2005/8/26 盤中測試cinsight

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開始發展程式交易時,就希望能做出一套不靠程式交易平台的程式交易.
聽起來很奇怪吧?
不過不是只有寫程式碼才算,用 excel 同樣也能發展出來,而且也能追溯歷史的痕跡.
所以今天盤中貼文,做個整體測試,給自己po文壓力,看效果如何.

盤前準備:

1.老美+15.76, 10400多頭心理關卡守住.對台股沒啥重大利多利空.日韓開高.
2.參考其他高手訊息
-----------------
1.預知8/26日正價差10點...
2.現貨8/24日跳空+實體47點黑釘線+8/25日反T型紅星線>>反空點6127
3.期貨8/24日跳空+實體14點黑星線+8/25日紅星線>>反空點6139
4.今日非得拉開破底危機.交出一根強勢的關鍵k線以挽救多方
5.今日時間轉折.不在破6095至少有3/4天的較大成級反彈.
6.摩台期08之關鍵點位258.6-257.1(強壓)-255.5-254(強支)-252.4.站回258.6才不看空
-----------------
3.算好關卡價

期貨
穴別 正穴 假眼
  
上3 6235  6218
上2 6202  6185
上1 6168  
中強 6151  6142
中 6132  
中弱 6111  6122
下1 6093  
下2 6063  6078
下3 6026  6044

現貨
穴別 正穴 假眼
  
上3 6210.01  6195.91
上2 6181.82  6167.72
上1 6153.62  
中強 6139.52  6130.28
中 6121.05  
中弱 6099.50  6110.27
下1 6081.47  
下2 6061.15  6071.31
下3 6025.08  6043.11

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cinsight

  回覆時間 2005/08/26 08:54:26


期貨開6147,高6148,3分鐘內(8:48)沒攻過中強,有回中弱假眼 6122 的希望.
沒衝過上1 6168前,今天宜以空方視之,逢高空.
我等現貨開盤才做.

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cinsight

  回覆時間 2005/08/26 09:12:51


現貨開 +21 , 9:05 交易量45億

到9:30為止的機率如下, 現貨, 9:30 close -9:00 close

3.跌20-60 11.63%
4.跌0-20 39.53%
5.漲0-20 34.88%
6.漲20-40 11.63%
7.漲40-60 2.33%

漲跌機率相等,今天第一把放棄.等 9:30 或關價有所突破再做.

期貨目前兩個都剛好摸到
中強 6151  6142
中 6132  

看哪邊先被突破,盤就往哪邊走.

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cinsight

  回覆時間 2005/08/26 09:39:03


9:30 現貨 6120.49 - 9:00 6130.83 = -10.34

目前機率如下

區間(1200CLOSE-今OPEN) 
3.跌20-60 23.53%
4.跌0-20 23.53%
5.漲0-20 35.29%
7.漲40-60 11.76%
8.漲60-100 5.88%

今天是大眾盤,白話點就是混盤. EXCEL OLAP 的型態比對在12:00 前都無法提供協助,只能靠關價了.

中強 6151  6142
中 6132  
中弱 6111  6122

目前建議 中強假眼 6142 空, 中弱假眼 6122 回補. 點到才做,沒到就算了.暫以區間盤視之.

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cinsight

  回覆時間 2005/08/26 10:05:09


現貨沒過今高 6141 前,機率最大的走勢是這幾天
20050328
20041022
20040712
20040603


以20050328為例,從股市大亨調出現貨歷史資料
它的型態特徵是

拉三波後才殺
第二波過不了第一波
第二波低=第一波低
第三波高=第二波高
第三波低為今低

現貨應可照著走,期貨有正逆價差可以玩,不一定跟著反應.
今天正價差從個位數玩到+26,做期貨的不好賺.應是摩台在搞提前結算,趁機搞套利單所導致.

現貨過 6141 的話,走勢會換成
20050812
20050103
20040823
20040511
這幾天,到時再看.


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cinsight

  回覆時間 2005/08/26 10:08:36



以下引用由 菜籃一族 在 2005/08/26 09:43:58 所發表的內容:
CO大~
今日盤中測試
應該是以當沖為原則吧?

波段用程式單呆呆等訊號就好了.
又做統計又做關價的,就是希望能讓當沖勝率高點.
現在測試的是不靠程式交易平台的當沖版,只用 EXCEL 與看盤軟體.

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cinsight

  回覆時間 2005/08/26 10:12:36


今天走法果然很大眾化,機率分布太平均

20050822
20050623
20050408
20040624
20030812
20030529

看樣子型態要等12點才能確認了.
或者是等樣本數增加,每小時就可判斷一次.目前卡在樣本數不夠的狀況.

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cinsight

  回覆時間 2005/08/26 12:12:33


12點到,現貨 6140.23
離開盤 6140.23-6130.83=9.4

區間(今CLOSE-今OPEN)
4.跌0-20 16.67%
5.漲0-20 50.00%
6.漲20-40 16.67%
7.漲40-60 16.67%

漲的機會很高,所以早上42空單 45 以下停損.
目前機率最高的是這三天走法
20050822
20040624
20030812

做多等現貨6134
破6123停損
期指跟不跟就不知了.期貨今天可伸可屈,價差從 +7 玩到 +27. 看現貨做期指很難做.

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cinsight

  回覆時間 2005/08/26 13:04:30



以下引用由 coutsight 在 2005/08/26 12:12:33 所發表的內容:
做多等現貨6134
破6123停損
期指跟不跟就不知了.期貨今天可伸可屈,價差從 +7 玩到 +27. 看現貨做期指很難做.

現貨12:54-12:57 果然殺到 6134 , 但也正如預期, 期貨以正價差抵抗,無利可圖.
照他這種玩法,就算現貨殺到6120期貨也都還能撐在6145,挑今天做實驗不知是好是壞.
不過增加實戰經驗值也算是好事.

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cinsight

  回覆時間 2005/08/26 14:07:17


尾盤對了,照機率收離開盤 漲0-20間,可是期貨完全無法出手.
繼續增加樣本數與分析維度,還得想想價差問題如何克服,不然現貨準到爆也沒用,期貨不跟著走.

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