論述、講課了幾年後，最近，總算感受到台灣程式交易圈，交易是需要建立管理系統這個觀念，漸成顯學之勢。在交易管理系統中，對策略圖表的績效評分就是所有管理行為的源頭，先有了策略績效的評分，才以策略績效的評分作為資金分配的對應動作。

我與認識的友人絕大多數都是做順勢的投機交易，很習慣的把商品走勢本身的波動就等於策略是否能賺錢的等量指標。事實上，我認為這是錯誤的連想。就算商品價格真的有一個波段走勢的出現，你有沒有看過原本設計為順勢波段的策略卻是虧損的？當行情看似箱型、旗型整理、甚或大小喇叭走勢，自認為順勢波段的策略卻獲利了？如果你也有過這樣的經驗，就該回頭想想，商品價格本身的走勢類型，真的是能直接連動你的策略績效嗎？很明顯的，不是。過去，我們習慣以商品價格本身的波動來衡量風險的大小或利潤的預期，現在我認為，這樣的想法問題很大！

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