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02W1選擇權雙賣當沖參考點位james4468

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02W1選擇權雙賣當沖參考點位

02W1選擇權雙賣當沖參考點位
期權權在農曆年前想留倉過年的投資人參考一下!
用20天歷史波動率計算台指期02w1&02月合約【上方價位1】+【下方價位1】以及【上方價位2】+【下方價位2】2種不同的區間幅度,作為結算日交易選擇權雙賣當沖策略或小台指的參考。

表一

3


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pinkpig

  回覆時間 2024/02/05 17:15:51


我參考上方價位2+下方價位2交易2月OP雙賣策略!


sgg566

  回覆時間 2024/02/05 18:31:25


謝謝


skyhawk

  回覆時間 2024/02/06 08:40:26


以下引用由 pinkpig 在 2024/02/05 17:15:51 所發表的內容:
我參考上方價位2+下方價位2交易2月OP雙賣策略!

昨天晚上建立2月合約18600Call+17600Put的雙賣策略,收到權利金75點,希望能過關!


julie1788

  回覆時間 2024/02/07 07:05:35



james4468

  回覆時間 2024/02/08 08:26:14


以下引用由 skyhawk 在 2024/02/06 08:40:26 所發表的內容:
昨天晚上建立2月合約18600Call+17600Put的雙賣策略,收到權利金75點,希望能過關!

以2月5日的夜盤18600Call收盤價32.5計算隱含波動率等於13.40,17600Put收盤價45.5計算隱含波動率等於15.21,都略高於20天的歷史波動率12.60,如果02W1在開紅盤的結算行情沒有太大幅度波動的話,這個部位有機會獲利,但應該不會太多。因為2月份的時間價值耗損在開紅盤之後才會進入加速的階段。


skyhawk

  回覆時間 2024/02/11 07:54:35


以下引用由 james4468 在 2024/02/08 08:26:14 所發表的內容:
以2月5日的夜盤18600Call收盤價32.5計算隱含波動率等於13.40,17600Put收盤價45.5計算隱含波動率等於15.21,都略高於20天的歷史波動率12.60,如果02W1在開紅盤的結算行情沒有太大幅度波動的話,這個部位有機會獲利,但應該不會太多。因為2月份的時間價值耗損在開紅盤之後才會進入加速的階段。

謝謝指教!!!


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