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台股市場相信量化交易的人遠比你想像還多洛少華

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相關個股:台積電(2330)

你/妳相信嗎 台股市場相信量化交易的人遠比你/妳想像還多
你/妳不知不覺成為量化交易的信徒

假如你/妳手中有ETF 恭喜你/妳 也是量化交易的信徒之一
大家有沒有想過一樣是半導體ETF 或者一樣是追蹤台灣50
會甚麼每家投信都可以發 個股與持股比重也不完全一樣
答案很簡單 就是因為背後量化模型的條件不同罷了

你買那檔ETF就是相信它背後模型
即使是被動型追蹤指數的ETF
其實就指數的編制方式本身也是量化模型的一種
基本上它有代操味道 只是模型的風險壓得很低 卻不能收代操費有點虧

這時類全委ETF誕生了
甚麼是類全委ETF
就是用量化模型去操作很多檔ETF
就瞭解目前的銷售對象是保險業為主
這樣的商業模式看起來大家都是贏家
以投資人的角度 類全委的商品是有機會在 2020 3月大跌的時候 提早進行停損
當然類全委背後的模型好壞是對大的關鍵 這裡有很大的資訊不對稱
似乎是沒有網站統整市場類全委資料 變得要自己研究了

總結 文長
只是看到電視上 有老師不相信量化交易 卻狂推ETF有感而發

補充:
稍微解釋先前有發過的
簡單3步驟算台積電影響點數|融會貫通就能進一步估算ETF淨值

影響點數=個股市值/大盤市值*個股漲跌%*大盤指數
關鍵1:個股市值/大盤市值
關鍵2:個股漲跌%
關鍵3:大盤指數


關鍵1:個股市值/大盤市值 這個市場上大家都叫它權重
但很多人不知道權重
換句話說就是 持股比率

而ETF是不是會公布前10大ETF權重 跟前日淨值 這樣就簡單明瞭了
基本上ETF的持股比重 盤中的調整無法掌握 但是不會變動太快
當然這樣的估算會有誤差 還是要以投信公司公告的為主
有空再來實作


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喵~喵~喵

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