2021/05/05 13:54:25
相關個股：凌群(2453)
今日學習
「你遇到什麼事並不重要，重要的是你做出了什麼反應。」 by 愛比克泰德
青澤：
我有一個學生曾經做過一個統計，同樣一套交易系統，單次止損幅度設置得過小，長期看資金曲線一直處於緩慢下降狀態：單次止損幅度設置大一些，長期來看交易是盈利的，資金曲線一直在上升。
這種現象與我們的常識似乎不同，風險管理做得好，採取謹慎的方法，交易結果反而糟糕。
大一點合理的止損幅度，看起來單次交易冒的風險大，長期看交易結果反而更好。所以，止損設置是交易中很困難、很主觀的一門藝術。
按照我個人的交易風格，大多數時候我主張寬止損，只有在一種特殊的市場狀態下，也就是市場突破的臨界狀態，未來走勢非此即彼，這時候可以加大倉位，止損幅度可以比正常狀況小很多。
小粗：
作者指的止損幅度是進場點與停損點之間的價差。
上面的敘述，我覺得有必要討論兩個問題
(1) 設定一個有意義的停損點!
停損點怎樣設定才能有意義?
策略的停損點是需要被歷史驗證過的，如果這個策略的停損點過去不容易被跌破，在未來被跌破的機率，相對來說也就比較低。
所以一個策略的停損點要有意義，必須被大量的歷史驗證過。
絕對不能，今天用紅k低點當停損點，明天用趨勢線當停損點，後天用支撐線當停損點......亂設一通，毫無根據，這樣就是一個沒有意義的停損點，容易被洗掉。
(2) 止損幅度大風險就比較高?
在我的風控管理方式，止損幅度大，風險並沒有比較高。
怎麼說呢?
因為我使用的是每筆風險承擔本金的1%
舉個例：
我的本金如果是100萬，每筆交易我必須要承擔1萬塊風險。
某支符合我策略的股票，我設立的停損點是50
假設我的進場點是52，我就可以買10000/((52-50)*1000)=5張。
假設我的進場點是55,我就可以買10000/((55-50)*1000)=2張。
進場點的位置不同，買的張數就會不一樣，但是跌破停損點時，所承受的虧損是相同的。
優點是，不管進場點買的漂不漂亮，我們都只需要承擔1%風險。
缺點是，進場點買高了，張數就變少了，賺賠比就沒那麼漂亮。
每種方式一定都有它的優缺點，必須要包容缺點，優化優點。
每個人信仰的交易系統不同，不需要爭誰對誰錯，只要是正期望值就好。
青澤：
"泰德．威廉姆斯是過去70年來唯一一個單個賽季打出400次安打的棒球運動員。他把打擊區劃分為77個棒球那麼大的格子。
只有當球落在他的"最佳"格子時，他才會揮棒，即使他只可能因此而三振出局，因為揮棒去打那些"最差"格子會大大降低他的成功率。
作為一個證劵投資者，你可以一直觀察各種企業的證劵價格，把它們當成一些格子。當這些價格落在你最愛的格子中間"好球"，那時你在全力出擊。
這樣不管你的天分如何，你都能及大地提高上壘率。許多投資者的共同問題是他們揮棒太過頻繁。
小粗：
還記得以前的我總會做策略的擦邊球。什麼是策略的擦邊球呢?
假設策略其中一個條件是5%以上長紅K，那麼股票只漲4.9%長紅K做不做?做了就是擦邊球!
之後4.6%做不做? 4%做不做? 3%做不做? 然後就失去了嚴謹條件的用意。
之前設定停損也遇過類似的問題。
某一次交易中，某持股原始停損點被跌破了，然後自作聰明看到離月線只差一點，就把停損點往下移動到月線，之後月線也破了，看到下面不遠處又有一個支撐點，於是又把停損點再往下移動，最後這個支撐點也破了，該筆交易賠本金的3%收場，讓自己印象深刻。
一個棒球打擊者，不打擊會被三振。
一個市場交易員，不交易並不會有任何損失。
如果你知道了能力圈的邊界所在，你將比那些能力圈雖然比你大5倍卻不知道邊界所在的人要富有得多
<最近公司的案子開始進入高峰期，如果當天忙碌的話，我可能會簡短的分享一些最近看的文章或是書中提到的概念，請大家見諒。>
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盤後紀錄
加權指數
今天加權沒有太大的變化，就是繼續跌，一樣需要持續觀察藍色缺口是否被跌破。
另開(1) 凌群 (2453)
這檔我買得很主觀，不是照策略應該有的進場點。
我給自己的交易風格並不是純機械化交易。
而是主觀機械化交易!
