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盤後日記 「策略的歷史績效」小粗Wythe

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今日學習

_____

策略的歷史績效

今天來談談一個策略的歷史績效

想知道一個策略是否具有正期望值,必須回測策略的歷史交易狀況

在過去策略擁有正期望值,在未來才有機會也是正期望值的結果
在過去策略沒有正期望值,在未來就不太可能得到一個正期望值的結果

-
✎期望值
到底什麼是期望值?
期望值包含了:「勝率」、「敗率」、「平均獲利金額」跟「平均虧損金額」等數值
其公式可以列成:( 勝率x平均獲利金額 ) + [ (敗率)x平均虧損金額 ]

就用下表來說明一下 (圖源來至點石小學堂)


✯表格第一列,當勝率只有33%的時候,透過平均獲利數值為3,將平均損失數值控制為1,經過計算:33%*3-67%*1=32%,可以讓自己的期望值大於0,這個就是正期望值
✯第二、第三列,當勝率提升到5成的時候,只要平均獲利大於平均虧損,期望值就可以大於0
✯但第四列來,如果勝率只有33%,平均獲利的數值只有2,雖然仍大於平均虧損,但是期望值小於0:33%*2-67%*1=-1%,這個就是一個負期望值

如果在市場上,我們一致性的使用策略交易(符合策略就買,跌破原始停損點/移動停損點就賣)
倘若策略的期望值是正的,長久下來勢必會得到正獲利
倘若策略的期望值是負的,長久下來勢必會得到負獲利

所以對於一個交易員來說,交易策略最重要的事:是否有正期望值!

_____
✎歷史績效統計
下面這個表格是我目前使用的其中一個策略 (我並非策略的開發者,只是使用者)
從表格可以看出,這個策略已經交易了120次,R期望值來到正4.8
這也說明了這個策略為一個正期望值的策略

但是值得注意的地方是
這個策略的勝率雖然只有三成多,賺賠比卻可以來到8.59,且平均賠被控制在1R之內
表示這個策略的交易方式,就是賺多賠少,並且讓交易員不會有大賠的機會(如果有照策略交易)

其實很多順勢交易的書籍都有提到,一個順勢交易員的勝率大致上就是落在三成多
勝率低並不會影響順勢交易員賺多賠少
其重點還是策略的期望值!

_____
✎歷史飆股範例
這邊舉出幾個策略上大賺的股票
會發現其實飆股的型態都長得差不多
就是漲多跌少

而這邊賠的就不特別列了,因為都是小賠
只要抓到一次飆股就足以彌補掉小賠的股票

---
✎中天


進場點為 24.25 (5/14/2020)

原始停損點為 22.05 

移動停損點為 95 (7/16/2020)


RISK(%):(進場點-原始停損點)/進場點=9.07%

實現漲幅(%):(移動停損點-進場點)/進場點=291.75%

RISK RATIO (風報比):實現漲幅(%)/RISK(%)=32.2

---
✎元晶


進場點為 11.6 (7/14/2020)

原始停損點為 10.75 

移動停損點為 32 (1/28/2021)


RISK(%):(進場點-原始停損點)/進場點=7.33%

實現漲幅(%):(移動停損點-進場點)/進場點=175.86%

RISK RATIO (風報比):實現漲幅(%)/RISK(%)=24.0 

---
✎驊訊


進場點為 39.1 (8/26/2020)

原始停損點為 35.55

移動停損點為 81.5 (1/26/2021)


RISK(%):(進場點-原始停損點)/進場點=9.08%

實現漲幅(%):(移動停損點-進場點)/進場點=108.44%

RISK RATIO (風報比):實現漲幅(%)/RISK(%)=11.9

---
✎旺玖


進場點為 19.15 (9/11/2020)

原始停損點為 17.45

移動停損點為 38.75 (5/4/2021)


RISK(%):(進場點-原始停損點)/進場點=8.88%

實現漲幅(%):(移動停損點-進場點)/進場點=102.35%

RISK RATIO (風報比):實現漲幅(%)/RISK(%)=11.5

---
✎點序


進場點為 53.4 (2/2/2021)

原始停損點為 49.3

移動停損點為 111 (4/22/2021)


RISK(%):(進場點-原始停損點)/進場點=7.68%

實現漲幅(%):(移動停損點-進場點)/進場點=107.87%

RISK RATIO (風報比):實現漲幅(%)/RISK(%)=14.0

---
✎華榮


進場點為 12.7 (2/18/2021)

原始停損點為 11.95

移動停損點為 25.25 (5/14/2021)


RISK(%):(進場點-原始停損點)/進場點=5.91%

實現漲幅(%):(移動停損點-進場點)/進場點=98.82%

RISK RATIO (風報比):實現漲幅(%)/RISK(%)=16.7 
_____

上面介紹完一個正期望值的交易策略

但是如之前所講
一個交易員,應該擁有完整的交易系統
而交易系統又分成
✎交易策略
✎資金與風險控管
✎交易心理

交易策略就像是武功技法
資控與風險控管/交易心理就像是武功心法
武功要強,好的技法與好的心法缺一不可

所以
要成為一個贏家交易員,需要的就是一個完整的交易系統

今天閱讀隱藏的文章並且在留言區回覆的話,我一樣會把您花掉的點數回贈給您。 (如果您是回頭去看之前的文章,若是我漏掉,可以私訊告訴我喔!我會補給您)


