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曾永政:交易管理的源頭:圖表績效KPI   將本主題只顯示我的回覆 僅顯示作者   將本主題加入我的收藏 加入收藏 解除分類鎖定 加黑名單

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原創
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論述、講課了幾年後,最近,總算感受到台灣程式交易圈,交易是需要建立管理系統這個觀念,漸成顯學之勢。在交易管理系統中,對策略圖表的績效評分就是所有管理行為的源頭,先有了策略績效的評分,才以策略績效的評分作為資金分配的對應動作。

我與認識的友人絕大多數都是做順勢的投機交易,很習慣的把商品走勢本身的波動就等於策略是否能賺錢的等量指標。事實上,我認為這是錯誤的連想。就算商品價格真的有一個波段走勢的出現,你有沒有看過原本設計為順勢波段的策略卻是虧損的?當行情看似箱型、旗型整理、甚或大小喇叭走勢,自認為順勢波段的策略卻獲利了?如果你也有過這樣的經驗,就該回頭想想,商品價格本身的走勢類型,真的是能直接連動你的策略績效嗎?很明顯的,不是。過去,我們習慣以商品價格本身的波動來衡量風險的大小或利潤的預期,現在我認為,這樣的想法問題很大!

尚有2張圖,1620字元(含語法)未完

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  回覆時間 2017/05/24 10:29:57 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

感謝永政大的分享!

停損不凹單,福雖未至,禍已遠離;
凹單不停損,禍雖未至,福已遠離。



chong
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  回覆時間 2017/05/24 11:22:18 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

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盤整收小錢, 噴出賺大錢



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