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關於下單機原始碼公開優雅平衡

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大家好,我是優雅平衡

此次公布的下單機程式原始碼,是在visual studio.net 2010以C#開發,本地端資料庫使用Sqlite。
這會是一堂純探討技術實務的課程,探討在設計交易自動化過程中所遇到的問題與挑戰的解決方案。

目前,各大期貨商多已提供了報價API,下單API的範本,讓客戶能自行開發自己的交易平台。然而,
仍有諸多鎖碎雜事,需要有妥善的架構做處理,如果每一個團隊都要重複處理這些,實是時間上的浪費。
下單機提供了便捷的framework,使您無須直接面對繁瑣的API,而能透過framework,快速將想法實踐
,此外,開源使您可以根據您的需要,隨時做架構的擴充。

您的團隊可能已自行串接了報價API或是下單API,想設計屬於自己的交易平台,但遭遇到一些挑戰性的
問題,例如 :

使用未開放原始碼的第三方的下單機,無法根據自己的需求做擴充。
設計可擴充的,合理的自動下單機系統架構
快市時,程式處理不了過多瞬間湧入的TICK而使程式執行相當遲緩,無法做出即時的反應
MC產出指令檔會延遲,或者出現錯誤。

我會在課堂上提出具體的系統架構和解決方式,此外,透過開放原始碼,開放架構,可協助貴單位的IT人員,
節省開發交易自動化相關解決方案的建置成本,若能讓對於C#較為熟悉的人員參予,可獲最大效益。

關於原始碼部分,會在課程前一天開放給學員下載,之前會需要VS pro以上的版本才能用
sqlite design tool 不過,微軟最近已開放 Visual Studio Community 2013,
目前測試的結果是VS2013 Community 可以使用 sqlite design tool

對於希望能設計自己的交易軟體的朋友,建議您摸熟C#,目前無論是 MultiCharts.NET
(MultiCharts的.NET版本),Wealth-lab,NinjaTrader等都是使用C#,期貨商亦多
有提供C#的API範本。

歡迎提出您的問題,為維持版面整潔,請儘量以悄悄話寄給我,我會將問題彙總後做回覆。
我通常會在晚上時段做回應,若無法即時回應您的問題,尚請見諒。

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警 語 : 本文僅作為私人日誌紀錄,不得做為投資依據,作者對內容之正確性不做任何擔保

順勢而為,該停利就收手,該停損不要猶豫,獨立批判性思考,能常保盈泰,版主看錯是正常,看對是矇到,真正高手是在螢幕前微笑的人


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聽泉

X 10
  回覆時間 2014/11/25 22:51:26


本篇最後由 聽泉 於 2014/11/25 22:53:29 編輯

服務好神速

直截了當公開問一個沒有人敢提出ㄉ問題:

除了均線條件以外,程式還有其他可以編寫ㄉ嗎?

比如成交量..k棒.........等等可以作為條件之一嗎?

雪上加霜日,絕處逢生時∼錦上添花地,亢龍有悔期


優雅平衡

  回覆時間 2014/11/26 00:21:35


以下引用由 聽泉 在 2014/11/25 22:51:26 所發表的內容:
本篇最後由 聽泉 於 2014/11/25 22:53:29 編輯
服務好神速
直截了當公開問一個沒有人敢提出ㄉ問題:<img align="absmiddle" src="//images.wearn.c .....

聽泉您好
大部份的人學習程式交易的學習路徑大概是長成這樣

1. 先從程式語法,平台學起,例如 multicharts,tradestation,hts,奇狐...
2. 到處蒐集各種策略,程式碼
3. 想辦法最佳化,弄出自己最滿意的績效,然後開始交易
4. 被市場修理,回到步驟2,無限循環

其中大多數的策略,又以順勢為主,例如均線,或者價格的突破等。然而這些策略實在太過於
類似了,以致於主力發現只要打穿特定價格,就會誘發一堆程式單進場,然後主力就開始玩起
假日高,假日低兩邊洗盤的遊戲,尤其2013,常見到一根爆量長紅/黑且創日高/低後,過一段
時間必然看到一根反向的爆量長紅/黑且創反向的日高/低,然後就一路橫盤到收盤。

如果程式是寫突破的,往往就這樣買最高空最低,被玩弄(你會看到爆量長紅,是因為過日高,
引誘一堆程式單去追多,過一段時間反向破日低,迫使這些程式單被迫停損,所以必然看到反向
的爆量黑K且是破日低),這個邏輯實在太好猜了。他只要每天上下玩一趟就收工了。推測這種假
突破的盤面,只會越來越多,並且成為台指的常態。

