6/29期權籌碼分析與程式C哥

每日的文章說明
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6/29盤前分析：
*********************** 總結 *******************************************
  今日的盤上上下下的，籌碼也跟著上上下下，直到尾盤才有明顯的增強。昨日曾提到
  6240的大量區間能守住，現在就只剩上面的6297以上的區塊壓力要克服。

  盤後的籌碼情況，期貨淨空單持續增加，目前已達到近一萬口的水準，歷史經驗中未
  來最好的走勢就是震盪等法人空單開始回補，則將有機會出現走高行情，否則出現急
  殺修正的機率挺高的。散單部分，今日散單持續加多，而且就水位而言也到了一個警
  示區，這個警示區接下來的走法出現急殺的機率較大。那就選擇權籌碼方面，put/call
  ratio持續下滑，而且6300以上call連二天oi增加，這種籌碼是較為弱勢的。整體而言
  ，籌碼面依然較為弱勢~~

  選擇權的信賴區間：6100-6500
  結算最佳點：   6200

************************* 選擇權資料區 **************************************

履約價 成交量 未平倉量 履約價 成交量 未平倉量
5500 10 483 5500 78 24463
5600 0 629 5600 387 11026
5700 19 2637 5700 376 34051
5800 181 3066 5800 1508 32035
5900 220 6404 5900 4566 53632
6000 584 17912 6000 6097 56296
6100 2976 26261 6100 12993 72375
6200 13707 50876 6200 19628 81088
6300 32287 100537 6300 10207 23520
6400 32654 97696 6400 1750 5307
6500 14752 74672 6500 356 1598

7月Put/Call Ratio： 0.9469  
7月總成交量： 164105 口

******************  明日多空推算  *************************************

十大交易人方面籌碼方面：(最後數字為淨多空單增加值，+為多單 -為空單)
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台指期：  
  整體進出 ： 多空加碼      (-958)
  特定法人： 多單減碼，空單加碼 (-2468)
  非特定法人：多空加碼      (1510)

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
電子期：  
  整體進出 ： 多單減碼，空單加碼 (-535)
  特定法人： 多單減碼，空單加碼 (-445)
  非特定法人：空單加碼  (-90)

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
金融期：  
  整體進出 ： 多單減碼，空單加碼 (-249)
  特定法人： 多空加碼      (-96)
  非特定法人：多單減碼，空單加碼 (-153)

籌碼明日多空預測表(3/22至今命中率)：
  台指期：多  45%
  電子期：空  52% 
  金融期：空  54%
************************* 短線當沖及留倉 *************************************

  1 獲利且順勢單收於轉強(弱)點，留倉風險小。
   ( 明日內出現較收盤高(低)點機率為 86% 二日內出現為 97.7% )
  2 於轉強弱點間，則不留倉為主。 
          
  技術面方面，四個關卡價為：

   多強攻  轉強   轉弱   空強殺
   6330  6297  6271  6252 
 
   收於轉強點之下，盤勢轉強

*********************** 程式交易 傻瓜交易 ***********************
程式單操作說明： 

 程式指標一
 做多依量 ；
 做空依價與量~
 若是收盤量在這裡面，則空手觀望~
 若是收盤量達到多方量以上，空方量以下，則在尾盤做多or空的動作~
 放空的條件還需要價格收在空方價下才行~夠簡單了吧~
 此外持有倉位，另有停損價位~供大家參考~

 程式指標二：選擇權未平倉指標 ( 波段用 )
 在轉折用開盤價進出
 2004/7/1~2005/3/25 獲利 1152點 勝率53% ( 手續費以5點計 )
 最大連續損失319點，記得做好資金控管

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程式指標一： (1~3日)

多 空 放空價
970  697  6266

3/2以來累計平倉(以手續費5點算)：  + 125  點
           交易次數 ：   14  次
             勝率 ：   57 %
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程式指標二：(選擇權未平倉) (3日以上)

6/28 6261多單 明日翻空
 
4/1以來累績平倉(以手續費5點算)：    -37 點
           交易次數 ：    11 次
             勝率 ：    54.6 %  
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