本篇最後由 kk66 於 2012/04/22 13:59:37 編輯

程式交易有滑價問題!
同一程式和同等級電腦同一時間自動送出買進單{或賣出}
成交價格不同.賣出時也不同
同一程式績效有差異[但有時差很小有時差很多]
資金口數放大滑價越嚴重.差異越大
用同一程式交易下1口
用同一程式交易下10口
用同一程式交易下20口
所得績效差很多
一般當沖停損設得很小
波段停損單設較大
但都以關鍵點位為基準去設停損大小
程式單不用看盤.沒有人性弱點.錯誤
相對程式單沒有人性的敏感度優點
實單會賺錢的程式是無價的{自動出錢機}
只要開盤準時開電腦.COCO進來
之前不知燒多少錢.多少心血時間.才找到眉角!
故有會賺錢的程式單的人.視如珍寶不輕易透露半點風聲!

個人回測都是從2001開始回測
我知道有部分人回測大概都是從2007 開始回測
2007 開始回測的人 有一種說法
就是這樣比較符合近幾年的盤勢
個人是不太能接受啦
另外 一個重點 是要看會不會有很多參數
那就有最佳化的可能性在

五分噴出
大大引用的內容有點眼熟
好像剛買來看過
想起來了

那個"書"我坐在書局看完了
因為我沒用ts或mc，所以也沒太多想法

我很贊同大大的質疑 "多少保證金玩多少部位"?

有時我的保證金餘額剩8-9萬元，但是期權組合搞一搞，delta值(以大台換算)有時接近1.0
我真的只準備了不到1.3倍的保證金
結果不必然虧或賺
"只有贏錢才是操作的正向" 

您的觀點也挺有意思的~~

建議版主下次可以"舉例"大概說明一下~~

我也是好奇 ...