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沉住氣

  回覆時間 2012/09/09 00:08:18


出來混,遲早都是要還的^^
在期貨市場賺了錢,盡量多領一些出來,給家人多一點安心與保障唄

我喜歡這段話....

因為 "領出來花用的錢,才算是錢."

「趁別人垂頭喪氣賣出時買進,趁別人貪得無饜大買時賣出,這需要極大的堅強意志,卻終有極大的報酬。」

─約翰.坦伯頓爵士(Sir John Templeton)


期貨如行雲流水

  回覆時間 2012/09/09 01:03:39


本篇最後由 期貨如行雲流水 於 2012/09/09 01:05:53 編輯

sorry
周末忘了按"選擇權自動更新"..所以op數據是9/6(四)的,不過對各商品比較結果影響不大
已經有10幾人買文了,不好意思砍文重貼了,so大家知道一下就好了^^



閃之領域

  回覆時間 2012/09/09 09:15:25


看來只會看期貨 不常看股票 一看就有漏洞 漏洞是每年 7 8 9月的除息自動減指數 沒考慮進去 而是直接就跑程式 這就是跑程式者最大缺點 只會按下去 但是實際過程中有的 直接跳過
第二個 從2003開始不公平 2003是一個大多頭 而且是2400點的大多頭 要不是選2004看看 2004還有319這天 重要的總統選舉日 前都不該建多或空部位 因為一錯方向 可能一次輸光2倍保證金 這在跑程式的人 根本不在乎 一樣按下去
第三這應該是類海龜吧 取20日最高最低去當進場點 但他們有加碼 停損 你很貪心 多空都要 這樣會精準嗎 (海龜最重要是加碼吧)
第四可能有優化 20MA也會反覆震盪 但優化的真好 真的變波段了 最近20MA就被反覆震盪 上下雙巴


期貨如行雲流水

  回覆時間 2012/09/09 11:32:58



不好意思,我的文章其實就是在故意凸顯你所說的缺點
1.我有把沒有考慮除權息與有考慮除權息的績效分成上下兩段
所以有考慮除權息的,績效會少30%

2.這個期貨策略很明顯從2009年就不再創新高,這也是我在文中有明白寫出來的啦
反而是賣方的策略一直創新高
所以很多策略,透過不同商品的進場,會出現更好的績效
如果大台進場與賣方進場一樣都要面對跳空風險
但賣方績效卻一直創新高,那我應該做賣方策略才對

之所以從2003年開始,因為我想測10年績效
不過2003年是賠錢的呀
故意跳過2008大賺,從2009開始也不對,因為今年又大賺,這樣可能更奇怪
所以還是單純的從2003開始吧

2003/-73100
2004/387600
2005/123400
2006/134200
2007/163000
2008/333400
2009/9400
2010/-32200
2011/-10600
2012/196000

所以無論從哪一年切入都容易先入為主
不如就單純測10年績效就好了

3.因為這是一個簡單策略
就是取最簡單的進場法,我的家人不可能還會懂什麼加碼,我就是單純設計一個白癡進場,出場法
所以跟貪心應該沒關係啦,如果每一次進場前,還要判斷這次該不該進場
這樣不就又回到人工交易判斷了嗎?
所以我就是設計一個最簡單的方法,只判斷20日高低點就好,就如此單純
這是我在當沖盤所領悟出來的,很多時候我們不斷去精進自己的進出技巧
其實都不如一些簡單的操作策略
是我們一直自作聰明,以為可以更精確的打敗大盤
很多老前輩,只是用一些簡單的策略,不論是股票或期貨,進出次數少,卻可以創造更好的績效
每個人的個性不同,雖然我的人工交易很難完全學到這一點,因為我真的很喜歡trade單
但至少可以透過程式交易來作一點轉變


4.在設計之前,我也覺得20日高低點一定會在震盪盤一直被巴,但結果卻遠超過我意料
每年都不超過10次進出,所以我也覺得是否我設計錯了,麻煩各位也都可以幫忙檢查一下
很多策略不真正去回測,只憑我自己人工想像,很容易先入為主
因為不是用20MA,是20日高低點,應該是這樣,所以沒有一直被巴
並沒有什麼優化,只有20日高低點一個參數,每日13:20後不進出,這樣而已

