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 查閱主題:多策略多商品分散了風險? 短網址
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曾永政:多策略多商品分散了風險?   將本主題只顯示我的回覆 僅顯示作者   將本主題加入我的收藏 加入收藏  加黑名單

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原創

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我們堅持用簡單規則來開發交易訊號的話,幾乎難以避免的:很難取得看起來很漂亮的 Equity curve,即便只存在於回測不理會未來都很困難。於是,我們走向了不管是多策略或是多商品的組合(Portfolio)來產生更加線性的回測績效曲線,原因在於不同的商品或是交易規則,往往能因為各個策略的 Drawdown 發生的時間區間錯開(也許因為規則本身、也許因為商品本身),得到整體組合的 Drawdown 並不是各個策略的直接加總;但在每個交易訊號都被忠實執行的前提下,獲利會被直接加總,因而我們就看到了組合的報酬風險比上升,相對於單一策略。

尚有714字元(含語法)未完

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  回覆時間 2017/05/19 09:38:53


感謝永政大的分享!

停損不凹單,福雖未至,禍已遠離;
凹單不停損,禍雖未至,福已遠離。



ifeng
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  回覆時間 2017/05/19 09:55:47





巨人傑
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  回覆時間 2017/05/19 10:11:02


好文




兩千年
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  回覆時間 2017/05/19 12:02:40


讚喔
難得見到政老大發文

就防止破產機率策略
理論上分散是對的
但是相對於綜合基金規模
我們每個個人規模太小
分散也只是求取接近市場的平均報酬
那不如就如同巴菲特理論
買進指數型ETF的績效長期會優於主動型股票基金
不用打敗市場就贏了

但是實際操作上
例如像自由人神級操作者
獲利報酬應該都超過千倍
為什麼巴菲特不提這些優秀的操盤人?因為相對於造物者
我們個人都是他的大數之一
幾十億人才有機率產生一個愛因斯坦
但是無法說明如何製造愛因斯坦
幾千萬人出一個股神
幾萬人出一個自由人
以此推論
越極端的策略越有機會成為愛因斯坦
越分散的策略越接近總體市場績效
我們只是在有限資金
求取介於這兩者之間的心裡平衡點
有時優於市場
有時低於市場
能平衡就很優秀了

喇低賽免錢



megus002
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  回覆時間 2017/05/19 13:33:10


同感...........謝阿政師..

華燈初上誰為我傾點紅妝..



jychen99
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  回覆時間 2017/05/19 18:17:21


感謝分享!




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