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james4468:選擇權賣出勒式部位的平倉技巧   將本主題只顯示我的回覆 僅顯示作者   將本主題加入我的收藏 加入收藏  加黑名單

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38405.0

若將部位平倉,就有45點的獲利,以選擇權的賣方而言,持有部位7個交易日就有45點的獲利,似乎是一個不錯的結果。
但距離合約結算只剩下3個交易日,交易人想要繼續持有部位,等履約價的權利金歸零,擴大操作的利潤,可是又不想承擔太大的風險,這時候

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hero19800115
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  回覆時間 2017/03/27 12:12:46


感謝分享




skyhawk
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  回覆時間 2017/03/27 16:06:52


解了我許多有關雙賣的疑惑,以後交易這種策略會更有信心了。




剛好路過
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  回覆時間 2017/03/27 20:15:41


請問這樣一組要多少保證金

老師們口沫橫飛的說說說,我們振筆疾書的抄抄抄
但代誌並不像憨人想的那麼簡單



james4468
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  回覆時間 2017/03/27 21:06:43


以下引用由 剛好路過 在 2017/03/27 20:15:41 所發表的內容:
請問這樣一組要多少保證金

雙賣策略的保證金計算
先計算兩組賣方所需的保證金,公式
權利金+max(A值-價外值,B值)
然後選擇保證金較大的一方+另一方所收到的權利金=所需保證金
以這個例子
加權指數收盤價9674
3月合約賣出勒式部位
S 9800Call@38
S 9500Put@27.5
A值=22,000
B值=11,000
先計算S 9800Call的保證金,
價外值=50*(9800-9674)=6,300
(38*50)+Max(22000-6300,11000)
1900+Max(15700,11000)
1900+15700=17600
再計算S 9500Put的保證金,
價外值=50*(9674-9500)=8700
(27.5*50)+Max(22000-8700,11000)
1375+Max(13300,11000)
1375+13300=14675
17600>14672
因此所需保證金= 17600+1375=18975
雙賣策略建議最少要準備一組的A值保證金,而且要以【複式單】委託。




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