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曾永政:回測績效要多好才能上線?   將本主題只顯示我的回覆 僅顯示作者   將本主題加入我的收藏 加入收藏 解除分類鎖定 加黑名單

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曾永政
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  回覆時間 2012/04/08 08:30:42 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉


以下引用由 獅猛兄 在 2012/04/07 17:47:52 所發表的內容:
阿政:
能否提供交易次數?
最長留倉天數?
感恩


不知你要看的是否這些?
另開

另開

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柏榮
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  回覆時間 2012/04/08 12:12:37 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉


阿政大大:
參數對績效的表現呈現高原現象,是表示過度依賴參數嗎?
那進場交易規則還有很大改善空間囉! 要搞出更好的績效,加設一個濾網就會更好嗎?
這個策略對未來有延續性是一個重點,在過去看到的(差強人意的績效);再用分線測試之後,竟然比日線亮眼,太神奇了為甚麼呢?




曾永政
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  回覆時間 2012/04/08 14:06:26 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉


以下引用由 柏榮 在 2012/04/08 12:12:37 所發表的內容:

阿政大大:
參數對績效的表現呈現高原現象,是表示過度依賴參數嗎?
那進場交易規則還有很大改善空間囉! 要搞出更好的績效,加設一個濾網就會更好嗎?
這個策略對未來有延續性是一個重點,在過去看到的(差強人意的績效);再用分線測試之後,竟然比日線亮眼,太神奇了為甚麼呢?
[img]non-asp/em .....

參數對績效有高原現象,恰好與你所說的相反,詳述於新書中。

另外一個則是不同時間週時了,其實選用哪一種時間週期也可以視為一種參數,不過我比較不往這方面去看待。你問的...為什麼,我完全不知道要往哪個方向回答。

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獅猛兄
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  回覆時間 2012/04/08 17:03:09 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉


以下引用由 曾永政 在 2012/04/08 08:30:42 所發表的內容:

不知你要看的是否這些?
另開
另開

感謝就是這些
昨天我在書局坐兩小時把閣下大作看完
對不起 為了省錢
另外我不會ts或mc

以後會多買你的聚文
懺悔一下




曾永政
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  回覆時間 2012/04/09 09:17:21 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉


以下引用由 獅猛兄 在 2012/04/08 17:03:09 所發表的內容:

感謝就是這些
昨天我在書局坐兩小時把閣下大作看完
對不起 為了省錢
另外我不會ts或mc
以後會多買你的聚文
懺悔一下

在我的觀念中,交易次數有統計樣本量是否足夠的作用,

不過最長未平倉時間的意義是什麼?可否賜教,感謝。

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flyawayvogue
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  回覆時間 2012/04/15 19:25:31 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

大大 可否透漏28那天會有什麼驚喜?

我有傳了一篇訊息 大家討論的都跟hts api 或是元大的

那我還真的沒看過 請大大看完回覆我一下

感謝

請問是否有幫人家寫簡單的程式阿∼

哈哈




初心
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  回覆時間 2012/04/16 13:13:29 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉


這個系統可能會出現的隱憂是滑價
如果以研發系統時慣用較嚴格的設定在單邊1000的話,可能績效表會差蠻多的~




曾永政
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  回覆時間 2012/04/16 13:20:08 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉


以下引用由 初心 在 2012/04/16 13:13:29 所發表的內容:

這個系統可能會出現的隱憂是滑價
如果以研發系統時慣用較嚴格的設定在單邊1000的話,可能績效表會差蠻多的~

用較嚴格的交易成本當然會讓績效表表現差很多^^

執行到現在次數13次(還很少),對照真實成交與回測報表上的明細,交易成本單邊350就有找了。不過評估時我都是用單邊500去做的。

以前我也覺得有需要設很高的交易成本,坦白講改用付費的報價服務之後,滑價狀況真的改善好多好多!

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mdl7001
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  回覆時間 2012/10/22 12:02:39 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

請問阿政, "付費的報價服務"指的是哪家的系統? 每月多少扣扣? 感謝~~~




曾永政
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  回覆時間 2012/10/22 14:00:48 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

凱衛(綁MultiCharts,可洽券商)或 Touchance 的報價速度都比免費的好很多。至於價格起自行洽詢啦。

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