如果大家有興趣,可以帶隨身碟去產品發表會現場,我直接送也可以
這並不是什麼機密的策略,績效也很普通
可能你們改一下參數,會有更好的績效也說不定^^


我很喜歡大家提出質疑來討論
這樣才能讓我思考,學到一些原本沒考慮到的細節
謝謝閃大^^



閃之領域

  回覆時間 2012/09/09 11:51:45


這樣就對了 懂我說什麼 懶人操作法績效一定不好 否則股期市早就用電腦操作不是人腦 想更提高績效 大家都會犯一個毛病 想每一年的全部時間都想要操作 這是很懶的 也因為想12個月都要 才會績效大大降低 更進一階的做法是 選出特定的月份 股市當然有會漲的時間 會跌的時間 最貪心的人反而是最差的 不可能多空被你一手掌握 反而是被巴來巴去 如果你能知道不要一年的每一段時間都要 會發現更多 而且更穩定
PS我也是很喜歡研究這個的 想要交易次數少又能獲利 我也會 但是他們都不是交易全年的每一段時間 只是我不喜歡講我會的東西 很少人會講你最近發的幾篇文的技巧 對我來說 越少人知道越好 真的好的技巧
不是用程式是跑 是看盤中去驗證 想跑程式 就是想懶一點去發現什麼 只是這通長跳過不少重要的東西
而那些東西會左右績效變化
股市會變 期市也會變 以前動不動能1000E 2000E 現在800E就會漲 不可能一個技巧能永續使用 每年都要修正改進它


期貨如行雲流水

  回覆時間 2012/09/09 15:58:20


本篇最後由 期貨如行雲流水 於 2012/09/09 16:03:07 編輯

嗯^^多謝提出看法

其實我在程式交易這個領域比大多數人都差,所以只能透過寫文章的方式
希望寫錯時大家多指點我,這樣進步的會快一點

這個程式的績效真的很普通,不值得一提,MC也有自動轉倉的相關設定
但這個普通的策略透過不同商品的近出場,卻有更好的績效

對於不會MC的交易者也可以作為參考,所以我才寫出來給大家參考一下
與其在台灣這個成熟的市場,不斷去發展各式的策略,來適應各種惡劣的環境
說不定用原有的賠錢策略,直接轉換options進場就好了

這個選擇權回測工具目前只用在台灣市場
明年上海就要推出選擇權商品了
很多事都是要提前作準備的
第一個切進市場並用對工具的人,獲取的利潤才是最大塊的
等到大家都進來了,就該尋找下一個藍海了^^



閃之領域

  回覆時間 2012/09/09 16:37:57


你沒有講過單日的 從前幾次文中 只有專屬於星期一到星期五的當沖方法 單日方向很多 如每月的某一天
或一年中只有一天的交易日 這種日子勝率很高 但次數很少 也有台股專屬財報月4 8 10月的最後一星期方法 或是以美股去影響台股 如美國的超級財報週 會影響台股漲跌 三巫日也有 當然台期結算日發展出一些秘密操作法也是超有趣 你算是超好的發文者 給大家去參考方向 別無所求
說真的 真正要讓網站好 就是需要多些你這種文 是不是對網友好 時間可以證明 不是心裡有所由求 賣書 賣課程等等 真正要教別人不是建立在金錢上 也許是很少人喜歡研究這種 看到同好 真的忍不著多講幾句 唯有自己真正下個功夫 才是專屬你的技巧 太多人都想速成 速成沒那麼簡單 說太多不相關的
還是要說感謝你無私的分享


期貨如行雲流水

  回覆時間 2012/09/09 17:02:13


本篇最後由 期貨如行雲流水 於 2012/09/09 17:03:57 編輯

近日國內有推出CME的選擇權電子下單
針對你講的特定交易日,他們也有跟我交流相關options下單策略

例如每月初美國公布的非農就業數據
公布後總會造成市場劇烈的波動
所以在前一個交易日,甚至亞洲早盤時間,就是公布前幾小時,可以BC+BP

我原本也有想過把美國的選擇權資料匯入作統計
但資料量實在太過龐大,而且又怕資料不齊全反而誤差
所以目前僅止於回測台灣選擇權

至於你提到的結算日當日的選擇權策略我已經寫好一兩支
但是績效不是很顯著
不過這兩天我還是會放上來跟大家交流討論的
或許透過大家的發言指點,會有更不錯的idea方向
多交流,多進步
謝謝指點^^



cartoonsky

  回覆時間 2012/09/09 21:51:23


這堣w是決戰點了,要多要空,沒有人可以保證
多單續留,注意頸線會不會突破,空方暫時沒有發言權,只能等待回頭時的空點
明日若翻黑可以試空單,否則就要忍耐等機會


老二哲學

  回覆時間 2012/09/10 00:00:00


本篇最後由 老二哲學 於 2012/09/10 00:01:27 編輯

請問一下,賣方策略的執行方式

假設

這個月漲上來突破20日高點

系統執行sell put策略,且結算日也賺到適當的權利金

在結算日的隔天

系統是執行
再次sell put的指令呢?
還是空手等待新的訊號再次出現?


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