其實做交易就只分做突破和抓轉折兩種,如果能夠稍為"早一點"進場,避開大家程式一窩蜂進場
的時候,每趟省下來的滑價,其實很可觀,時間一拉長,績效的差異就拉出來了。

簡單說,想辦法讓自己早一點上車,等到日高日低來才去追,已經來不及啦。

那你怎麼知道是今天是先創日高,還是先創日低呢? 我都用猜的
猜錯就停損,猜對就抱牢,如果有發現盤中有一些現象似乎可以提高猜對的機率,就嘗試
把那個現象量化,寫成程式的邏輯判斷。不見得要寫成程式,您自己能夠判斷出來即可。

這邊拋出一個議題 : 如果您可以提早幾分鐘預測那個時間點,以及哪個價格到時,可能會讓散戶
,程式單,或大戶必須要進場 or 停損,那麼您可以做些什麼,以及,如何能提出準確度高的行為
模型,去推測交易對手的進場點和停損點。

市場很難預測,但是,交易對手的行為是固定且可以預測的。

警 語 : 本文僅作為私人日誌紀錄,不得做為投資依據,作者對內容之正確性不做任何擔保

順勢而為,該停利就收手,該停損不要猶豫,獨立批判性思考,能常保盈泰,版主看錯是正常,看對是矇到,真正高手是在螢幕前微笑的人


聽泉

X 10
  回覆時間 2014/11/26 01:06:30


以下引用由 聽泉 在 2014/11/25 22:51:26 所發表的內容:
本篇最後由 聽泉 於 2014/11/25 22:53:29 編輯
服務好神速
直截了當公開問一個沒有人敢提出ㄉ問題:<img align="absmiddle" src="//images.wearn.c .....

大大說ㄉ正好差不多都是我想說ㄉ..

乾脆再更直截了當ㄉ問:

目前除了傳統均線設計之外,市場有沒有出現三角收與箱型(假)突破或(假)跌破ㄉ設計?與量價關係即成交量與k棒合一條件ㄉ設計?或說有沒有可能設計得出來?

雪上加霜日,絕處逢生時∼錦上添花地,亢龍有悔期


龍騰大大

X 1
  回覆時間 2014/11/26 20:17:18


等了一整天.

沒見優雅平衡的回覆聽泉大.

聽泉大, 你所問的真的讓優雅平衡難以回覆啊.

所提, 如優雅平衡可以搞出來, 早就回覆.

難度太高了, 簡直如同寫出期指聚寶盆一樣, 只要開盤到收盤這一段時間就到處都隨時有財寶的隨意撿了.

這就是編輯程式不易之處啊!

大部份的人學習程式交易的學習路徑大概是長成這樣
1.先從程式語法,平台學起,例如 multicharts,tradestation,hts,奇狐...
2. 到處蒐集各種策略,程式碼
3. 想辦法最佳化,弄出自己最滿意的績效,然後開始交易
4. 被市場修理,回到步驟2,無限循環

真的就是這樣的過程, 所有的都是一樣的沒有任何人可閃躲的必經過程.

文段後面的四個字【無限循環】,優雅平衡客氣,真實是〝惡性循環〞,直到遇見明師的始能跳脫惡性循環。


聽泉

X 10
  回覆時間 2014/11/26 20:31:08


以下引用由 龍騰大大 在 2014/11/26 20:17:18 所發表的內容:
等了一整天.
沒見優雅平衡的回覆聽泉大.
聽泉大, 你所問的真的讓優雅平衡難以回覆啊.
所提, 如優雅平衡可以搞出來, 早就回覆.
難度太高了, 簡直如同寫出期指聚寶盆一樣, 只要開盤到收盤這一段時間就到處都隨時有財寶的隨意撿了.
這就是編輯程式不易之處啊!

[blue]大部份的人學習程式交易的學 .....

真的這麼難呀

用現代半自動化下單軟體已經不難做到ㄉ事為什麼無法輕易轉換給電腦執行

雪上加霜日,絕處逢生時∼錦上添花地,亢龍有悔期


龍騰大大

X 1
  回覆時間 2014/11/26 20:57:15


以下引用由 聽泉 在 2014/11/26 20:31:08 所發表的內容:
真的這麼難呀
用現代半自動化下單軟體已經不難做到ㄉ事<img align="absmiddle" src="//images.wearn.com/bbsicon/images/../emot/em169.gif" b .....


聽泉大, 之前所指的聚網超專業編輯人士, 就是指向優雅平衡.

如果連優雅平衡都難以答覆你的要求, 你想那問題有多大.

利用程式讓電腦跑出與人眼所看的雷同或一樣甚至精確躲開傷害.

關鍵是在如何的編輯能應付層出不窮的每天各種期指走勢或個股走勢的在單一運算值或行為模組內的一一克服住, 不是半自動化下單軟體可克服的, 半自動化下單軟體是說半自動化下單軟體可代替人更高速下單出場, 利用編輯程式, 不是智慧型類人工智慧軟體.

