數位卡片
交易中心
選擇權策略的組合部位
[閱文紀錄]7267 次讀取 本主題只有一頁
短網址   將本主題只顯示我的回覆 僅顯示作者   將本主題加入我的收藏 加入收藏  加黑名單

  預約作者
請  
收通知

發表時間 
原創

策略期間: 2003.1-2012.8
策略1 : 每個月的第1個交易日,在9:01K棒開盤價 , 同時買進價平的Call , put
出場: 結算日13:20

我用了一個偷懶的程式寫法,所以績效表看起來只有作空部位 , 其實是BC + BP ^^
這組程式我是用來判斷盤整與波動振幅 , 所以績效並不是重點


策略2 : 每個月的第2個周四 , 在9:01 K棒開盤價 , sell 價外第2檔的call
出場 : 結算日13:20
這組的績效也很普通,年報酬率約6-8%
只做空 ,當初是大部位股票資金的法人 , 為了多增加閒置資金收益而設計,想知道MDD範圍

詳細內容如前文
http://www.wearn.com/bbs/topic.asp?topic_id=213562


在MC上有時會用到組合策略運用,讓程式績效更平滑一點
而在教科書上或看盤軟體常看到選擇權策略的組合
會畫出最大損失或最大獲利之類的

所以我也想測試一下組合的績效表現
有時無聊隨機測試 , 常常會有意外的發現
其實透過理論也可以推論出結果啦^^


這篇文章只是在測試策略組合的績效,績效很普通
就不收錢啦^^



 
期貨如行雲流水

  回覆時間 2012/09/05 02:45:05


標題打太快寫錯了
不是組合部位

這是選擇權的組合策略
測試看看不同策略組合起來,選擇權績效的表現反應


chen_hse

  回覆時間 2012/09/05 18:31:11


感謝行雲流水大
偶也常下op的組合單跟各策略 下各種策略的時機的確是一大重點


獅猛兄

X 1
  回覆時間 2012/09/05 19:41:41


自營商大部分還是SC為主
倒數第10個交易日起SC OI會大增
執行價延著TX作價外2檔
留倉損平價格大約低於TX30-50點
跟大大的假設一樣
大多數月份會獲利
偶而單日大漲會很燙


本主題只有一頁。
作者上一篇主題作者上一篇 作者下一篇作者下一篇主題

回上一頁回上一頁

回頁頂 回頁頂

短網址

聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]