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曾永政:部位控制:滾雪球測試   將本主題只顯示我的回覆 僅顯示作者   將本主題加入我的收藏 加入收藏 解除分類鎖定 加黑名單

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sgod
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  回覆時間 2012/02/28 16:51:37 回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

FYI

就我的理解

1.加碼
2.獲利時讓部位規模放大

這兩者的目的是不同的
前者的目的在稀釋風險
後者的目的在產生複利

所以加碼主要目的不在使獲利變大
(縱使有,頂多也只能算是副作用)
加碼的主要意圖為稀釋風險
所以並非由頭加碼到尾
他像海綿一樣能吸收些雜訊
有時還能提高Risk-Adjusted Return
根據我以前的模擬測試
十年大概有8-9年可以降低風險
並(如果您有吃市場厚尾的油水的話)
提高Risk-Adjusted Return
但有一年會有輸贏易位的現象
(市場波動處於臨界點時)
我並不喜歡這種輸贏易位的代價(換取稀釋風險或提高Risk-Adjusted Return)
所以我並沒有將加碼機制套用在我實際的交易裡


降低風險,我還是比較喜歡正規且有強大理論基礎的投資組合




獨孤求敗
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  回覆時間 2012/02/29 11:24:15 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉


以下引用由 sgod 在 2012/02/28 16:51:37 所發表的內容:
FYI
就我的理解
1.加碼
2.獲利時讓部位規模放大
這兩者的目的是不同的
前者的目的在稀釋風險
後者的目的在產生複利
所以加碼主要目的不在使獲利變大
(縱使有,頂多也只能算是副作用)
加碼的主要意圖為稀釋風險
所以並非由頭加碼到尾
他像海綿一樣能吸收些雜訊
有時還能提高Risk-Adjusted Return
根據我以前的模擬測試
十年大概有8-9年可以降低風險
並 .....


請問sgod大
1.加碼
2.獲利時讓部位規模放大
===>
所以你的加碼是指賠錢時加碼嗎 ?

個人部落格 : 選擇權搖錢樹 http://bc8800.pixnet.net/blog



sgod
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  回覆時間 2012/02/29 14:17:55 回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉


以下引用由 獨孤求敗 在 2012/02/29 11:24:15 所發表的內容:

請問sgod大
1.加碼
2.獲利時讓部位規模放大
===>
所以你的加碼是指賠錢時加碼嗎 ?

賺錢時才加碼
且不能由頭加到尾(如果要提高risk-adjusted return的話)




stichs
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  回覆時間 2012/03/01 13:48:07 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

華倫•巴菲特:「人生就像滾雪球,最重要的事是發現濕雪與夠長的山坡」
所以巴菲特大是覺得獲利要不要加碼呢?
阿政大覺得獲利要不要加碼呢?
小弟的解讀是"山坡夠長"當然可以加碼
但大多數時候事前你不見得能知道山坡長或短..




曾永政
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  回覆時間 2012/03/01 14:19:25 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

當然,我們不可能可以預知山坡有多長,只能在疑似看到濕雪就下去滾看看。

原因可能有很多,也許是台股的波動特性(山坡比較短),也有可能是我用來測試的策略太過敏感:部位隨獲利提高後,很快發出反向訊號,拉高的部位成了虧損的結果。

或許這個測試也可以給我們一個思考的方向:多數外國來的書:大賺小賠-緊緊抓住很大的波動,一口吃到胖的作法。對於在台股的環境,適合嗎?

『要期待大波段的出現來賺大錢,還是盡量往有小波段的出現就能獲利的策略去想,哪一種...在台灣會比較務實?』

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Mr蒙多
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  回覆時間 2012/03/06 19:46:56 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

雖然沒看到內文

看謝謝回覆的分享

台股波動因淺疊

較國外波動不同

策略也因此調整

機率的遊戲



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