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恍惚間,交易已過10多年。期間的酸甜苦辣,真的只有每個交易者自己知道。伴隨著不斷小虧的無奈,毫無突破的苦悶,領悟再進步的這種螺旋式上升。
  其實處理震蕩的具體方法並不重要,利潤回撤一半出場也好,2B也好。總之,處理震蕩的意識才是最重要的。因為對於趨勢跟踪系統來說這一塊就是木桶最短的那一塊,而最短的一塊關乎生存,其實趨勢跟踪系統處理震蕩的意識一點也不亞於止損與資金管理,只是很少有人真正深刻認識到這一點。
  本文將會對這個問題進行更加深入的探索從系統重要性、到趨勢跟踪系統的設計、到系統的完善最後,到個人的資金曲線統計圖表都將要做深入的討論。
1、系統的重要性:做了5年以上的老鳥都有體會,開始都靠盤感做,但虧疼了後發現靈感遠不如係統來的穩定,盤感會無限放大人的弱點,而人性是我們無法抵觸的,只有用系統來規則。如果新手的你還在靠靈感在交易的話,現在必須開始著手構建你自己的系統!(你不信?一開始我也不信,但時間和鈔票會改變你的想法)。
 
  交易系統是什麼,是你自己的交易理念的量化表現規則。是先有交易理念,再有交易系統,這個順序不可亂。隨著你的經驗日趨豐富,你的交易理念也必定是螺旋上升(個人悟性決定螺旋上升的周期)。而交易系統也會不斷的修改甚至被你自己完全推翻,這在前幾年的交易中是非常正常的,我們都是凡人,都會犯錯,要敢於推翻過去的自己。才能在金融交易中走的更遠。(股海藏經樓:交易理念和交易系統,兩者應該是相輔相成的,沒有理念,你的系統也就沒用,沒有系統,你的理念就是空中樓閣。交易者成熟的過程,就是理念和系統交替螺旋上升的過程)
  強調系統的重要性永遠不為過,我更傾向於建立自己的系統而不是用那些通用的(比如海龜或者10/20交叉,當然這些都能贏利)。金融交易先入為主的思想是很危險的,憑什麼順勢輕倉止損是天字第一號守則,那是因為我自己試過逆勢重倉死抗,知道了這是要死人的,所以我認可了這些通則。對系統而言,別人能賺錢的系統憑什麼你用也能賺,相同的系統不同的理念也是要死人的。
  自己的才是最好的,別人拿走也不會用,關鍵是你就是系統,系統就是你。不存在打架或抵觸的情況。當你的系統已經不能充分反映你的交易思想的時候,改進就是必須的了。我的系統從5年前到現在已經有了10幾個版本了,每次我都認為無懈可擊了,但最後還是要改進,相信以後還會是這樣。順便說下,火線上的海豚也是好幾個版本,說明思想帶動系統的螺旋式上升是必然的。
2、我最初的系統構建和交易理念: 10多年前的我和現在的新手一樣,低級錯誤都犯過。然後開始看經典教科書,走上了漫漫指標科學家之路。慢慢發覺這樣似乎是個死胡同,再看了好多的經典評論,什麼操盤三大階段圍棋9段象棋5段的,對號入座後發覺自己的方向偏了。前輩的話還是要聽的,畢竟他們的學費疊起來比我人都要高。之後反思,不斷的反思,不斷的看前輩的書,尋找他們理念的共同點。慢慢的,順勢輕倉止損天字第一號原則就浸入了我的交易靈魂了,現在不設止損就渾身難受。真心希望新人也一定要這樣磨練自己,把反人性磨練成自己的第二天性。
 
