要談論穿透性這個題目之前，得先說一下什麼是穿透性。簡單的定義是，當你以某一種 pattern 而去開發出來的交易訊號（通常我們會是為了某一個商品去開發、測試訊號），不做任何修改、不改參數直接套用到別種商品，也能看到回測上的獲利的話，這樣的現象被稱為：穿透。而穿透性是指具有穿透這個現象的程度。

舉例來說，一開始我以某商品為標的，寫了個當價位在 30分線圖表的 30EMA 上時，觸及當天高點買進、價位在 30EMA 下時，觸及當天低點放空，回測顯示能夠獲利。接著我再把這個訊號套用到其他的商品去，看到有任何第二個商品也能夠回測獲利，這就是穿透的表現，而如果能夠看到獲利的商品數越多，就是更強的穿透能力，也就是比較好的穿透性(適應性)。

在我知道如上名詞定義的穿透性之前，一直都只有交易台指期（其實在寫文章的此時，我還是只交易台指期），我從來都不覺得為將要交易的標的做訊號開發有什麼問題？直到從 凌波微步大 以及好幾位前輩強調應該以穿透性來檢驗一個訊號的強健性（就是比較不會死），穿透性這三個字就一直困擾著我了。

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