黃唯碩 濁酒 期億 羅威 大帥哥 stockliao jaway 皮皮pipi12157 麥門 洋神 大帆 艾斯 白茶 林梵心 御風一朗 許大俠
聚財網 wearn.com 首頁
 
 查閱主題:結算過後,多頭暫停 短網址
[閱文紀錄]2418 次讀取 最前頁 上一頁  1 2  最末頁
曾永政:結算過後,多頭暫停
lyc9103
 聲望:0
 個人著作

  回覆時間 2016/09/22 06:50:17 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

以下引用由 曾永政 在 2016/09/21 20:03:33 所發表的內容:

的確是主觀的判斷。不過,系統也是已經做出降低槓桿水準的動作了。

在這相對高檔的整理盤模式,就是捉摸不定打帶跑的盤。

有難以忘懷的豐富挨打經驗的人,都會認同的。




megus002
 聲望:6600
 個人著作

  回覆時間 2016/09/22 07:20:49 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

呵..如此的話..系統不就還得加入..風險參數或依敏感度分析再切出不同系統..分出幾款不同屬性的機器人囉.. [當然..調配資金池也是個方法--但一定也會遇同樣判定問題..].~~~~

沒什麼..只是因昨晚有個事件.才好奇的一問..因難得遇到大師.謝囉..~~~阿政師..

咱從你的書跟您網站的文.得到不少啟發。感謝。




曾永政
 聲望:4.4萬
 個人著作

  回覆時間 2016/09/22 09:32:04 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

以下引用由 megus002 在 2016/09/22 07:20:49 所發表的內容:
呵..如此的話..系統不就還得加入..風險參數或依敏感度分析再切出不同系統..分出幾款不同屬性的機器人囉.. [當然..調配資金池也是個方法--但一定也會遇同樣判定問題..].~~~~
沒什麼..只是因昨晚有個事件.才好奇的一問..因難得遇到大師.謝囉..~~~阿政師..
咱從你的書跟您網站的文.得到不少啟發。感謝。

方法設計各有所適、各有所好,沒個標準。

重要的是自己得知道為什麼要做這個事情?要得到什麼效果?拿什麼去交換?我設計這樣的機制,真的上線運作也沒有多長時間

不要為了歷史績效而可以最佳化,有些機制的設計只是在解決"問題",而不是讓我企圖賺盡每一分錢。

自己打造交易管理系統的目的有兩個:延長交易生命、打敗自己的 Portfolio backtest。前項更是比什麼都重要的任務,犧牲潛在績效都是划算的交換。

程式交易小學堂:http://www.facebook.com/trading.yct



megus002
 聲望:6600
 個人著作

  回覆時間 2016/09/22 09:57:39 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

試玩完過..馬可夫鏈模型(Markvo Chain Model) 嗎..

咱還沒玩出..學界有不少論文...可以試試套在..多商品的.獨立性或..資金池上[這我不知...]

~~~總之..這塊領域..我不覺..是從指標的.判定開始..而后.的..濾網.....然后走..backtest來否定自己或.讓自己相信...[背后仍又告知自已..過去的.data不表示未來一致..+機率...然后..程式的..周期性等等....]..這太奇了...一直覺這種思維本身怪怪的...

不過..那是我的見解啦...至今..只見過一位群益大師.純用數據去判定..那可得有不少心血跟摸索的.......


以上...班門弄斧...見笑...





曾永政
 聲望:4.4萬
 個人著作

  回覆時間 2016/09/22 10:21:14 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

以下引用由 megus002 在 2016/09/22 09:57:39 所發表的內容:
試玩完過..馬可夫鏈模型(Markvo Chain Model) 嗎..
咱還沒玩出..學界有不少論文...可以試試套在..多商品的.獨立性或..資金池上[這我不知...]
~~~總之..這塊領域..我不覺..是從指標的.判定開始..而后.的..濾網.....然后走..backtest來否定自己或.讓自己相信...[背后仍又告知自已..過去的.data不表示未來一致..+機率...然后..程式 .....

