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這篇不收錢
因為並沒有什麼特別的,純粹只是做研究
把一些簡單的波段策略套用在滬深300試試而已
因為沒考慮到轉倉的因素,所以最後數據不一定正確

寫出來或許可以激發出不同的操作想法,所以提供給各位作參考^^

策略如下:
突破N日高點時,在次根K棒開盤價進場,15:00後不進場
所以參數是2個,N與1500

相關多空進出場策略設定請參閱下文
永遠有部位在場
http://www.wearn.com/bbs/topic.asp?topic_id=213931

滬深300的交易成本常在調整,從初期的來回120-200到9/1後的來回60都有
唉~人家是一直在降稅啊,9/7都70萬口了
我就設來回1000好了

回測時間2010.4-2012.8
9/7大漲,所以應該會賠30000左右,大家知道一下就好了
當作看故事吧^^

5分K的績效



15分K的績效



30分K的績效



看起來,似乎10日高低點有較好的表現
不過這都只是歷史績效,也無排除轉倉,所以當作參考即可^^

等我朋友有空時,我再請他寫一個有轉倉的程式放上來給大家參考^^



 
K626

  回覆時間 2012/09/09 14:33:44


哎呀小弟近期最喜研究滬深300
謝謝大大的寶貴資料心得分享

http://www.youtube.com/watch?v=mHbgt3e-TC8

gabriel

  回覆時間 2012/09/09 15:30:35


期貨大,台灣人不是不能交易滬深300嗎?改以富時A50代替呢?


期貨如行雲流水

  回覆時間 2012/09/09 16:15:29


嗯^^你也可以直接交易SGX的A50期貨
在台灣的期貨商都可以開戶交易
每天的交易量大約有1-2萬口左右

有些台灣的大戶早已操作滬深300 vs A50的交易
就跟早期台灣大戶們操作台指期/摩台期一樣
最早切入這塊市場的人,獲得最輕鬆與最大塊的利潤



現實生活

  回覆時間 2012/09/10 16:08:52


可否請問一下行雲流水大,回測的部分是使用程式交易嗎? 是使用哪個軟體比較好用? 感恩~ m^^"

順時,展翅高飛;逆時,喝杯咖啡。

abcaabo

  回覆時間 2012/09/10 23:36:02


程式交易是如此,
越早進入不成熟的市場越賺錢。

本網的像凌波微步大大
是進最早的。

期貨大 你沒有去交易中國的300期貨嗎,
有一陣子听說你去交去了啊??


期貨如行雲流水

  回覆時間 2012/09/11 01:25:01


我大約是2010.6去的
那時滬深300的成交量一路暴衝,從單日20萬口-->30萬口-->40萬口
但當時股市卻是持續下跌

所以當時就遷怒到滬深300的上市
中金所權衡之下,作出1個重大決定:每個帳戶每日成交口數不得超過500口
我記得好像是包括成交+取消不得超過500口

很多事要低調一點
所以我就不明講啦^^


期貨如行雲流水

  回覆時間 2012/09/11 12:25:44


本篇最後由 期貨如行雲流水 於 2012/09/11 12:26:30 編輯


以下引用由 順逆之間 在 2012/09/10 16:08:52 所發表的內容:
可否請問一下行雲流水大,回測的部分是使用程式交易嗎? 是使用哪個軟體比較好用? 感恩~ m^^"

應該說是策略屬於機械式交易
也不算是太複雜的邏輯
用手算也可以
只是回測不同參數時,使用軟體回測會快一點
MC真的是很好用的工具

期貨的回測是用multicharts(MC)
選擇權回測是用MasterOptions(MO)

唉~~我當初真該進廣告公司的,作期貨太浪費我的創意了>"<


huchiyu

  回覆時間 2012/09/17 11:59:22


行雲流水大
你除了交易指數期貨 你會作一些原物料商品嗎?
感覺指數期貨真的都比較不好做出大波段@@


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