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7/11盤前期權籌碼分析與程式C哥

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http://www.wearn.com/bbs/topic.asp?topic_id=65507&forum_id=5214&cat_id=7

7/11盤前分析:
*********************** 總結 *******************************************
  台股市場的效率性愈來愈好,倫敦事件的影響下,逢低買入的聲音到也不少。大家都
  想撿便宜,不過往往愈多人預期反而就愈不容易撿到。

  盤後的籌碼情況,整體結構而言仍呈現較為弱勢的情況。選擇權方面,put/call ratio
  仍小幅小跌,主要在於6200以上的call oi持續的上升,顯示出上面的壓力仍在。上週四
  曾提到規劃中的反彈點出現,週一的盤後籌碼變化就顯得重要許多,只要出現大戶回補空
  單,且散單加多的比例持續,盤勢可望轉強。在此之前,追價風險較高,嚴設停損囉~

  之前的規畫如下
  http://www.wearn.com/bbs/topic.asp?topic_id=68946&forum_id=5214&cat_id=7

  選擇權的信賴區間:6000-6300
  結算最佳點:   6200
  
************************* 選擇權資料區 **************************************
履約價 成交量 未平倉量 履約價 成交量 未平倉量
5500 1 470 5500 94 24344
5600 2 601 5600 130 11175
5700 123 2252 5700 1938 34309
5800 134 2456 5800 3910 33687
5900 286 6361 5900 13881 68827
6000 1551 15498 6000 25958 80196
6100 20150 30949 6100 35462 69456
6200 58678 79561 6200 29086 52842
6300 43947 134959 6300 5808 18184
6400 20750 134198 6400 670 3927
6500 7091 70049 6500 179 1482

7月Put/Call Ratio: 0.7644  
7月總成交量: 274302 口

******************  明日多空推算  *************************************

十大交易人方面籌碼方面:(最後數字為淨多空單增加值,+為多單 -為空單)
-------------------------- 
台指期:  
  整體進出 : 多空加碼      (-829)
  特定法人: 多單減碼,空單加碼 (-2141)
  非特定法人:多空加碼      (1312)
  
-------------------------- 
電子期:  
  整體進出 : 多空減碼      (-86)
  特定法人: 多單減碼,空單加碼 (-216)
  非特定法人:多單加碼,空單減碼 (130)

------------------------- 
金融期:  
  整體進出 : 多空減碼      (211)
  特定法人: 多空減碼      (121)
  非特定法人:多空加碼      (90)

籌碼明日多空預測表(3/22至今命中率):
  台指期:空  43%
  電子期:空  51% 
  金融期:多  56%
************************* 短線當沖及留倉 *************************************

  1 獲利且順勢單收於轉強(弱)點,留倉風險小。
   ( 明日內出現較收盤高(低)點機率為 86% 二日內出現為 97.7% )
  2 於轉強弱點間,則不留倉為主。 
          
  技術面方面,四個關卡價為:

   多強攻  轉強   轉弱   空強殺
    6257  6211  6171  6125 

   正好收轉強點~偏強看之

*********************** 程式交易 傻瓜交易 ***********************
程式單操作說明: 

 程式指標一
 做多依量 ;
 做空依價與量~
 若是收盤量在這裡面,則空手觀望~
 若是收盤量達到多方量以上,空方量以下,則在尾盤做多or空的動作~
 放空的條件還需要價格收在空方價下才行~夠簡單了吧~
 此外持有倉位,另有停損價位~供大家參考~

 程式指標二: ( 波段用 )
 在轉折用開盤價進出
 2004/7/1~2005/3/25 獲利 1152點 勝率53% ( 手續費以5點計 )
 最大連續損失319點,記得做好資金控管

---------------------------------------------------------------------------------------------
程式指標一: (1~3日)

7/8日多單6181 停損6130

多 空 放空價
804  633  6182

3/2以來累計平倉(以手續費5點算):  + 125  點
           交易次數 :   14  次
             勝率 :   57 %
----------------------------------------------------------------
程式指標二:(3日以上)

6/27 6325空單 明日續抱
 
4/1以來累績平倉(以手續費5點算):    +22 點
           交易次數 :    12 次
             勝率 :    58.3 %  
-----------------------------------------------------------------

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我只是傻瓜~

選擇權交易策略 – 賣出勒式實戰分析
http://www.wearn.com/bbs/topic.asp?topic_id=63795&forum_id=5214&cat_id=7

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http://www.wearn.com/bbs/topic.asp?topic_id=57548&forum_id=5136&cat_id=19&show=5


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  回覆時間 2005/07/11 08:38:47


我一直很喜歡softpoal大大所預設的"結算最佳點",希望結算價真能收在該處附近...^_^

I can can a can with a can.

C哥

  回覆時間 2005/07/11 12:42:50



以下引用由 s883215 在 2005/07/11 08:38:47 所發表的內容:
我一直很喜歡softpoal大大所預設的"結算最佳點",希望結算價真能收在該處附近...^_^

謝謝你的支持啊~ 有人看的話我就要把這個說清楚點囉~

所謂的結算最佳點,就是指如果明天結算的話 賣方獲利最佳的點位~

利用oi及成交價,配合excel中的規畫求解算出的~

未來如果這個點位的誤差可以接受~

配合信賴區間的算法~ 打算發展出選擇權的動態策略~

再來就是進行歷史回測~

anyway~  先從一筆一筆資料觀察起吧 ~

我只是傻瓜~

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  回覆時間 2005/07/11 21:34:08


我對選擇權程式交易很有興趣,感謝分享,有心得再與大家分享


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