  有了些零碎的概念後,思路也逐漸開始清晰。輕倉,止損這兩條不難理解。客觀的規則,反人性經過磨練不難做到。問題是順勢這個概念如何定義?這個概念太模糊。我找不到答案。於是痛苦開始了。。。
  專家還每天都把順勢掛在嘴邊,只要順了就OK。如果我告訴大家,這兩個字就是專門放馬後砲的,你會不會罵我,先仔細想想再罵不遲。。。你說順勢是順當下的趨勢,沒趨勢怎麼辦?休息麼?等你發現趨勢來了,那它也差不多結束了。如果還想不通,把圖表上大段趨勢用右手擋住,只留左邊的震盪。你右手不放,現在入場的交易是順勢麼,不是。右手一放,現在入場就順勢了,真奇妙。現在再想想,這兩個字重要么?
  當時的我已經意識到了這個問題,突破非常痛苦。思想不斷的碰撞,理念不斷被自己推翻(當時理念的框架還沒有成型)。最後的突破點還是回到系統這個點上來。
3、系統的分類和區別:當你遇到瓶頸無法突破的時候,一定要往簡單的地方想,越簡單越好。多想想交易的本質,市場的本質。教科書上說市場有很多形態,頭肩,旗型,楔型,雙頂。。。當時的我非常痛苦,你告訴我雙頂下空單到底是順勢還是逆勢,破了頸線大跌空單就是順勢,不破反彈創新高就是逆勢。矛盾並痛苦著。。。一段時間的思考後,終於回到是市場的本質。所有的市場都只有兩種狀態:震盪和單邊。(震盪著的單邊上揚還是單邊)也就是有趨勢和沒趨勢。而兩種市場狀態只有對應的操作手法才能賺錢,震盪市高賣低買,單邊市追漲殺跌。(股海藏經樓注:如果考慮到級別,那麼市場就只有一種狀態,要么是震盪,要么是趨勢,大級別的震盪,放到小級別,還是趨勢;小級別的趨勢,放到大級別,仍然是震盪,至於你採用震盪還是趨勢,可以根據自己的個性和理念來選擇,如果選擇震盪,那麼就高拋低吸,如果選擇趨勢,那麼就追漲殺跌。關於大震盪小趨勢的概念,趨勢跟踪訓練營學員可複習一下《資金管理》一節。) 2種市場狀態用對應的操作手法,再加上嚴格止損。盈利似乎在不遠處向我招手了。相信論廣大新手目前也是這樣的操作思路,這樣的想法非常完美,問題只有一個:如何判斷現在是單邊還是震盪?BOLL開口,ADX,還是其他指標。是先有價格還是先有指標?在這個點上,我卡了一年!或許你將來能做到,不過我做不到。於是,盈利招了招手,笑了笑轉身走了。。。
  
 
  我自問沒天賦判斷震盪還是單邊,於是只能用一種操作手法,要么全都低買高賣,要么全都追漲殺跌。其實現在看追漲殺跌明顯是順應市場,而低買高賣才是逆市而為,但當時自己的理念就是一團亂麻,加上經驗不夠。只有日復一日的痛苦。回到前面,當時的我決定只用一種操作方法。。。潛意識告訴我要追漲殺跌,前輩的經典書刊也是這樣教導我們。但是,抱著懷疑的態度,2種手法我都做了大量的嘗試。
  如果你能準確判斷震盪或單邊,或者是你目標的話,接下來的文字可能沒有什麼參考價值,因為我沒有選擇這條捷徑而是直接和市場硬幹!
4、我的交易系統的框架當時經過一段時間的交易,慢慢地也總結出了2種系統的不同結果。震盪手法---低買高賣:成功率較高,但大多數都是小盈。指標非常敏感,一旦反叉必須立刻出場,而不可避免的止損將小盈利基本抹平,而這僅僅是在市場沒有明顯趨勢的時候。一旦市場有了非常劇烈的上漲或下跌時,震盪手法只有追高,小賺,追的更高,再小賺,追更更高。。。再加上偶爾的止損。一波1000點的大行情可能只有200點的賺甚至更少。單邊手法---追漲殺跌,大漲大跌的行情不說,肯定能賺,可是當市場沒有明顯趨勢的時候,正止損反止損還是止損,反复的耳光相信大家也一定有體會。怎麼辦?交易彷彿又走進了死胡同。。。
 
  當時我萌生了一個非常可怕的想法發現都是不斷的小止損將我的資金曲線給磨平。於是天字第一號原則動搖了。現在想想要是當時不夠堅定的話,下場不言而喻。。。
  終於在不斷的反思後,螺旋開始上升。大家都聽過,損失自己決定,盈利老天決定。震盪手法我自問無力優化,都是小虧小盈,只有提高成功率,我沒這個天賦。單邊手法比較符合自己的潛意識,持倉時我不怕盈利變虧損,而且30%的成功率還有提高的潛力。於是性格決定了我的操作手法和系統框架。
  至於震盪系統最終能否盈利我沒有資格評價,因為和我的性格和理念不符。不過我相信各種手法都有自己的獨特之處,只要它適合你的理念,適合你的性格。
5、系統的優化和磨合終於,我慢慢創建了自己的交易系統,可如果你覺得只要創建了自己的交易系統,遵守基本的交易紀律,盈利就指日可待的話,那我告訴你是大錯特錯的。以上的所有步驟,包括基本的交易框架和交易理念的配備,我用了三年的時間就基本完成。當時我也以為以系統和自己性格的吻合度,只要適當提高成功率,過幾個星期就能穩定盈利了。結果,盈利招了招手,連笑都沒笑就轉身走了。。。
 
