點價差的賣權看多部位最大損失會小於5000元。




pinkpig
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  回覆時間 2018/02/14 09:55:49 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

感謝分享~~~~





 
james4468
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  回覆時間 2018/02/16 11:53:00 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

收到權利金的部位不管是單賣,雙賣或是價差策略,為了預防以後市場不知道會再出現何種不可預知的情況,以下這2篇文章不仿參考看看,花30個聚幣的小錢可以避開虧損大錢的禍事。
聚財網https://www.wearn.com/bbs/t919068.html
   https://www.wearn.com/bbs/t936176.html




stock1god6888
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  回覆時間 2018/02/16 13:27:19 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

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