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選擇權單純站買方的記錄z135792005
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推0人

選擇權單純站在買方...
龜靈糕常常是最後的一道點心...
這是指買價外賭博式的樂透投資或是投機...
最近...應該是說從TX04結算之後開始有記錄...
目前剛滿2個月...
記錄結果如附圖...
買進選擇權的限制是...
愈價內的愈優先但是買進價限制在200點以下...
因為買更價內的就乾脆單純作TX算了...
獲利跟虧損的比率是採平均值...(均已扣除手續費TX來回5點,OP來回2.5點)
算法則是相對應TX...
舉例:
TX: 1/1 買6200 1/3 平6300 ...賺95點
對應OP: 1/1 買6100Call 145 1/3 平 219 ...賺71.5
獲利比率就是71.5/95=75.26%
以此類推...
取樣時間不夠長還需要記錄下去...
最大的缺點是...價內成交量不夠大...所以要大部位進出粉難成交到好價位...
目前也記錄成交量較大的價平或價外的選擇權...
取樣標的則是買進價限制在100點以下的...
不過剛從TX06結算之後才記錄...等取樣時間夠了再提出來討論...
PS:進出依據是30分級的

推0人

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C哥

   回覆時間 2005/06/25 13:09:12
 傳悄悄話  檢舉

帥唷~~
其實我的量能指標也改用選擇權價內一檔來做單~
但是我懶的統計~~
真是辛苦了 ^^

我只是傻瓜~

選擇權交易策略 – 賣出勒式實戰分析
http://www.wearn.com/bbs/topic.asp?topic_id=63795&forum_id=5214&cat_id=7

買入跨式實戰分析
http://www.wearn.com/bbs/topic.asp?topic_id=57548&forum_id=5136&cat_id=19&show=5


z135792005

   回覆時間 2005/06/25 14:39:37
 傳悄悄話  檢舉

統計這個資料的原因粉單純...
就是想知道以下東東...
1.時間價值到底影響多大...
2.對照TX...相對報酬率的比較...
就目前現有的資料來看...
1.時間價值對於獲利或是虧損都有影響...方向對的時候是壞但是方向錯的時候是好的...算互補嘿...
2.按照TX操作3口保證金作一口...OP買進限制在200點的合約...就是3萬作一口...
舉例來說:30萬一口TX vs 30萬十口OP...如果你的操作依據能夠大賺小賠...兩者的報酬率會差粉大喔

z135792005

   回覆時間 2005/06/26 23:22:49
 傳悄悄話  檢舉

找到多一點的歷史資料...(其實也只是TX05結算完之後的)
針對取樣標的則是買進價限制在100點以下的...
發現時間價值的影響就顯的非常大...
盤整區更明顯...
舉例:
5/19 TX空5943點 對應 OP買5900P 82點
5/25 TX5916點出場對應的5900P是77點出場
造成TX小獲利出場...OP卻是虧損出場
目前想法是結算完到月底用愈價內的愈優先但是買進價限制在200點以下...
次月初到結算就用買進價限制在100點以下的...
避開時間價值比較大的時間...
反正就繼續統計下去嘿...

禪

   回覆時間 2005/06/26 23:37:06
 傳悄悄話  檢舉

如果是買價內的,建議版主大大使用60k來看現貨操作,再依照技術指標來操作,會賺得更多喔,我是過來人,參考看看吧!

投資......,沒有同情,只有理性!
操作......,沒有固定,只有泯滅人性!
賺錢......,沒有一定,只有眼光放遠!
做人......,沒有原則,只有被人唾棄!
做事......,沒有目標,只有被人替代!
總歸一句,自己看著辦!!!

z135792005

   回覆時間 2005/06/27 07:50:30
 傳悄悄話  檢舉


以下引用由 x兄 在 2005/06/26 23:37:06 所發表的內容：
如果是買價內的,建議版主大大使用60k來看現貨操作,再依照技術指標來操作,會賺得更多喔,我是過來人,參考看看吧!

謝謝x兄的建議嘿...
60分級的目前只有C大分享的...
自己的釣竿還沒有生出...
不過有機會會試著統計看...

z135792005

   回覆時間 2005/06/27 15:53:27
 傳悄悄話  檢舉

今天有實際下單試試...
結果價內的果然不好搞...
要快速成交就會買貴...
看起來下單技巧有待磨練嘿...
還是TX單純多了...

z135792005

   回覆時間 2005/06/27 19:01:39
 傳悄悄話  檢舉


以下引用由 makulo 在 2005/06/27 17:11:31 所發表的內容：
[red]您如果要站在買方
魚者到有兩個建議供你參考，您可採納…
這模式魚者從去年4月至今總TOTAL獲利約十倍左右
一、若站在買方，不是每個月都可以出手的。選擇價內外一兩百點都可。
如一樣的部位，你去買一口台指，不如去買4口價內的BC，好處是可省掉保證金的付出。
二、不便宜的話，就不要出手。時間點結算前一周和月初可針酌，不過，要配合本身對於大盤走勢的判斷。期貨、股票 .....

謝謝版大的指導嘿...
選擇權買方的最大優點就是沒有call margin的煩惱...
大大去年4月至今獲利十倍...
粉利害...偶會多多參考版大的文章...
偶目前要的只是能夠按表操作就好...
至於能夠賺就看老天爺給不給機會了嘿...

z135792005

   回覆時間 2005/06/27 23:46:34
 傳悄悄話  檢舉


  另開

再增加一組對照...
目前共記錄三組...
OP1:200點以下
OP2:150點以下
OP3:100點以下
記錄起始日5/19至今只有一個月...
預計記錄三個月...
然後每月結算拿出記錄情況供討論...

z135792005

   回覆時間 2005/07/02 10:20:54
 傳悄悄話  檢舉


  另開

持續記錄中...
條件同之前的三組+搭配的兩組...
2005/5/19~2005/7/1

razz

   回覆時間 2005/07/02 10:34:11
 檢舉


以下引用由 z135792005 在 2005/06/25 14:39:37 所發表的內容：
舉例來說:30萬一口TX vs 30萬十口OP...如果你的操作依據能夠大賺小賠...兩者的報酬率會差粉大喔

大大說的沒錯,也認同大大接下來說的options的time value影響力,感謝分享...^_^

I can can a can with a can.

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