  建立交易系統之後,接下來的工作就是優化和磨合。初期的系統框架只是你的交易理念的靈魂,沒有實質的東西。當然,靈魂是最重要,這也是為什麼我之前不斷重申系統重要性的原因。打個比方的話,初始系統只是指明了前進的方向,重要的還是需要一步一步地往前走。
  系統的優化磨合這個階段非常地漫長和痛苦。因為和一開始相比,你的交易經驗汲取的速度逐漸變慢,理念的昇華蛻變過程也逐漸放緩。這個過程中,或許你已經可以做到虧損的很慢很少,但你還是在慢慢的死亡。。。對於我來說,這個階段已經沒有了頓悟,有的只是水到渠成的緩緩領悟。對市場,對系統,對自身。已經記不太清中間的突破,只知道當時自己痛苦並堅強著。。。
  (股海藏經樓注:下面的文字缺少配圖,可參考閱讀《趨勢系統---如何面對70%的震盪》)
  接下來是這個專題的重點,也是我的主要目的:趨勢交易-- -如何面對70%的震盪!如果你是用趨勢系統(例如,均線),如果你是4年以上的老鳥,你一定會有相當的共鳴。
  例如一條均線,就是所有的行情都當單邊來操作,運氣好的時候行情直接飛起來,運氣差的時候大把的盈利變虧損,或者直接就打止損了。大家都知道,這樣的手法在有明顯趨勢的時候還行,行情去頭掐尾還能留個70%,80%。不過大量的無趨勢的市場里基本上所有的盈利都要吐光,簡單來說就是前進一大步,虧損3中步,基本退光還有虧損。怎麼辦?有人說了,震蕩的時候休息,不操縱。那就又回到判斷行情性質的老話題了,如何判斷未來是震盪,還是趨勢?
  趨勢交易其實就一句話:震盪抗的住。下一步,現在我們不用考慮單邊行情,賺多賺少而已。教科書裡怎麼說的:盯住自己的虧損,盈利會照顧自己。現在我們來盯虧損,黑框框裡你虧多少,复盤!手邊的圖表自己复。過去的我來回耳光,盈利變虧損,單邊利潤全部抹平,最重要的是對交易信心打擊太大。資金曲線永遠是震盪,偶爾創新高也是假突破。
相信5年以上的老鳥深有感觸,怎樣抗過去,下面是我的心得,可能你也有類似的靈感或想法!
三點:
  1、在高一級週期出現轉向信號之後,再在低一級週期執行同向的信號操作,逆向的則過濾掉。這樣,勝算會增加一些。止損不斷沿高一級週期的趨勢方向移動。
2.如果要抓住單邊行情,必定要捨棄在短週期頻繁操作的思維。如何避免頻繁交易?只能選擇使用高一級時間週期的信號平倉。但是,入場仍然必須在小周期,因為止損代價小。 3.小周期入場後,要盡快地(適當)將止損移至開倉位,保證單筆交易的安全性。 以上3點重要性依次遞增!!!特別是最後一條!可以說是我理念的靈魂! 
 
