2017/05/19 09:00:00
我們堅持用簡單規則來開發交易訊號的話，幾乎難以避免的：很難取得看起來很漂亮的 Equity curve，即便只存在於回測不理會未來都很困難。於是，我們走向了不管是多策略或是多商品的組合（Portfolio）來產生更加線性的回測績效曲線，原因在於不同的商品或是交易規則，往往能因為各個策略的 Drawdown 發生的時間區間錯開（也許因為規則本身、也許因為商品本身），得到整體組合的 Drawdown 並不是各個策略的直接加總；但在每個交易訊號都被忠實執行的前提下，獲利會被直接加總，因而我們就看到了組合的報酬風險比上升，相對於單一策略。
作者上一篇
