程式交易策略開發的20個步驟 序羅威麟

多年前當周明第一次坐在交易室那盞略顯老舊的檯燈下，他看著螢幕上密密麻麻的K線圖，心裡其實是茫然的。他想學習程式交易，但不知從何開始。他知道這世界不是只靠直覺和運氣，更不是靠一兩個網紅教學影片就能立足的地方。他需要一套方法，一條能走下去的路。而這條路，或許正是他在好友李志恆的建議下，才真正踏出的第一步。

李志恆不同。他早在15年前就開始自學金融與編程，現在已經是一名小有名氣的策略開發者。他告訴周明，想學程式交易，不能光看績效，更不能急功近利。這是一場關於紀律、邏輯與數據的修行。

「你得先搞清楚，」李志恆說，「你想走哪條路？是高頻交易？還是長線趨勢？不同的策略，開發流程完全不一樣。」

那一晚，周明回家後拿出筆記本，寫下：「第一步：確立交易目標與策略類型。」他開始查閱資料，學會了什麼是均值回歸、什麼是動能策略，也理解了為什麼有人鍾愛RSI，有人偏好布林帶。這不是單純的喜好，而是建立在大量測試與理解之上的選擇。

第二步，他開始接觸資料處理。他以為只要有歷史價格就能開始寫策略，但李志恆搖搖頭：「資料品質不好，你的策略等於是用沙子蓋房子。」於是他開始學會用程式清理資料，刪除異常值、填補缺失資料、還要學會辨識市場的雜訊與趨勢。這個過程枯燥又複雜，但他開始明白，這正是很多人放棄的地方，也是專業交易者與業餘者的分水嶺。

當他終於開始設計自己的第一個策略時，他選擇了簡單的雙均線交叉。他加上了RSI濾網、設了交易時段限制，然後小心翼翼地進行了回測。他本以為這會是一場勝利的演出，卻發現結果並不如預期。策略在某些年份表現不錯，在其他時期卻虧損連連。他再次請教李志恆。

「你太追求漂亮的績效了，」李志恆說。「你陷入了過擬合的陷阱。」

那一刻，周明開始認真看待回測的意義。他不再急於讓曲線完美，而是關心策略在不同市場條件下的穩定性。他加入了樣本外測試，做了蒙地卡羅模擬，甚至開始設計風控機制——他知道，就算策略再好，一場突如其來的黑天鵝事件也能讓一切歸零。

部位控制、最大回撤限制、停損與停利設定……這些他以前覺得繁瑣的細節，現在成了他策略的骨幹。他也學會了，每一筆交易都是對自己紀律的測試，而不是對市場的挑釁。

幾個月後，他的策略終於穩定運行。他站在螢幕前，看著虛擬帳戶的資金線緩緩上升，心中沒有狂喜，只有一種默默的踏實。他知道，這條路才剛剛開始，但他已經不再是當初那個茫然的自己。

程式交易，不只是數據與邏輯的組合，更是一場對人性的修煉。而周明，終於踏上了這條值得走下去的旅程。

另開

• 程式交易