 
  我選取了上圖中倒數第二個黑框來舉例,它震盪時間最長,幅度最大,殺傷力最強。日期是3/23---4/29,下面是一小時圖的K線(習慣看H4的也差不多,方法不變)。白圖不太清楚,上黑的,可能要滾輪放大看。。。
  此波大震蕩之前是單邊上升,這個沒有懷疑,之後每個人的趨勢系統可能產生不同的交易信號。我的系統是短期趨勢系統,比較敏感,在這波震盪中產生了“空-多-空-多-空-多-空-多-空-多”一共10次轉勢信號(看日K比較明顯)。只有最後一次多才真正有後面的單邊上漲趨勢,那中間的9次耳光怎麼辦?我們開始操作:
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  3/27-4/1,在日線上顯示趨勢轉變的話,相信之前的單邊多單已經平倉了。至於何時入空單,看H1圖(或H4,各人系統不同而已)。若H1為上漲,則逆向過濾,直到H1上漲結束,轉為下跌才入場空單(我的系統是右側交易)。止損怎麼設,按照自己的系統來。
  空單入場就有盈利,那是運氣好。H1/H4入場後,波段高點設損,行情展開後迅速下移至成本位,接下來的工作就要看上一級啦(日K)。日K的趨勢逆轉信號不出,空單不動(止損沿日K下移)。入場是用小周期,出場是大周期。為什麼?想想,虧損時你只輸幾點,可是盈利的話卻是幾十點,是不同的數量級。
  4/2-4/3,趨勢轉多,空單應該已碰止損(變止盈)出場。同樣多單參考自己的小周期系統。基本同上。。。
  4/6-4/8(前2天週末),趨勢轉空.前面的多單基本不賺錢,因為止損基本沒有朝有利方向移動多少。空單小周期入場,如果行情震蕩的話空單小周期入場可能還來不及移至成本價就直接止損,只要日線趨勢仍為空繼續在小周期入空單,移止損。
接下來的行情也差不多。值得一提的是4/14-4/17這4根小K線期間,一定要遵守捨棄在短週期操作的思維這句話,否則來回震盪耳光不可避免。
-------------------------------------------------- --------------------------
綜合來說操作思路就是:
  大周期判斷趨勢---小周期入場---移止損至成本---看大周期移止損---止損變止盈---碰止盈- --大周期趨勢改變。
  我的系統理念就是這樣,把所有的行情都當單邊來做,不主動平倉而讓它自己發展,只是不斷提高止損。當碰到不可避免的震盪時,小周期止損+盡快移至成本,系統也不會來回的耳光。而大單邊來時,相信也有不錯的表現,畢竟。。。我們已經控制住了“虧損”,不是麼!
覺得有些細節還是沒有說清楚:
  1、大周期判斷趨勢---入多單還是空單
  2、小周期入場(數量級不宜差太大)---過濾小周期逆向波,右側交易。
  3、設止損---按照小周期圖表交易系統。
  4、止損移至成本價---小周期有“適當”盈利後再移。
  5、入場工作結束---小周期關掉不看,回到大周期圖表。
  6、若碰止損,重複1~5。
  7、若大周期出現有利趨勢,止損不斷朝有利方向移動---按照大周期圖表的交易系統。
  8、碰止損(止贏),循環以上操作。。。
  再結合我提到的3點細節,我想因該比較清晰了:
  1.在高一級週期出現轉向信號之後,再在低一級週期執行同向的信號操作,逆向的則過濾掉。這樣,勝算會增加一些。止損不斷沿高一級週期的趨勢方向移動。
  2.如果要抓住單邊行情,必定要捨棄在短週期頻繁操作的思維。如何避免頻繁交易?只能選擇使用高一級時間週期的信號平倉。但是,入場仍然必須在小周期,因為止損代價小。
3.小周期入場後,要盡快地(適當)將止損移至開倉位,保證單筆交易的安全性。 
  以上3點重要性依次遞增!!!特別是最後一條!可以說是我理念的靈魂!
  趨勢交易,大行情才有大利潤。N年前的自己天天就想著大行情,上突破就覺得價格要翻倍,下突破就覺得市場要崩盤。其實真正的行情1年1波都不一定有。現在我知道了,系統都要按照最壞的情況來設計,如果你能頂過去,才是合格的。交易需要務實的精神,敢放膽盈(讓利潤自己跑),更要善輸(小周期止損+移至成本)。我認為只有做到這兩點,才算真正的入門。才能夠談心態,談紀律。
想再強調的是:
  1.無序的震盪可能會連續地把你止損出去,市場根本就不尊重我們,所以迅速移至成本非常地重要。
  2.設計和優化系統一定從最壞的情況來考慮,不要老想著怎麼多賺。賠的少自然就多賺了。
以小周期的止損,博大周期的止盈
  趨勢的發展都是從小周期開始,逐漸發展壯大,一級一級向上發展,最終發展成大趨勢。
  選擇的入場週期越小,就越能節約止損,節約了止損也就降低了成本(目前也是用1H,4H入場)
  做外彙和做生意是一樣的,什麼時候有客人來光顧你,你是不知道的,但是如果你想賺的多,降低成本絕對是不二的法則。
  交易之路是很孤獨而漫長,希望在有希望的道路上,我們一同並肩相走。

交易是等待+確認而不是算命~

交易的核心不是預測,而是對的時候盡可能多賺點,錯的時候盡可能少虧點.

我們從來不缺乏正確的心態及技術,而是缺乏耐心.




