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結算日選擇權雙賣當沖參考點位james4468

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結算日選擇權雙賣當沖參考點位

結算日選擇權雙賣當沖參考點位
用20天歷史波動率計算台指期09W4合約【上方價位1】+【下方價位1】以及【上方價位2】+【下方價位2】2種不同的區間幅度,作為結算日建立選擇權雙賣當沖策略的參考。
表一

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