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如何知道炒手在作量?zarqarwi

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如何知道炒手在作量?<---- 這是個困擾股市投資人的問題, 我們知道有人會"作量",但我們不容易在茫茫股海中分析出那些股票有這樣的現像,因為數據太多而且煩雜!

經過筆者幾年的研究後,現在終於找到比較好的解決方式,我們統計出上市上櫃所有股票的成交資訊後,設計出一個指標來觀察這個現象,空轉率就是為這目的應運而生,空轉率是什麼呢?

空轉率的公式為「(成交量-各券商淨買賣量絕對值總和)/成交量*100%」。簡單來說,如某個股成交量為一萬,但其中有八千張是由同一券商自己買進賣出,其空轉率為 80%。

一個實際的例子:8/20 空轉率第二名的 5508 永信建,當天成交量為 2,054,搭配 以下「券商分行主力進出表」,我們很輕易地發現,玉山城中左手買進 1,120,右手又賣出 1,020,淨買超其實只有 100,當天空轉率高達 61.61%!

券商分行主力進出表請見下圖:

另開


我們設計空轉率的用處原本是要給自己用的, 但隨著web3.0與資訊透明化(open data)的進展,我們三年前決定把手中離線版的tool 慢慢雲端化, 釋出infographics chart給更多使用者, 空轉率只是一個例子, 要知道市場是不是有人在上下其手?被大戶「左手賣右手」製造出虛量假象,透過"空轉率"這個數據就很容易了解了!

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鹹蛋超人

  回覆時間 2012/08/26 06:11:06


這是蝦米碗糕?好像狠厲害!要付錢嗎?還是大大佛心濟世?


zarqarwi

  回覆時間 2012/08/26 07:30:45



以下引用由 鹹蛋超人 在 2012/08/26 06:11:06 所發表的內容:
這是蝦米碗糕?好像狠厲害!要付錢嗎?還是大大佛心濟世?

免費使用的, 有若介面使用或數據有西分析都歡迎讓我們知道,謝謝

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appleabcd

X 7
  回覆時間 2012/08/26 10:41:15


如果可以查出分公司進出。

這個資料可以賣錢。

應該會很多人要買這個資料。

主力知道有人要查這個量是做出來的。

他就會用很多帳號去逃避這個。


畢竟申請帳號很容易。

做多他就會走空。
做空他就會走多。
在強的強勢股我一買就會連跌?
在弱的弱勢股我一空他就連漲?
為什麼,這沒道理?
沒有答案,所以一直在測試中

zarqarwi

  回覆時間 2012/08/26 13:37:52


本篇最後由 zarqarwi 於 2012/08/26 13:40:07 編輯


以下引用由 appleabcd 在 2012/08/26 10:41:15 所發表的內容:
如果可以查出分公司進出。
這個資料可以賣錢。
應該會很多人要買這個資料。
主力知道有人要查這個量是做出來的。
他就會用很多帳號去逃避這個。
畢竟申請帳號很容易。

我們自己操作的經驗是,帳號越多操作成本越高,每個人習慣操作與配合的營業員都是固定的,不太會有激烈的變動。不過....隨著資訊透明化的進展,現在要繼續用老手法呼嚨投資人的難度越來越高了。

這套系統原本我們也是自己私下使用,早先只有otc的source,已經用了五六年,TSE的open data 大約兩年前也開始release出來,順應大趨勢的變化,現在打算先open 出來再說。

另外股權分析也是,都忘了幾年前也是小弟先在聚財網發文分析,很多人拿了就抄襲發文,也沒知會一聲。想一想,乾脆全部都release算了><,也沒什麼好藏私的。

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無名小散戶

  回覆時間 2012/08/26 16:37:53


光看某券商進出的總數量就判斷是左手出右手進其實是誤導一般投資人及一廂情願的想法
買賣數量本身的內涵及其組成份子幾乎是很難被解讀出真相的

買進或賣出的張數是幾筆單組成, 每一筆單又有多少張數, 是不是同一交易者所為都很難說
且這些單是從少數主力流到多數不同散戶手上, 還是從散戶流到少數主力手上,
或是從散戶流到散戶手上, 亦還是從某些主力流到不同的主力手上, 都不是光看數字就能知道的



chen881795

  回覆時間 2012/08/26 17:16:40


同意樓上說的:
買進或賣出的張數是幾筆單組成, 每一筆單又有多少張數, 是不是同一交易者所為都很難說
且這些單是從少數主力流到多數不同散戶手上, 還是從散戶流到少數主力手上,
或是從散戶流到散戶手上, 亦還是從某些主力流到不同的主力手上, 都不是光看數字就能知道的

假如說,在這籌碼分析上,能夠再加進筆數比的話,我想應該更清楚籌碼的流向吧。


zarqarwi

  回覆時間 2012/08/26 17:53:25




以下引用由 chen881795 在 2012/08/26 17:16:40 所發表的內容:
同意樓上說的:
買進或賣出的張數是幾筆單組成, 每一筆單又有多少張數, 是不是同一交易者所為都很難說
且這些單是從少數主力流到多數不同散戶手上, 還是從散戶流到少數主力手上,
或是從散戶流到散戶手上, 亦還是從某些主力流到不同的主力手上, 都不是光看數字就能知道的
假如說,在這籌碼分析上,能夠再加進筆數比的話,我想應該更清楚籌碼的流向吧。


如果我們把資金流向用圖示來看,或許會清楚一點。樓上兩位說的沒錯,是不是同一交易者有各種可能性,everything is possible but not has the same probability。
在2000張成交量堶情A有單一券商買1千賣1千。這單一券商堶惇O「單一意志」的可能性比較高?還是各有100個散戶在同一券商買各買10張與賣10張的概率高??


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無敵丁香魚

  回覆時間 2012/08/26 22:21:59


每個人講的都很有道理
不過要真能從這些東西裡看出蛛絲馬跡的話
股市就不再是股市了


zarqarwi

  回覆時間 2012/08/26 23:09:37



以下引用由 無敵丁香魚 在 2012/08/26 22:21:59 所發表的內容:
每個人講的都很有道理
不過要真能從這些東西裡看出蛛絲馬跡的話
股市就不再是股市了

說的好。

唯一不變的就是市場不斷在改變。資本市場的遊戲規則是叢林法則,不是數理定律。若期待看幾本書、或上幾門課就要戰勝市場,基本上是危險的想法。

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appleabcd

X 7
  回覆時間 2012/08/26 23:54:56


也許他當天買進後

到了尾盤漲了幾塊錢

就決定當沖掉。


所以就變成那樣子。

做多他就會走空。
做空他就會走多。
在強的強勢股我一買就會連跌?
在弱的弱勢股我一空他就連漲?
為什麼,這沒道理?
沒有答案,所以一直在測試中

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