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7/20盤前期權籌碼分析與程式C哥

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7/20盤前分析:
***********************  *******************************************
  本來想休息不發文的,不過看到板上的人氣好像有點....還是跟大家討論一下囉~
  目前大家最關心的就是結算,其實結算最佳點這個計算,目前看來應該是錯誤的。
  回顧這一波漲勢,籌碼結構與上個月明顯不同,愈漲特法愈空~但是選擇權的p/c卻
  是不斷的上提,而且並沒有失控的現象。散戶方面,這三天加空已經接近了一個危
  險的高檔區。這種籌碼結構是很奇怪的,再從一個很好玩的統計數據來看,這個是
  特法一天超過4000張空單的統計資料,後三欄為後3天、後5天、後10天的漲跌幅,
  除了7/20是5300的整理區間外,其它的時空背景則都是漲多回檔。這樣看下來,後面
  10天的走勢似乎有回檔的疑慮,也大約100~200點的空間。其實這份統計資料,唯一
  令我害怕的是,這一次的空單根據業內的消息,有可能是外資佈的套利單,套利手法
  就留著我有空再說。如此一來的話,代表空單為套利為主,那下面的統計資料會不會
  因此而失真。嗯 ~ 我想留著未來去驗證囉~~
        
2004/7/20  -25 60 -46
2004/11/17 -198 -170 -185
2005/6/23  -151 -123 -169
2005/7/19  ?       ?         ?

  那至於結算結在那,目前我們的看法是結在6500附近,當然有些私有資訊也支持這樣的
  論點。但姑且不論這些資訊,我曾經發表的結算大樂透,提醒大家一下,這一次一樣有
  機會動作,暗示一下往"上"囉~   至於做法的話~我想有買的文都知吧 ^^

  那原則上真正的籌碼影響,必須等結算完後看籌碼整體的變化而言。如果套利單的影響
  仍在,未來籌碼的變化就要比較麻煩了 ><  anyway  有機會的話我會上來再跟大家討論
  的~~ 祝大家賺錢囉~~


  選擇權的信賴區間:6200-6600
  結算最佳點:   6300    總算改變,不過結算在6225-6325間差異不大

  結算區間vs賣方損益
  6100 6125 6150 6175 6200 6225 6250 6275 6300 6325 6350 6375 6400
  374  647  919  1192  1464  1558  1651  1745  1838  1604  1370  1135  901

************************* 選擇權資料區 **************************************
履約價 成交量 未平倉量 履約價 成交量 未平倉量
5500 34 379 5500 32 24234
5600 2 205 5600 35 10915
5700 165 1518 5700 1195 33076
5800 37 1624 5800 1323 31974
5900 147 5648 5900 1953 61141
6000 563 11566 6000 2236 61143
6100 2615 15881 6100 3591 43351
6200 7424 32201 6200 9519 39390
6300 22936 70412 6300 32171 60674
6400 64449 69636 6400 28898 35305
6500 37714 79199 6500 9889 9249

7月Put/Call Ratio: 1.1992  
7月總成交量: 232055 口


******************  明日多空推算  *************************************

十大交易人方面籌碼方面:(最後數字為淨多空單增加值,+為多單 -為空單)
-------------------------- 
台指期:  
  整體進出 : 多空加碼      (-3688)
  特定法人: 多空加碼      (-5467)
  非特定法人:多單加碼,空單減碼 (1779)

--------------------------   
電子期:  
  整體進出 : 多空加碼      (-449)
  特定法人: 多空加碼      (-195)
  非特定法人:多單減碼,空單加碼 (-254)

------------------------- 
金融期:  
  整體進出 : 多空加碼      (-366)
  特定法人: 多空加碼      (93)
  非特定法人:多空減碼      (-459)


籌碼明日多空預測表(3/22至今命中率):
  台指期:多  41%
  電子期:空  43% 
  金融期:空  55%
************************* 短線當沖及留倉 *************************************

  1 獲利且順勢單收於轉強(弱)點,留倉風險小。
   ( 明日內出現較收盤高(低)點機率為 86% 二日內出現為 97.7% )
  2 於轉強弱點間,則不留倉為主。 
          
  技術面方面,四個關卡價為:

   多強攻  轉強   轉弱   空強殺
   6435  6413  6376  6340

   收於轉強點之上,盤勢仍強

*********************** 程式交易 傻瓜交易 ***********************
程式單操作說明: 

 程式指標一
 做多依量 ;
 做空依價與量~
 若是收盤量在這裡面,則空手觀望~
 若是收盤量達到多方量以上,空方量以下,則在尾盤做多or空的動作~
 放空的條件還需要價格收在空方價下才行~夠簡單了吧~
 此外持有倉位,另有停損價位~供大家參考~

 程式指標二: ( 波段用 )
 在轉折用開盤價進出
 2004/7/1~2005/3/25 獲利 1152點 勝率53% ( 手續費以5點計 )
 最大連續損失319點,記得做好資金控管

---------------------------------------------------------------------------------------------
程式指標一: (1~3日)

7/8日多單6181 7/19 6430出場

多 空 放空價
1068  681  6163

3/2以來累計平倉(以手續費5點算):  + 369  點
           交易次數 :    15  次
             勝率 :    60  %
----------------------------------------------------------------
程式指標二:(3日以上)

7/13 6341多單 開盤續抱隔日轉倉
 
4/1以來累績平倉(以手續費5點算):    +1 點
           交易次數 :    13 次
             勝率 :    54 %  
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我只是傻瓜~

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笑紅塵

  回覆時間 2005/07/20 02:40:12


現階段8月的c已經超漲 比起上個月的c超跌反而佈局八月的p可能賺比較多 原因為他因為p超跌太多了


nanaki

  回覆時間 2005/07/20 02:46:42


後面10天的走勢似乎......
嗯.....
也待未來去驗證吧.........


C哥

  回覆時間 2005/07/20 22:10:55


先來驗證結算位置~ 這一次我們的看法一致~
不論是從籌碼面以及歷史的統計資料來看~ 方向都很符合~
所以尾盤當然不忘簽樂透囉~

那至於另一個統計數字~ 今天又出現相同的情況~
也就是往後10天的走勢 還可以驗證看看囉~

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razz

  回覆時間 2005/07/20 22:14:41


一直想要拜讀softpoal大大的每日盤前分析,可是前幾天卻停刊了,很高興今天又看到了,可是大大卻漲價了,orz...>"<

I can can a can with a can.

C哥

  回覆時間 2005/07/21 09:32:14


真是對不起~~
看來結算價差錯了 勝率沒有百分百了~~
不過回頭看看結算最佳價~~ 竟然是往他的方向靠過去~~
看來還是值得繼續觀察下去 ~

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C哥

  回覆時間 2005/07/26 17:30:06


統計資料搞了半天 我打錯 天數應該是 5 10 15~
不過在今天之前~ 在金融的強勢下 我還覺得這一次又要掛了~
還是發生~ 

ps  我只喜歡統計來玩玩~
   不過我想有些東西自己玩也許好一點~
   沒上網也被人嗆  真是的 =_=#

我只是傻瓜~

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C哥

  回覆時間 2005/08/02 16:45:23


今天剛好滿足交易日的日期囉  驗證後的結果還算不錯~~

日期     三日後 五日後 十日後
2004/7/20    -15 53 -18    
2004/11/17  -205 -135 -270
2005/6/23    -66 -151 -184
2005/7/19   -88 -100 -90

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C哥

  回覆時間 2005/08/02 16:46:25


之前的欄位都打錯了 自己沒有注意到~~
剛才想說10天到了 要更新 整理後才發現 :)

我只是傻瓜~

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