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曾永政:新書「期貨程式交易SOP」終於要上市了   將本主題只顯示我的回覆 僅顯示作者   將本主題加入我的收藏 加入收藏 解除分類鎖定 加黑名單

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原創
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這本書的編寫,累積了從2005年到目前我在程式交易學習上已知該做與不該做的事情,把在策略程式所有為了避開幻想的陷阱與真實上線前的準備化成在自行開發交易策略時的標準作業流程。因此這本書取名為─期貨程式交易SOP。

博客來已經可以開始預定了:http://www.books.com.tw/exep/prod/booksfile.php?item=0010538427

封面:
另開

自序

  這本書規劃成適合尚未接觸、想接觸程式交易的人有個初步的工具書可以參考;已經會寫程式的人可以看到該注意的程式開發流程,更適合不論手上的策略程式是否自行開發的人,如何在程式上線前做好準備。

  我這約莫八年的程式交易經驗,可以帶給讀者在真正踏入交易世界之前,更多的實相窺探,還能減少未來在交易上所走的彎路,甚至是死路。

  報章媒體創造了太多金融市場的神與掏金夢,即便有些案例有其真實的一面,卻也被灌水膨風營造成我們都可以輕易快速地「有為者亦若是」。然而事實的真相絕不是如此美好,在達成獲利之前必須經過多少的挫折,而挫折的承受卻又不必然可以轉換成未來的成功。

  在這本書裡,儘管我會在書中做交易策略的舉例以解釋要表達的東西,但不會像台灣市面上幾乎每一本財經書籍那般,教人如何操作。我提供的是建立交易事業的方法、流程,用宗教的詞彙來說,是一種法門。

  我們可以藉由這個法門去建構與審視自己的交易方式到底有沒有可能可以在市場上獲利?如果有,強化信心一步步地執行下去;如果沒有,早一點離開或是根本不進市場,也會是一個人生的明智選項。畢竟,不是每個人都適合做交易。

  為了讓本書的內容盡量涵蓋想要從事交易的人都需要的內容,會有一部分可見於我上一本的著作《期貨操作不靠內線》,還請見諒。

  希望這本書的出版能夠給一般投資大眾有接觸程式交易的機會,一窺用著固定而笨拙的方式讓電腦自動做交易的人,竟然比自行操作的聰明人能存活更久的法門到底是什麼。

  我想再次強調,這本書與我個人都不會提供什麼厲害的市場分析方法,我想做的是把這樣的運作流程介紹給你,讓你可以開發自己的交易模式,篩選掉完全沒有獲利機會的分析方法,更建立排除外界種種誘惑的信念,這才是程式交易最大的價值所在。而這也是我這些年接觸到許多朋友所欠缺的。

  不要以為開發出一套歷史回測出來績效很棒的策略,就從此可以躺著賺了,請別這麼天真,天下沒有好賺的錢,所有的獲利還是建立在辛勤的工作,只是辛苦的部分不同罷了。

  學會把交易的想法編寫成程式,只是程式交易的入門,掌握開發策略的流程是更重要的關鍵。避免用高獲利而低風險的回測報表假象自我欺騙,在真實上線之前的系統停損準備工作,更是不讓人生因為交易而Crash的智慧。

**********************

好友楚狂人推薦:

  認識阿政好久了,我在金融市場操作這麼多年以來,他是少見的期貨贏家。期貨市場比股票市場殘酷很多,傳說中交易一年以上還能存活的只有2%,所以能在期貨市場活很多年的,無一不是高手。

  阿政能夠在期貨市場持續過關斬將的主因就是他是期貨程式交易高手。

  從我剛認識阿政的時候,他就已經在研究程式交易,並且把程式交易實際應用在期貨操作上,是我看過對程式交易研究最透徹,而且還不斷深入研究的交易人。這也為他帶來比絕大多數散戶要好太多倍的績效,而且因為阿政都是用程式交易,所以他根本不需要看盤,每天都在想要去哪裡吃好料和度假。

  因為程式交易已經全部自動化,阿政等於是養了一個會自動生錢的聚寶盆在家裡。

  如果你能夠交易的資金比較少,又想要儘早靠金融投資(投機)致富的話,我很推薦你操作期貨,畢竟要靠基金這種預期報酬低的投資工具賺大錢必須本金夠大,只有五萬十萬要賺到大錢是不可能的。但是利用期貨的高槓桿,即使本金只有十萬,還是有可能兩年賺到一百萬,即使虧掉也就是五萬十萬,用有限的風險去博取無限的利潤是聰明的。

  要如何才能利用期貨投機賺到大錢?

