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轉貼CBOE商品簡介(關於選擇權)新手ws

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最近想要好好研究歐美選擇權的資訊
也在網路上找到一點基本資料
讓自己補充一點知識也不賴

以下是轉貼的資訊
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◆ CBOE商品簡介 ◆

選擇權規格簡介

1.交易時間:
個股選擇權為芝加哥時間 8:30∼ 3:02 ( 台北時間(夏令):pm 9:30 ∼ am 4:02 ),指數選擇權為芝加哥時間 8:30∼ 3:15 (台北時間(夏令):pm 9:30 ∼ am 4:15 )。

2.權利金報價:
每一點(個位數)相當於美金$100,如權利金點數低於 3點,則最低跳動點為0.05 (相當於美金$5元) ,其他大於 3點以上報價以 0.1 (相當於美金$10元) 為最小跳動點。

3.履約價區間:
(1)個股選擇權:如執行價介於 $5 ∼ $25,每$2.5為一間隔。如執行價介於 $25 ∼ $200,每 $5為一間隔。執行價 $200以上,每 $10一間隔。
(2)指數選擇權:近月合約規格以 5點 (道瓊工業指數為 1點) 為間隔報價,遠月合約規格以 10點為間隔報價。

4.履約方式:
個股選擇權為美式選擇權,亦即任何正常交易日皆可要求履約,採實物交割,指數選擇權為歐式選擇權,採取現金結算。

5.到期日:
個股選擇權為到期月份的第三個星期五(指數選擇權為星期四)為最後交易日,次一營業日為結算日。

6.合約月份:
(1) 個股選擇權:自交易月起連續兩個接續月份,加上不同季月循環兩個,共四個合約在市場交易。
(2) 指數選擇權:自交易當月起連續三個月份,另加上3、6、9、12月中三個接續月份,共六個合約在市場交易。

7.賣方保證金:

(1) 個股選擇權:MAX (a. b. c.)
a. (現貨合約價值*20%) - out (in) of the money amount +權利金價值
b. call option value + (現貨合約價值*10%)
c. put option value + (現貨合約價值)*10%)

(2) 指數選擇權:MAX (a. b. c.)
a. (現貨合約價值*15%) - out (in) of the money amount +權利金價值
b. call option value + (現貨合約價值*10%)
c. put option value + (現貨合約價值)*10%)

我認為期貨選擇權市場是超漲或超跌
"神準"預測點位對於下單獲利幫助不大
最重要的是預測方向、時機

寫文章僅是自我下單的紀錄
看文者自行參酌,盈虧自負、與本人無關


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