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盤後紀錄

加權指數
今天加權正式跌破0.236
極短線上空方非常地用力
而大格局多方暫時也沒那麼強勢了


後續加權要怎麼走?
老話一句
不知道XD
就是繼續將風險抓好
把該停損的砍一砍
把該獲利續抱的,好好抱著

-
今天個股,就是砍砍砍,跌破就砍
但是今天仍有進場,因為符合策略
依法就是該買進

如果因為加權不好
就不敢依法買進
剛好錯過的是飆股,那就得不償失
這樣的盤勢我多少也會擔心
但是情緒是情緒,我是我,我依舊要依法買進

我的意思不是暗示今天買進的股票是飆股@@
很有可能明天就被停損掉了也說不定XD


(1) 鼎元 (2426)
跌破停損,股票出清

(2) 吉祥全 (2491)
跌破減碼點,進行減碼


(3) 昇貿 (3305)
還未跌破停損點,但是因為有加碼單,為了資控,這檔被我先賣掉了

(4) 界霖 (5285)
跌破減碼點,進行減碼

(5) 茂達 (6138)
這檔今天創新高可買回,盤中觀察相對於加權強勢很多
10點多,加權持續破低,而這檔股價只要碰到均價線就有撐
於是主觀買進

(6) 振曜 (6143)
這檔今天符合策略進場


(7) 立敦 (6175)
盤中有加碼訊號,進行加碼,加碼後股價開始往下跌,當沖停損出場


(8) 富致 (6642)
跌破停損,股票出清

其餘股票無動作,只問自己停損點到了沒



文章內討論到的股票,無任何推薦買賣,因為我也不知道會漲會跌,純屬交易紀錄

讓我們一起學習成長,成為更理想的自己。

後續每天的未損益狀況與每季的對帳單會放置最後面隱藏,有興趣想知道我績效或是想給我一些鼓勵與回饋的話,再自行點閱。

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<我是誰?>

大家好!我是小粗

我跟大家一樣只是一個平凡人

一個朝九晚六的工程師

兩個可愛男孩子的爸爸

一個正妹老婆的老公

一個心態是全職交易的交易員

<我為何在這?>


五年前的我正式踏入股市,完全就是一個股市小白,喜歡到處問別人明牌,完全不熱愛學習,更不懂得什麼是交易心理與風險控管。

於是乎,每天在股市裡飽受精神與肉體的折磨,賠錢不爽,賺錢也不安心。

直到我遇到了一位老師,他將交易系統帶入了我的世界。

教會了我武功有分心法與技法,再強的武功技法,若沒有心法的支撐,也不過是隻紙老虎,徒有其表、外強中乾。

感謝這位老師給我的啟發,我也想盡自己的小小努力,將我學習到的東西分享給大家,一起成長。

我分享的內容會先著重於思維成長與風控觀念。

暫時不會分享交易策略原因有兩點:

(1) 目前仍是使用老師的策略交易為主。已經開始規劃自己的策略開發,若有最新進展會再公布給大家。

(2) 因為大多數的投資者,一拿到交易策略就急著上戰場使用。
我覺得應該要先將交易心理建設好,並且學會風控觀念。
而交易策略與交易絕對是最後才做的事情。
但是一般投資者都是反過來做,包含我在內,我以前也付出了一些慘痛的代價。

我想先藉由這個平台跟大家在心靈上交流,一起在思維與觀念上學習成長。


<我在這平台的目標>

(1)每天分享自己的交易紀錄

(2)每天分享自己的學習心得

(3)不定期的好書分享

(4)在這邊跟大家一起建立一個更完整的交易系統


若覺得我的文章對你有幫助,請挺我或將我的部落格分享出去,也可以在留言區,留下文章中你最深刻的一句話,你的回饋是我寫文章的動力,希望能藉著我的文章,讓大家一起學習成長。

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重點文章歸類


—心法

1.「如何在市場上成為一個贏家」

2.「如何準確定義一個正期望值的策略?」

3.「細談交易心理」

4.「如何進行資金控管與風險控管?」

5.「從武俠世界,認識交易系統」

6.「定義贏家,活出飆股人生」


—技法

1.「基礎k線與常用的反轉k線型態介紹」

2.「箱型理論(上)」

3.「箱型理論(下)」


—好書分享

1.「QBQ!問題背後的問題」

2.「澄明之境-前言1」

3.「澄明之境-前言2」

4.「澄明之境-第一章」

5.「澄明之境-第二章-1」

6.「澄明之境-第二章-2」

7.「澄明之境-第三章」

8.「澄明之境-第四章-1」

9.「澄明之境-第四章-2」

10.「澄明之境-第五章-1」

11.「澄明之境-第五章-2」

12.「澄明之境-第六章-1」

13.「澄明之境-第六章-完」

14.「斯多葛生活哲學55個練習-第一章」

15.「斯多葛生活哲學55個練習-第二章-1」

15.「斯多葛生活哲學55個練習-第二章-2」

16.「斯多葛生活哲學55個練習-第三章-1」

16.「斯多葛生活哲學55個練習-第三章-2」

16.「斯多葛生活哲學55個練習-第三章-3」
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尚有1張圖,246字元(含語法)未完

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NQ

  回覆時間 2021/07/27 16:43:06


這篇必推,交易系統超重要!

此回覆主題作者贈送聚財點數1點
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pobro0327

  回覆時間 2021/07/27 17:28:28


「其他股票無動作,只問停損點到了沒」

這句真的越看,心越定、越靜、越穩…

謝謝小粗

此回覆主題作者贈送聚財點數1點


fdwdc

  回覆時間 2021/07/27 17:32:50


謝謝分享!

此回覆主題作者贈送聚財點數1點


小粗Wythe

  回覆時間 2021/07/27 18:25:33


感謝大家回饋XD

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Joe88168

  回覆時間 2021/07/27 21:04:30


先有停損點才有進場點!

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ad999
沒有設定個性圖像

  回覆時間 2021/07/27 22:09:25


感謝分享


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