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週一進場策略----結算前5日策略(1)期貨如行雲流水

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原創

本篇最後由 期貨如行雲流水 於 2012/08/29 04:29:32 編輯

短天期選擇權即將推出
以前一年只結算12次
從今年年底開始,1年將結算48次
不論是買方策略,或賣方策略的應用
很多op策略的實際獲利與風險可能都超過你想像
買方真的是壓樂透?賣方真的是MDD比較大嗎?

多算勝,少算不勝,而況於無算乎?
現在就開始做準備吧!!

週一策略:在結算週的週一,5分K,在9:10的次一根K棒開盤價進場放空,只作空不作多
停利100點 , 停損50點 ,觸價後在次1根K棒開盤價出場
未達停損停利條件,則於結算日13:20出場

使用相對嚴格的出場標準
即使開盤暴漲已遠超過停損標準,仍然等到8:50K棒收盤,也就是8:50:01才出場停損


原理如下:
(1)基於台灣市場漲停難度較高,即使周二或周三開盤暴漲,也不易漲停無法回補

(2)取週一進場,比週四或週五進場有利是因為,策略目標只是為了要得到停利的100點
三天的時間已經夠產生100點振幅空間,並不需要用到五天
而若周四或周五進場,必須多面對1-2天漲停的風險
所以週一進場即可


(3)取周一早盤進場,有接近完整3天時間去反映產生100點的振幅
以MC回測結果亦發現,早盤進場的損益遠大於10點後進場

(4)回測10年資料顯示,此策略獲利與虧損次數為58:55
跟丟銅板其實差不了多少,很多時候技術分析再怎樣利害
其實真的不如有停損停利或有加碼機制的丟銅板隨機進場
並不需要一昧追求高深的技術分析能力,很多傻瓜策略都是能賺錢的!!


台指期進場的實際績效如下,目前仍處於績效相對高點


Buy Put 買方績效

Sell Call 賣方績效


同進場時間,不同商品進場績效比較表



在這裡可以發現
sell call價內一檔的進場績效應該是相對高的
但必須思考,價內call一旦停損的那54次
很有可能停損價位都是200點以上,可能會有流動性風險
所以用較嚴格的標準,預設再多扣滑價都是10點=500元
500*54=27000
折算回來的進場績效就與台指期或BP價內或SC價平差不多

若是用40萬作1口大台
10年報酬率約90-100%
一年也才8-10%
或許很多人看不起這個投資報酬率

100萬要賺8%很簡單
1000萬要賺8%也很簡單
1億要平均每年穩定的賺8%呢?
5億要平均每年穩定的賺8%呢?

最後還是要講一句:現在績效不代表未來績效,既然我公布了,或許早晚會失效
給大家做個參考

歡迎回文討論,激發不同策略idea ^_^



mobius

  回覆時間 2012/08/29 07:51:33


如果遇到這種時機,
期貨一開盤就應該去做了吧∼
再等到大盤開始,是不是錯過了時機呢?這是我的疑問
當然大盤還沒開始,期貨也許會震盪,但是應該也是勝率很高才對

「一切福田,不離方寸;從心而覓,感無不通。」
求在我,不獨得道德仁義,亦得功名富貴;
內外雙得,是求有益於得也。

閃之領域

  回覆時間 2012/08/29 12:05:34


這點 我就不得不稱讚你 這可是隱藏板的只做空的當沖法 不過有很多方法可以修正更好 也可以星期五預知 這天勝率 如果你不留倉 得到少XX% 這就是為什麼不能留到結算最大的障礙 這當然有原因 知道原因會知道它為什麼會如此 不過肯講這個就是很佛心 我沒這種佛心 我也是經過很多次才知道原因 當你知道發生原因 能操的更好 這是很多程式交易最大的缺點 只會跑 不懂為什麼 知行合一後 操作上會更犀利


iwm

  回覆時間 2012/08/29 13:51:28


感謝期貨如行雲流水大大分享週一進場策略結算前5日策略的內容
真的是很值得參考學習


以斯帖

  回覆時間 2012/08/29 13:59:01


細膩的觀察每一個細微末節
考慮周詳的進出點位
因應的方法 每一步都立於不敗


湯瑪士

  回覆時間 2012/08/29 14:40:23


太強了,果然是期貨大
一出手就不同凡享!
小弟收下了!


annie333888

  回覆時間 2012/08/29 15:01:07


Dear 大大,
請問您為什麼 只做空 不做多?


yaochi1028

  回覆時間 2012/08/29 15:31:30


大大 太帥了
裡頭內容圖文並茂
資料真的值得參考
尤其便宜才1個聚幣
真是造福咱們這些散戶投資人啊....


是川托蘭尼

  回覆時間 2012/08/29 16:19:18


E大說這個產品不會成功
說實在我是不知道
就像對於盤勢我是不知道

等到他告訴我們空就是空
告訴多就是多
那麼多猜測也沒有太大意義
成功多一樣產品
不成功也沒損失


goldwhyme

  回覆時間 2012/08/29 16:26:03


政府作莊,合法抽傭
跟樂透一樣,越玩越短。
還是感謝期大的分享

                "三不一沒有"  新解

"不隨意進場.不任意凹單.不輕易停損"

                      沒有虧損單


聽泉

X 10
  回覆時間 2012/08/29 16:48:34


光看文章簡潔明確就知道有料..

自由人與閣下印象中都是聚網期貨當沖屬一屬二的佼佼者...

您說不至於漲停..言外之意應該是當賣方囉?也就是買權是吧?

請問以你選定的標的如果跌100點停利出場預估可以獲利成本的幾成?

很高興有機會可以向絕頂高手之一請教!

雪上加霜日,絕處逢生時∼錦上添花地,亢龍有悔期


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