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我們堅持用簡單規則來開發交易訊號的話,幾乎難以避免的:很難取得看起來很漂亮的 Equity curve,即便只存在於回測不理會未來都很困難。於是,我們走向了不管是多策略或是多商品的組合(Portfolio)來產生更加線性的回測績效曲線,原因在於不同的商品或是交易規則,往往能因為各個策略的 Drawdown 發生的時間區間錯開(也許因為規則本身、也許因為商品本身),得到整體組合的 Drawdown 並不是各個策略的直接加總;但在每個交易訊號都被忠實執行的前提下,獲利會被直接加總,因而我們就看到了組合的報酬風險比上升,相對於單一策略。

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