我也不認為交易的過程應該是那樣的。

目前我的交易觀也許變得很不從眾了:我必須有一個規則來產生交易訊號(不如此無法驅動交易的開始),蛋也別把規則想成是死的,至少是大多數人以為的程式交易,演算法都能做到自我回饋了,那也是規則啊。但是這個用來產生交易訊號的規則有沒有什麼必要條件?目前我認為,隨便、亂搞都行,但是我們會需要這個交易訊號本身在所投放的圖表上具有優勢(這可以透過一些方法取得),但它不需要準、也不需要很厲害,交易訊號不是用來詮釋市場走勢的... 對我來說交易的元件是圖表,而不是先去分析商品有無獨立性、相關性這些,那不重要。因為交易的成敗只有一個:績效!換言之,統計上低相關的商品用了兩種交易規則產生出來的績效記錄成為高相關,那麼這兩個"圖表"所產生的績效數據對你來說是什麼意義?

源頭在於,我把圖表(交易規則 on 某種時間序列價格記錄所產生的績效資料)作為整個交易的起始,商品本身的分析是沒有必要的,只要商品本身有足夠的流動性即可。再講就很累了...

程式交易小學堂:http://www.facebook.com/trading.yct



megus002
 聲望:6600
 個人著作

  回覆時間 2016/09/22 10:25:59 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

本篇最後由 megus002 於 2016/09/22 10:26:30 編輯

嗯.謝謝您..思維的討論..是很讚的..咱期待您的講座.。

商品的比較是我自己的習慣...因涉及保證金及.drawdown的考量.而不是從績效去思考.[或許有..在策略時..但不是用程式績效去.比對.商品]

只是想到啦.. ....真好...謝謝您唷.~~




qq2699
 聲望:0
 個人著作

  回覆時間 2016/09/22 10:28:22 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

以下引用由 曾永政 在 2016/09/22 10:21:14 所發表的內容:

我也不認為交易的過程應該是那樣的。
目前我的交易觀也許變得很不從眾了:我必須有一個規則來產生交易訊號(不如此無法驅動交易的開始),蛋也別把規則想成是死的,至少是大多數人以為的程式交易,演算法都能做到自我回饋了,那也是規則啊。但是這個用來產生交易訊號的規則有沒有什麼必要條件?目前我認為,隨便、亂搞都行,但是我們會需要這個交易訊號本身在所投放的圖表上具有優勢(這可以透過一些方法取得),但它不需要準 .....

只有一句"有生命力的程式"
有原則~~績效
有源頭~~圖表
一切盡在不言中
讚~~讚~~讚~~




兩千年
 聲望:813
 個人著作

  回覆時間 2016/09/22 10:30:26 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

以下引用由 曾永政 在 2016/09/22 09:32:04 所發表的內容:

方法設計各有所適、各有所好,沒個標準。
重要的是自己得知道為什麼要做這個事情?要得到什麼效果?拿什麼去交換?我設計這樣的機制,真的上線運作也沒有多長時間
不要為了歷史績效而可以最佳化,有些機制的設計只是在解決"問題",而不是讓我企圖賺盡每一分錢。
自己打造交易管理系統的目的有兩個:延長交易生命、打敗自己的 Portfolio backtest。前項更是比什麼都重要的任務 .....

有點難
不過還是受教了
謝謝你

喇低賽免錢



曾永政
 聲望:4.4萬
 個人著作

  回覆時間 2016/09/22 11:02:36 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

本篇最後由 曾永政 於 2016/09/22 11:04:56 編輯

過去大家總說選股不選市,其實,現在還是這樣說,也說我們要知道在什麼市況下採取不同的交易方法...

問題是,你怎麼知道你能選到對的股並且用上適合的交易方式?然後,看看多少大師幾乎都指著同一個方向 ─ 向自己學習:檢討自己的對帳單、鍛鍊自我的心性。

我正在實驗、測試一種系統:不在乎你用什麼交易規則、不在乎你要交易什麼商品(選股),這個系統就能把你放進來"圖表",按照績效表現(這不就是對帳單嗎),自動作風險計算與資金分配,對應出部位的大小... 想一下,這是否就是檢討自己的對帳單?透過程式運作還有心性的問題嗎?

結算過後,多頭暫停 另開


不要一直去找厲害的進場訊號,直接把圖表當成交易的源頭,交易上我們多年來陷入的窘境、困頓,很可能就要豁然開朗。更好的是,這一切都能做到全自動化!

ps. 不要把績效直接與獲利畫上等號。想想法人是怎麼看待績效兩個字的?

程式交易小學堂:http://www.facebook.com/trading.yct



本文章主題共有 2 頁:最前頁 上一頁  1 2  最末頁
作者上一篇主題作者上一篇 作者下一篇作者下一篇主題

回上一頁回上一頁

回頁頂 回頁頂

短網址

聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 網站信箱 ]