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 查閱主題:多策略多商品分散了風險? 短網址
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曾永政:多策略多商品分散了風險?   將本主題只顯示我的回覆 僅顯示作者   將本主題加入我的收藏 加入收藏 解除分類鎖定 加黑名單

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原創
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我們堅持用簡單規則來開發交易訊號的話,幾乎難以避免的:很難取得看起來很漂亮的 Equity curve,即便只存在於回測不理會未來都很困難。於是,我們走向了不管是多策略或是多商品的組合(Portfolio)來產生更加線性的回測績效曲線,原因在於不同的商品或是交易規則,往往能因為各個策略的 Drawdown 發生的時間區間錯開(也許因為規則本身、也許因為商品本身),得到整體組合的 Drawdown 並不是各個策略的直接加總;但在每個交易訊號都被忠實執行的前提下,獲利會被直接加總,因而我們就看到了組合的報酬風險比上升,相對於單一策略。

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  回覆時間 2017/05/19 09:38:53 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

感謝永政大的分享!

停損不凹單,福雖未至,禍已遠離;
凹單不停損,禍雖未至,福已遠離。



ifeng
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  回覆時間 2017/05/19 09:55:47 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉




巨人傑
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  回覆時間 2017/05/19 10:11:02 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

好文




兩千年
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  回覆時間 2017/05/19 12:02:40 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

讚喔
難得見到政老大發文

就防止破產機率策略
理論上分散是對的
但是相對於綜合基金規模
我們每個個人規模太小
分散也只是求取接近市場的平均報酬
那不如就如同巴菲特理論
買進指數型ETF的績效長期會優於主動型股票基金
不用打敗市場就贏了

但是實際操作上
例如像自由人神級操作者
獲利報酬應該都超過千倍
為什麼巴菲特不提這些優秀的操盤人?因為相對於造物者
我們個人都是他的大數之一
幾十億人才有機率產生一個愛因斯坦
但是無法說明如何製造愛因斯坦
幾千萬人出一個股神
幾萬人出一個自由人
以此推論
越極端的策略越有機會成為愛因斯坦
越分散的策略越接近總體市場績效
我們只是在有限資金
求取介於這兩者之間的心裡平衡點
有時優於市場
有時低於市場
能平衡就很優秀了

喇低賽免錢



megus002
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  回覆時間 2017/05/19 13:33:10 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

同感...........謝阿政師..




jychen99
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  回覆時間 2017/05/19 18:17:21 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

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