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曾永政:交易訊號穿透性   將本主題只顯示我的回覆 僅顯示作者   將本主題加入我的收藏 加入收藏 解除分類鎖定 加黑名單

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要談論穿透性這個題目之前,得先說一下什麼是穿透性。簡單的定義是,當你以某一種 pattern 而去開發出來的交易訊號(通常我們會是為了某一個商品去開發、測試訊號),不做任何修改、不改參數直接套用到別種商品,也能看到回測上的獲利的話,這樣的現象被稱為:穿透。而穿透性是指具有穿透這個現象的程度。

舉例來說,一開始我以某商品為標的,寫了個當價位在 30分線圖表的 30EMA 上時,觸及當天高點買進、價位在 30EMA 下時,觸及當天低點放空,回測顯示能夠獲利。接著我再把這個訊號套用到其他的商品去,看到有任何第二個商品也能夠回測獲利,這就是穿透的表現,而如果能夠看到獲利的商品數越多,就是更強的穿透能力,也就是比較好的穿透性(適應性)。


在我知道如上名詞定義的穿透性之前,一直都只有交易台指期(其實在寫文章的此時,我還是只交易台指期),我從來都不覺得為將要交易的標的做訊號開發有什麼問題?直到從 凌波微步大 以及好幾位前輩強調應該以穿透性來檢驗一個訊號的強健性(就是比較不會死),穿透性這三個字就一直困擾著我了。

尚有1張圖,2118字元(含語法)未完

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megus002
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  回覆時間 2017/05/23 09:15:29 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

阿政師..這篇文..以前您有發過.嘻...

咱倒覺..若是.有固定時間判定的.容易有這問題.[廢話.].其他.咱目前覺是..K的幅度..有點關連...有的商品波動大...相對用均值.等等..的指標..就會有問題....

不過..如您說的...穿透性咱也覺..没那麼重要..波動捉的到的訊號就可..........




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