  程式交易是大賺小賠、持續獲利的贏家法則,這是不會變的。幾乎所有的外資法人都是用程式交易在操作。

  沒有一種交易工具是無敵的,也沒有不勞而獲的事情,並不是今天你看過這本書,明天就可以每戰必勝、資產上億,但是這本書讓你可以少走很多冤枉路,減少你學習過程被迫花掉的學費和時間,因為阿政就是期貨程式交易高手,他早就碰過你即將會遇到的挫折與失誤。

  例如說書中有特別講到「歷史資料過度最佳化」,這是每個程式交易人都會陷入的甜蜜陷阱,只要用過一次就很容易上癮,但是卻會讓你越賠越多,沒有前輩點醒你就永遠不會知道這是錯誤的。

  我必須老實說能夠讓他帶你入門是幸福的。


**********************


這本書的付印,要感謝陳先生願意出版這種在台灣算是小眾中的小眾的題目,也要感謝往來聯絡校對的黃小姐,還有把封面(我家人都很喜歡)設計得超漂亮的陳小姐。也感謝一群朋友在我寫書過程的指導。當然,家人的支持更是不在話下。

希望這本書的出版會多數的投資大眾有所助益,也請大家多多支持。

   
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深層夢想
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  回覆時間 2012/03/19 17:25:12 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

請問這本書
以及上一本書
哪些地方不同阿
可以介紹這本書超越上本書的特色嗎
謝謝




曾永政
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  回覆時間 2012/03/19 17:42:01 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉


以下引用由 深層夢想 在 2012/03/19 17:25:12 所發表的內容:
請問這本書
以及上一本書
哪些地方不同阿
可以介紹這本書超越上本書的特色嗎
謝謝

上一本書著重在軟體與基礎語法的介紹。

這一本書雖然也會帶上語法的範例,但是角度是從策略的發想到有效性檢驗以及當你真的要讓策略上線的資金需求評估,還有未來何時應該把策略下架的標準作法。可以說是策略從開發到執行階段的企劃How to。

還有 PositionSizing 的方法介紹,這部份是我個人最感到有價值的地方,只是國內的氛圍似乎還沒達到有這個需求就是了。

在我的感受中,多數人不知道或是刻意漠視程式交易的價值,又或者沈溺於輝煌的回測報表製造,這其實都無助於交易的改善,這本書最重要的功能就是提供策略研發與上線準備的作業步驟。

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kaueeaj
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  回覆時間 2012/03/19 18:44:50 回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

恭喜阿政大新書上市
PositionSizing 的確是非常有價值的策略方法

相信閱讀此書者
不管在觀念還是實戰上
都能有莫大的成長

也祝阿政大 新書熱賣

多多行善,廣積福德



不要巴偶
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  回覆時間 2012/03/28 12:40:22 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

請問若是新手,有需要再搭配上一本來看嗎,還是學會這一本就ok了?


找個時間一定會去買來看,並預祝ㄚ政大新書大賣!





吳玉群
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  回覆時間 2012/03/28 12:42:18 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

我看買你的第一本書耶
寫的很不錯
阿政加油!!




曾永政
 聲望:4.4萬
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  回覆時間 2012/03/28 13:08:32 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉


以下引用由 不要巴偶 在 2012/03/28 12:40:22 所發表的內容:
請問若是新手,有需要再搭配上一本來看嗎,還是學會這一本就ok了?
找個時間一定會去買來看,並預祝ㄚ政大新書大賣!

上一本現在應該不好買(絕版了),上一本比較多些軟體的操作之類的,這部份請營業員幫忙,直接看這本就行了。

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stichs
 聲望:115
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  回覆時間 2012/03/28 14:21:29 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉


以下引用由 曾永政 在 2012/03/28 13:08:32 所發表的內容:

上一本現在應該不好買(絕版了),上一本比較多些軟體的操作之類的,這部份請營業員幫忙,直接看這本就行了。

"期貨操作不靠內線" 絕版了嗎? 還好小弟有珍藏一本 想要看一下的大大可以找我
期待阿政大的新書! 不知道帶上一本"期貨操作不靠內線" 再購買"期貨程式交易SOP"有折扣嗎?
不知2本書最大的不同點在於? 不過小弟想"期貨程式交易SOP"應該是上一本的進階版!




都是為你好
 聲望:505
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  回覆時間 2012/03/28 15:45:00 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

恭喜丫政大又出新書了~
第一本我也有~
真期待新書的內容~~




曾永政
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  回覆時間 2012/03/28 15:45:15 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

兩本書的差異可從目錄窺知一二。


新書的目錄:

第一章 為什麼程式交易?
 交易是種投機
 期貨相對股票的優點
 交易程式化的必要性
 國內可用資源

第二章 程式交易入門
 簡單了解程式語法結構
   資料結構
   交易命令
 程式語法學習範例──均線
 程式語法學習範例──RSI
 常用小工具
 魔鬼績效製造法
   This bar Market
   This bar Price stop/limit
 簡單介紹回測報表

第三章 交易策略開發流程
 歷史資料過度最佳化
 策略的有效性
 參數對績效的影響
 交易策略開發流程
 HTS實作How to
 策略研發實例──簡單的通道就能賺

第四章 策略上線之前
 為策略寫下生死簿──策略下架與資金準備
 交易策略回春術──部位大小設定

第五章 範例:策略開發評估全流程

第六章 深入程式語法應用
 常用內建函數
 常見策略
 實用技巧

第七章 實戰經驗
 當沖或波段之我見
 交易成敗的關鍵
結語

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獨孤求敗
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  回覆時間 2012/03/28 19:54:37 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

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我買的第一本程式交易書也是你寫的 , 這本會買來收藏

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