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現貨開盤量價關係cinsight

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用現貨的資料做統計,發現一些機率很好玩.
如:要大漲必先大跌;開盤閉著眼睛買多,9:30前跑勝率也不錯.

不過台股現貨1971年開張,至今34年,以每年200天營業日計算,母體總數為6000左右;這裡由於取1分k數據,只追溯到今年2月,取到123筆數據而已.
所以取樣為 2%.

這裡用的還是 OLAP,所以想用 EXCEL 看的還是得照程式說的加裝一些東西.
接下來會再把期貨的分析加入.
看的懂的自然知道怎麼用,看不懂的也不用再問了.

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http://www.wearn.com/bbs/forum.asp?forum_id=5214&cat_id=7


cinsight

  回覆時間 2005/08/22 23:07:40


已在這邊懸賞 1000 聚幣 徵求歷史資料,希望能讓統計更完整.
http://www.wearn.com/bbs/topic.asp?topic_id=73198&forum_id=5136&cat_id=19
雖然是很難的任務,也希望支持本版的網友盡力協助尋找.

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cinsight

  回覆時間 2005/08/23 10:05:52


因為取樣數不夠,還不敢妄下結論.正在積極增加樣本數中.
使用方法以今天 8/ 23 為例,現貨開19億,漲4.5
所以看上面欄位15-20億的,左邊欄位 漲0-20的
自己拖拉鉤選,就可以得到下面結果


Count of 日期 開盤成交金額
漲跌區間(開盤與昨日比) 漲跌區間(開盤與9點半比) 15-20億 Grand Total
5.漲0-20 5.漲0-20 100.00% 100.00%


開盤到9:30,現貨漲0-20點的機率是100%(但期貨有價差,不一定跟著反應)

9:30開牌,現貨漲10點.

改個維度
開盤到收盤,收盤比開盤多0-20的機率也是 100%

Count of 日期 開盤成交金額
漲跌區間(開盤與昨日比) 漲跌區間(與開盤比) 15-20億 Grand Total
5.漲0-20 5.漲0-20 100.00% 100.00%

所以就統計上的意義看,今天是逢回作多,開盤價以下買都會解套.現貨衝過開盤30點可空.因為已知現貨今收小紅20點內.
但前面說過了,樣本數不足,誤差可能很大,而且期貨不一定跟著走,所以我會努力增加數據.

這種用法是 excel 的樞紐分析表,有興趣的人到書店翻書可以查的到.

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CONFER

  回覆時間 2005/08/23 12:13:14


感謝coutsight大大的辛苦整理....
不過目前期貨較弱勢....等買點中....


line888

  回覆時間 2005/08/23 12:28:03


謝謝coutsight大大!
這Excel的計算程式,寫的簡單易懂.

來去印證看看!

1

cinsight

  回覆時間 2005/08/23 13:57:03


樣本數太少,果然還是不行.
9:30,12:00都對;尾盤錯.
今天盤中做了個9:05 分的版本,分布太平均,沒什麼意義.果然還是要9:01分的才準.
開始用力補資料.徵求有意幫忙者,一個人分幾個月,應該很快就能補完.
酬勞的話就看要聚幣還是程式原碼了.

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yctsai

  回覆時間 2005/08/23 14:41:35


我說真的...呃....這部分的研究....不需要做....

但有兩點是很值得研究的。開高80點後的收盤狀況跟開低80點後的收盤狀況。
均線上下有別。應該可以找到一點小結論..

這是因為心理狀態或消息面衝擊出來的大高低盤。其餘平,平高平低
的部分只是雜訊..應該忽略。

相關資料我都跑過了...不過...統計永遠是統計..
給不懂的人用了...只會對不起人家:p


dreampc

X 3
  回覆時間 2005/08/23 15:09:21


這真的是很有用的資訊說 .
很感謝大大的熱心提供 .
好東西 無私的與大家分享


roberthan

  回覆時間 2005/08/23 15:43:15


如果有資料的話我可以透過 SQL Server OLAP Analysis Services 幫你做樞鈕分析
不過分析的維度就要大家腦力激盪一下該如何訂定了
樣本資料當然是愈多愈好,最好是上千筆或上萬筆更好 ^^

剛剛用 Excel 試用了一下你定的維度
發現以漲跌幅區間(開盤與昨日比) vs 成交金額
現貨在開盤量介於 30~35 億之間有 8 筆
其中有 7 筆漲,1 筆跌百點
看來滿誘人的,不過樣本數還是不足,加油...

有這樣的分析模型滿能找出勝率高的操作方法 科學多了 給你拍拍手 鼓勵一下 ^^

~生命中所有的事,都是有益於生命茁壯的事~

cinsight

  回覆時間 2005/08/24 08:58:59



以下引用由 roberthan 在 2005/08/23 15:43:15 所發表的內容:
如果有資料的話我可以透過 SQL Server OLAP Analysis Services 幫你做樞鈕分析
不過分析的維度就要大家腦力激盪一下該如何訂定了
樣本資料當然是愈多愈好,最好是上千筆或上萬筆更好 ^^
剛剛用 Excel 試用了一下你定的維度
發現以漲跌幅區間(開盤與昨日比) vs 成交金額
現貨在開盤量介於 30~35 億之間有 8 筆
其中有 7 筆漲,1 筆跌百點
看 .....

我資料是放在 ORACLE 上,平常也是接 MS OLAP Analysis Services 作分析.
上次做了個 MOLAP 的 .CUB 檔, 發現只能獨樂樂不能眾樂樂,而且速度很慢,最主要是不能 DRILL THROUGH,所以才改將資料轉成 EXCEL 格式的.
DIMENTION 的定義不只這些,還有些未公佈的,也還有些不同的 FACT 玩法,正在測試中.等有結果再來發表.

不過正如同前面有人提醒的,統計畢竟是統計,看你用何種心態面對他.

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laipi

  回覆時間 2005/08/24 11:13:27


資料我有下載整理過
(看情形你也有了)

我收集了2001/1至今的大盤分鐘資料(差不多1100日,30萬筆分鐘)


提醒:

1. 2001/1以後開始週休二日,之前的當日分析可能會失真
2. 2003/1/15以前9:01分無成交量,併入了9:02分,可以利用小技巧將之分開
(雖不盡然準確,但不遠矣)

Have fun!


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