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狐狸與獵人
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  回覆時間 2017/11/04 19:22:23 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

以下引用由 totop 在 2017/06/11 22:35:51 所發表的內容:
所有的市場都只有兩種狀態:震盪和單邊。(震盪著的單邊上揚還是單邊)也就是有趨勢和沒趨勢。而兩種市場狀態只有對應的操作手法才能賺錢,震盪市高賣低買單邊市追漲殺跌
趨勢交易其實就一句話:震盪抗的住。下一步,現在我們不用考慮單邊行情,賺多賺少而已。教科書裡怎麼說的:盯住自己的虧損,盈利會照顧自己。現在我們來盯虧損,黑框框裡你虧多少,复盤!手邊的圖表自己复。過去的我來回耳光,盈利變虧損,單邊利潤全部抹平,最重要的是對交易信心打擊太大。資金曲線永遠是震盪,偶爾創新高也是假突破。
相信5年以上的老鳥深有感觸 .....

短短一篇文章.說出許多真相

戒貪/戒躁/戒急用忍/戒疑



櫻櫻夫人
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  回覆時間 2017/11/04 21:48:22 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

很抱歉 我完全無法認同框框裡面的內容
市場怎麼只是震盪 單邊兩種狀況呢?
就算多頭 一天行情 也多有大波段的上與下
空頭亦然
為什麼要事先給自己設限呢?
為什麼要作繭自縛呢?
上周的道瓊 每天上下都是大波段
是交易者求之不得的大行情
管他是多頭還是空頭市場
重點是
只要看得懂 上下通吃

<顧好虧損 獲利會照顧自己>
我的經驗是 當看到我的大波段訊號 出手後設停損
剩下時間就是等待大波段獲利照顧自己
若看錯 通常停損點與出手點很近
只是小虧 傷不了筋骨

趨勢交易其實就一句話 震盪抗得住???
<震盪抗得住>完全不在我交易字典裡啊!

看了本篇文章 我其實是很沉重的

交易系統的概念(轉載) 另開




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  回覆時間 2017/11/04 22:26:45 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

以下引用由 櫻櫻夫人 在 2017/11/04 21:48:22 所發表的內容:
很抱歉 我完全無法認同框框裡面的內容
市場怎麼只是震盪 單邊兩種狀況呢?
就算多頭 一天行情 也多有大波段的上與下
空頭亦然
為什麼要事先給自己設限呢?
為什麼要作繭自縛呢?
上周的道瓊 每天上下都是大波段
是交易者求之不得的大行情
管他是多頭還是空頭市場
重點是
只要看得懂 上下通吃
<顧好虧損 獲利會照顧自己>
我的經驗是 當看到我的大波段訊號 出手後設停 .....

獲利的方法千萬種,有麼嚴重這麼沉痛阿! ^^ 希望你別再沉痛了,不然巴菲特也沉痛了,叫你們

用價值投資都不用。

這文章只是引導,每個人都會發展出不同系統,個性使然,你只要認同自己就可以,這沒什

麼好認同,文內講的我也沒在用,不過方法道理都一樣。

每天都有大波段,那只是操作週期不一樣而已,做周線看分線只是震盪,做分線看日線不就是大波段。

交易是等待+確認而不是算命~

交易的核心不是預測,而是對的時候盡可能多賺點,錯的時候盡可能少虧點.

我們從來不缺乏正確的心態及技術,而是缺乏耐心.




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  回覆時間 2017/11/05 14:40:39 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

本篇最後由 狐狸與獵人 於 2017/11/05 14:43:15 編輯

以下引用由 櫻櫻夫人 在 2017/11/04 21:48:22 所發表的內容:
.......
重點是
只要看得懂 上下通吃
<顧好虧損 獲利會照顧自己>
我的經驗是 當看到我的大波段訊號 出手後設停 .....

不好意思.影響到妳的情緒

該文章中有講述到週期因人而設及停損.停利

有一定的八步驟.依照邏輯觀念而來

進場點~從大週期看.小週期順勢(順大週期)進場.設好停損

在初期設停損.隨著浮動點位遠離成本區時.改成停利點位

這時才跳回大週期觀看形式後續變化(波段單)

當在震盪區間要進場.通常容易掃停損出場(停損是安全機制)

當你不在意帳戶金額的縮減.執意要在震盪區間進場

這時就是審視妳的進場點位設置是否理想?或是交易只是圖一時痛快???

.........................
今天不論是投資或是投機

最大的敵人.都是自己(情緒/患得患失)

如何克服缺點.是每個交易者需要面對的課題......逃避不了

最後~順勢/輕倉/停損......提醒每一位交易者.包括我在內

祝: 順 心

戒貪/戒躁/戒急用忍/戒疑



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