為何偶只用均線為主架構做編輯, 不得已啊! 如此簡易的已讓電腦系統在盤中很吃力了啊!

你要求的那難度是極高難度的挑戰, 台灣沒幾個人可以應付的, 那1500萬的現金以上基本要求, 就是人家需要先聘請一隊專業級人馬共同一起克服啊!


曾永政

  回覆時間 2014/11/26 21:17:44


如果人能"精確"的描述、定義出所謂的形態,程式就能寫的出來。我自己就有一支利用波高波低轉折的策略在線上跑。

通常,要編寫型態類的策略,陣列幾乎就會是基本技能了。至於...電腦會很累嗎?我看我的交易機器還是滿輕鬆的耶,盤中的 CPU loading 很少超過 10% 耶(i7-3770)。

如果,一直要把交易侷限在所有的資金放在一個交易策略上,我想那的確是所謂的惡性循環。一旦願意接受多策略一起上線(這不正是電腦的強項嗎),又願意花時間建構好自己的策略管理機制,讓策略的執行選擇以近乎自動換檔的形式在運作,交易就很不一樣了。不要再把程式交易當做一個只會死守一種交易模式的東西了。

當我們能把交易中所有的環節給...量化。電腦的優勢,很有用的。

程式交易小學堂:http://www.facebook.com/trading.yct

龍騰大大

X 1
  回覆時間 2014/11/26 21:30:25


以下引用由 曾永政 在 2014/11/26 21:17:44 所發表的內容:
如果人能"精確"的描述、定義出所謂的形態,程式就能寫的出來。我自己就有一支利用波高波低轉折的策略在線上跑。
通常,要編寫型態類的策略,陣列幾乎就會是基本技能了。至於...電腦會很累嗎?我看我的交易機器還是滿輕鬆的耶,盤中的 CPU loading 很少超過 10% 耶(i7-3770)。
如果,一直要把交易侷限在所有的資金放在一個交易策略上,我想那的確是所謂的惡性循環。一旦願 .....

聽泉大要的應是盤中的每一波段都要有可”挑明”電腦自動化, 如人所看的每次不同變化的電腦化自動顯示”轉折動態”已出現或即將蠢蠢欲動的轉變.

對於陣列, 在奇狐是指甚麼編輯, 個人是真不懂此陣列在奇狐軟體中是怎樣的編輯程式碼, 能不能寫一段範例. 感謝!



CHANG111

  回覆時間 2014/11/26 21:34:27


N:=20;

MAXKBAR:=350; //設定運算近期N根(0為全部)

StPos:=datacount-MAXKBAR+N;

if StPos<1 or MAXKBAR=0 then StPos:=N;

if StPos>datacount then exit; //K棒不足

HH:=H; VV:=V;

MK:=C*0; OldV1P:=-N;

for i=StPos to datacount do begin

 V1:=-1;

 for j=i-N+1 to i do begin

  if VV[j]>V1 then begin

   V1:=VV[j];   

   if OldV1P<0 or j-OldV1P+1>N then begin

    V1P:=j;

   end else begin

    if V1>VV[OldV1P] then begin

     V1P:=j;

    end;

   end;

  end;

 end;

 MK[V1P]:=1; OldV1P:=V1P;

end;

XX:=BARSSINCE(MK)>=0;

MH:H*XX*MK; MH:=ref(MH,barslast(MH<>0)) LINEDASHDOT coloryellow;

ML:L*XX*MK; ML:=ref(ML,barslast(ML<>0)) LINEDOT coloryellow;

此回覆主題作者贈送聚財點數1點


曾永政

  回覆時間 2014/11/26 21:41:34


本篇最後由 曾永政 於 2014/11/26 21:43:04 編輯

以下引用由 龍騰大大 在 2014/11/26 21:30:25 所發表的內容:

聽泉大要的應是盤中的每一波段都要有可”挑明”電腦自動化, 如人所看的每次不同變化的電腦化自動顯示”轉折動態”已出現或即將蠢蠢欲動的轉變.
對於陣列, 在奇狐是指甚麼編輯, 個人是真不懂此陣列在奇狐軟體中是怎樣的編輯程式碼, 能不能寫一段範例. 感謝!

雖然過去我曾經用過奇狐,但不確定奇狐是否有陣列可供使用?所以,無法舉例。

如果,人自己都無法在盤中 tick 跳動的當下,明確的指出現在就是什麼型態,並且有時間序列與數學上的定義,程式就能做,只是...人通常在這一段就卡住了。

如果不能跳脫要求自己用來交易的方法要有多"準"的想法,幾乎就確定沒有辦法運用程式交易的優勢。我很清楚大多數人,渴望擁有一套任何走勢都能詮釋與判斷的聖杯交易系統。而這...存在嗎?又可靠嗎?人如果生病了、情緒不佳了呢?

程式交易小學堂:http://www.facebook.com/trading.yct

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