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聰明錢指數 (或聰明錢流向指數,SMFI)新手ws

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美股創新高大戶卻在抽身 聰明錢指數掉到一年低點
鉅亨網編譯余曉惠2020/12/08 09:41

創新高的股市似乎正讓聰明錢對華爾街感到焦慮,追蹤機構法人對股市興趣的「聰明錢指數」(SMI) 周一 (7 日) 跌到一年低點,同一時間股市雖然稍稍走軟,仍徘徊在歷史新高水準附近。

道瓊、標普 500 周一從歷史高點回跌,不過那斯達克綜合指數和費城半導體指數續創新高。市場創新高之際,SentimenTrader 的資料卻顯示 SMI 正處於一年低點附近,機構法人暫時休息。

聰明錢指數 (或聰明錢流向指數,SMFI) 主要追蹤道瓊指數開盤後半小時和收盤前一小時的資金流向。這個指數的看法基於,開盤後半小時主要受到市場情緒的影響,通常顯示散戶的心態,而最後一小時的交易主要來自機構法人,更能顯示法人對盤勢的看法。

Sundial 資本研究公司創辦人、SentimenTrader 負責人 Jason Goepfert 說:「無論如何,鮮少見到股市大漲,SMI 遭受如此沉重賣壓的情況。」

標普 500 指數和聰明錢指數 (SMI) 今年來走勢。來源: MarketWatch

Goepfert 表示,多頭派應該留意兩者走勢分歧,這通常代表股市報酬不理想,「歷史經驗顯示,每當標普 500 站上 52 周高點,但 SMI 卻落在全年倒數 5% 區間,通常代表未來報酬不佳。」

Goepfert 另外指出,所謂的「笨錢」信心在上周五達到 90%,該指數若達到 100%,代表笨錢對股市漲勢深具信心,很可能出現事與願違的結果。

不過他也強調,聰明錢和笨錢走勢向來相反,判讀指數走向不易。

觀察小型交易員的選擇權配置,一次買進 10 口以內買進買權 (看漲股市) 的小型交易員占了 21.6%,比率達到歷史新高。

小弟是業餘op價差組合玩家
以玩樂心情進行每場金融遊戲
雖是玩樂但仍崇尚科學驗證精神

寫文章僅是自我下單的紀錄
看文者自行參酌,盈虧自負、與本人無關


新手ws
沒有設定個性圖像

  回覆時間 2021/10/29 20:08:31


本篇最後由 新手WS 於 2021/10/29 20:16:56 編輯

我思考了這個現象
覺得這還是參考性不足
尤其在趨勢方向上

唯一有點價值的是
一開盤情緒性的漲或跌
通常跟國際盤的狀況有關
這部份大概可用來調整建倉的位置(不過在方向已經敲定時)

不過情緒性紓緩後
後續的方向是否是接下來的趨勢方向
我覺得也沒有那麼明朗

小弟是業餘op價差組合玩家
以玩樂心情進行每場金融遊戲
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寫文章僅是自我下單的紀錄
看文者自行參酌,盈虧自負、與本人無關


NAV

  回覆時間 2021/10/31 11:06:42


本篇最後由 NAV 於 2021/10/31 11:14:50 編輯

不,這有參考價值

聰明錢都是超大錢
聰明錢撤資,是需要提早很久的

台灣股市的外資 and 十特
需要時間來跑路,慢慢跑路,以往也得跑路一年多

這次跑路4年多
________________________
李嘉誠中國地產出脫,跟巴菲特中石化,都是提早了行情最高點,起碼3~4年
放到現在,哪裡跑的掉


joanne168

  回覆時間 2021/10/31 12:01:25


本篇最後由 joanne168 於 2021/10/31 12:07:16 編輯

以下引用由 NAV 在 2021/10/31 11:06:42 所發表的內容:
本篇最後由 NAV 於 2021/10/31 11:14:50 編輯
不,這有參考價值
聰明錢都是超大錢
聰明錢撤資,是需要提早很久的
台灣股市的外資 and 十特
需要時間來跑路,慢慢跑路,以往也得跑路一年多
這次跑路4年多
________________________
李嘉誠中國地產出脫,跟巴菲特中石化,都是提早了行情最高點,起碼3~4年
放到現在,哪裡跑的掉


認同N大前半段發言^_^∼

後面我不清楚就不予置評了。


新手ws
沒有設定個性圖像

  回覆時間 2021/10/31 17:59:19


以下引用由 NAV 在 2021/10/31 11:06:42 所發表的內容:
本篇最後由 NAV 於 2021/10/31 11:14:50 編輯
不,這有參考價值
聰明錢都是超大錢
聰明錢撤資,是需要提早很久的
台灣股市的外資 and 十特
需要時間來跑路,慢慢跑路,以往也得跑路一年多
這次跑路4年多
________________________
李嘉誠中國地產出脫,跟巴菲特中石化,都是提早了行情最高點,起碼3~4年
放到現在,哪裡跑的掉


我指的是「預測」的參考性
這些聰明錢大多是贏家
但其蹤跡無法以「聰明錢流向指數」來預測
也只能事後諸葛

小弟是業餘op價差組合玩家
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perryhs

  回覆時間 2021/10/31 19:20:25


本篇最後由 perryhs 於 2021/10/31 19:30:06 編輯

聰明錢指數當然不準拉

這篇是一年前的新聞

後來美股又漲了30%

現在聰明錢指數跟去年一樣,掉到3月來的低點,美股卻創新高

所以後勢.......


新手ws
沒有設定個性圖像

  回覆時間 2021/10/31 19:46:40


以下引用由 perryhs 在 2021/10/31 19:20:25 所發表的內容:
本篇最後由 perryhs 於 2021/10/31 19:30:06 編輯
聰明錢指數當然不準拉
這篇是一年前的新聞
後來美股又漲了30%
現在聰明錢指數跟去年一樣,掉到3月來的低點,美股卻創新高
所以後勢.......


這也僅是歷史中局部觀察
或許還沒有到下結論的時刻

我終於找尋到計算公式了
得先要還原長期資料
才有辦法來做深刻思考
不過
這工程真的蠻大的

小弟是業餘op價差組合玩家
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perryhs

  回覆時間 2021/10/31 20:02:08


https://news.cnyes.com/news/id/4229263

Goepfert發布的報告中說,與人們過去理解的情況正好相反,尾盤拋售最主要的原因,可能來自被動基金資金退場,ETF 提供商不得不賣出股票。

Goepfert 認為,ETF 的快速成長,讓這個指數已經失效。而由於尾盤拋售的嚴重程度已經過度,由過去的統計反倒說明,未來幾週有望出現一定程度的反彈。

他說,現在每天最後 1 小時的賣盤,已經不是來自「聰明錢」,而是被動基金的「笨錢」了。

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