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FYI
就我的理解
1.加碼2.獲利時讓部位規模放大
這兩者的目的是不同的前者的目的在稀釋風險後者的目的在產生複利
所以加碼主要目的不在使獲利變大(縱使有,頂多也只能算是副作用)加碼的主要意圖為稀釋風險所以並非由頭加碼到尾他像海綿一樣能吸收些雜訊有時還能提高Risk-Adjusted Return根據我以前的模擬測試十年大概有8-9年可以降低風險並(如果您有吃市場厚尾的油水的話)提高Risk-Adjusted Return但有一年會有輸贏易位的現象(市場波動處於臨界點時)我並不喜歡這種輸贏易位的代價(換取稀釋風險或提高Risk-Adjusted Return)所以我並沒有將加碼機制套用在我實際的交易裡
降低風險,我還是比較喜歡正規且有強大理論基礎的投資組合
請問sgod大1.加碼2.獲利時讓部位規模放大===> 所以你的加碼是指賠錢時加碼嗎 ?
賺錢時才加碼且不能由頭加到尾(如果要提高risk-adjusted return的話)
華倫•巴菲特:「人生就像滾雪球,最重要的事是發現濕雪與夠長的山坡」所以巴菲特大是覺得獲利要不要加碼呢?阿政大覺得獲利要不要加碼呢?小弟的解讀是"山坡夠長"當然可以加碼但大多數時候事前你不見得能知道山坡長或短..
當然,我們不可能可以預知山坡有多長,只能在疑似看到濕雪就下去滾看看。
原因可能有很多,也許是台股的波動特性(山坡比較短),也有可能是我用來測試的策略太過敏感:部位隨獲利提高後,很快發出反向訊號,拉高的部位成了虧損的結果。
或許這個測試也可以給我們一個思考的方向:多數外國來的書:大賺小賠-緊緊抓住很大的波動,一口吃到胖的作法。對於在台股的環境,適合嗎?
『要期待大波段的出現來賺大錢,還是盡量往有小波段的出現就能獲利的策略去想,哪一種...在台灣會比較務實?』
雖然沒看到內文
看謝謝回覆的分享
台股波動因淺疊
較國外波動不同
策略也因此調整
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