現貨開盤量價關係cinsight

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用現貨的資料做統計,發現一些機率很好玩.
如:要大漲必先大跌;開盤閉著眼睛買多,9:30前跑勝率也不錯.

不過台股現貨1971年開張,至今34年,以每年200天營業日計算,母體總數為6000左右;這裡由於取1分k數據,只追溯到今年2月,取到123筆數據而已.
所以取樣為 2%.

這裡用的還是 OLAP,所以想用 EXCEL 看的還是得照程式說的加裝一些東西.
接下來會再把期貨的分析加入.
看的懂的自然知道怎麼用,看不懂的也不用再問了.

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cinsight

  回覆時間 2005/08/22 23:07:40


已在這邊懸賞 1000 聚幣 徵求歷史資料,希望能讓統計更完整.
http://www.wearn.com/bbs/topic.asp?topic_id=73198&forum_id=5136&cat_id=19
雖然是很難的任務,也希望支持本版的網友盡力協助尋找.

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cinsight

  回覆時間 2005/08/23 10:05:52


因為取樣數不夠,還不敢妄下結論.正在積極增加樣本數中.
使用方法以今天 8/ 23 為例,現貨開19億,漲4.5
所以看上面欄位15-20億的,左邊欄位 漲0-20的
自己拖拉鉤選,就可以得到下面結果


Count of 日期 開盤成交金額
漲跌區間(開盤與昨日比) 漲跌區間(開盤與9點半比) 15-20億 Grand Total
5.漲0-20 5.漲0-20 100.00% 100.00%


開盤到9:30,現貨漲0-20點的機率是100%(但期貨有價差,不一定跟著反應)

9:30開牌,現貨漲10點.

改個維度
開盤到收盤,收盤比開盤多0-20的機率也是 100%

Count of 日期 開盤成交金額
漲跌區間(開盤與昨日比) 漲跌區間(與開盤比) 15-20億 Grand Total
5.漲0-20 5.漲0-20 100.00% 100.00%

所以就統計上的意義看,今天是逢回作多,開盤價以下買都會解套.現貨衝過開盤30點可空.因為已知現貨今收小紅20點內.
但前面說過了,樣本數不足,誤差可能很大,而且期貨不一定跟著走,所以我會努力增加數據.

這種用法是 excel 的樞紐分析表,有興趣的人到書店翻書可以查的到.

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cinsight

  回覆時間 2005/08/23 13:57:03


樣本數太少,果然還是不行.
9:30,12:00都對;尾盤錯.
今天盤中做了個9:05 分的版本,分布太平均,沒什麼意義.果然還是要9:01分的才準.
開始用力補資料.徵求有意幫忙者,一個人分幾個月,應該很快就能補完.
酬勞的話就看要聚幣還是程式原碼了.

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cinsight

  回覆時間 2005/08/24 08:58:59



以下引用由 roberthan 在 2005/08/23 15:43:15 所發表的內容:
如果有資料的話我可以透過 SQL Server OLAP Analysis Services 幫你做樞鈕分析
不過分析的維度就要大家腦力激盪一下該如何訂定了
樣本資料當然是愈多愈好,最好是上千筆或上萬筆更好 ^^
剛剛用 Excel 試用了一下你定的維度
發現以漲跌幅區間(開盤與昨日比) vs 成交金額
現貨在開盤量介於 30~35 億之間有 8 筆
其中有 7 筆漲,1 筆跌百點
看 .....

我資料是放在 ORACLE 上,平常也是接 MS OLAP Analysis Services 作分析.
上次做了個 MOLAP 的 .CUB 檔, 發現只能獨樂樂不能眾樂樂,而且速度很慢,最主要是不能 DRILL THROUGH,所以才改將資料轉成 EXCEL 格式的.
DIMENTION 的定義不只這些,還有些未公佈的,也還有些不同的 FACT 玩法,正在測試中.等有結果再來發表.

不過正如同前面有人提醒的,統計畢竟是統計,看你用何種心態面對他.

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cinsight

  回覆時間 2005/08/24 21:00:34



以下引用由 laipi 在 2005/08/24 11:36:21 所發表的內容:

這個結論可能下太早了
利用〝型態辨識〞(Pattern Recognition)可能可以找出一些可以穩定具有勝率的型態
(目前手邊有1-2個,月發生率約3-5次,勝率>60%,年平均報酬>80%)
重點在於
1.資料的可信度(有一些會失真)
2.統計有落後的性質
3.小技巧的引進
4.國際間有一些相關的研究可供參考
預祝原作者有發現和收穫!

現在對於這統計的實戰,是以 OLAP 的 DRILL DOWN逐步找出下個階段走勢發生的機率,再搭配 DRILL THROUGH, 可查出 "歷史上的今天".
以今天現貨而言,用5分K 那版(統計自2002年10月開始,樣本數715筆)在9:30已得知相同的走法發生過3次,在12點縮小範圍到一次,再從 股市大亨 中調出歷史資料(推薦一下,開戶送的不用錢的股市大亨在調歷史資料時很好用),會赫然發現原來歷史是會重演的,所以12點空單伺候.

用這種統計的好處,是測量每個時點確切的量價關係,進而推導盤勢下一步,其實也算是一種程式交易.
樣本數愈多會愈準確,所以還是得想辦法繼續增加資料.也希望有歷史資料的網友能協助提供,達成互利.

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cinsight

  回覆時間 2005/08/24 22:45:05



以下引用由 超時空要賺 在 2005/08/24 21:40:15 所發表的內容:
coutsight大,真是我在網路上見過最認真又有內函兼有氣質的人,可惜我唸哲學的,幫不上忙,呵呵

可惜我是男的,這種話對女的應該很受用吧.
不過整理資料跟念什麼沒有關係啦,需要的是恆心而已.

這裡提供一些簡單的統計觀念,大家會發現其實統計並沒想像中那麼難.
不是離開學校後就不再碰書本,我有工作需要時會常常到網路找些論文,發現比在學校時更認真了,現在想來唸大學時還真是混.

http://140.138.138.110/article/articles/course/file/(2003-08-25)%20%B2%CE%ADp%BE%C7%B0%F2%C2%A6%C0%B3%A5%CE.pdf

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