主觀機械化交易的意思是，我會在機械化交易中加入一些主觀的盤感。而這些盤感絕大部分不是情緒交易，而是有一些基於規則的酌情判斷，也就是說，它只是沒被我清楚定義出來，但會是有跡可循的。
我主觀邏輯大致上描述如下，
藍色框內為箱型整理，昨天加權跌很深，這檔股票跟著跌，收盤留了很長的下影線，並且收在前天實體高點(吞噬+關鍵當日反轉)。主力借由昨天大跌來洗不穩定的籌碼?!(主觀猜測)
但是也看到我只有早盤買進，後續都沒有動作。
主要是因為早上有稍微價增量漲，但是11點過後開始價增量縮。我把握度就不高了，就沒有想積極的去做它。
然後當我打完上面文字的時候，突然想到之前整理k線型態有講過這個概念，我直接截圖給大家參考。
其餘股票無動作，只問自己停損點到了沒
文章內討論到的股票，無任何推薦買賣，純屬紀錄
讓我們一起學習成長，成為更理想的自己。
後續每天的未損益狀況與每季的對帳單會放置最後面隱藏，有興趣想知道我績效或是想給我一些鼓勵與回饋的話，再自行點閱。
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<我是誰?>
大家好！我是小粗
我跟大家一樣只是一個平凡人
一個朝九晚六的工程師
兩個可愛男孩子的爸爸
一個正妹老婆的老公
一個心態是全職交易的交易員
<我為何在這?>
五年前的我正式踏入股市，完全就是一個股市小白，喜歡到處問別人明牌，完全不熱愛學習，更不懂得什麼是交易心理與風險控管。
於是乎，每天在股市裡飽受精神與肉體的折磨，賠錢不爽，賺錢也不安心。
直到我遇到了一位老師，他將交易系統帶入了我的世界。
教會了我武功有分心法與技法，再強的武功技法，若沒有心法的支撐，也不過是隻紙老虎，徒有其表、外強中乾。
感謝這位老師給我的啟發，我也想盡自己的小小努力，將我學習到的東西分享給大家，一起成長。
我分享的內容會先著重於思維成長與風控觀念。
暫時不會分享交易策略原因有兩點：
(1) 目前仍是使用老師的策略交易為主。已經開始規劃自己的策略開發，若有最新進展會再公布給大家。
(2) 因為大多數的投資者，一拿到交易策略就急著上戰場使用。
我覺得應該要先將交易心理建設好，並且學會風控觀念。
而交易策略與交易絕對是最後才做的事情。
但是一般投資者都是反過來做，包含我在內，我以前也付出了一些慘痛的代價。
我想先藉由這個平台跟大家在心靈上交流，一起在思維與觀念上學習成長。
<我在這平台的目標>
(1)每天分享自己的交易紀錄
(2)每天分享自己的學習心得
(3)不定期的好書分享
(4)在這邊跟大家一起建立一個更完整的交易系統
若覺得我的文章對你有幫助，請挺我或將我的部落格分享出去，也可以在留言區，留下文章中你最深刻的一句話，你的回饋是我寫文章的動力，希望能藉著我的文章，讓大家一起學習成長。
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重點文章歸類
—心法
1.「如何在市場上成為一個贏家」
2.「如何準確定義一個正期望值的策略？」
3.「細談交易心理」
4.「如何進行資金控管與風險控管？」
—技法
1.「基礎k線與常用的反轉k線型態介紹」
—好書分享
1.「QBQ!問題背後的問題」
2.「澄明之境-前言1」
3.「澄明之境-前言2」
4.「澄明之境-第一章」
5.「澄明之境-第二章-1」
6.「澄明之境-第二章-2」
7.「澄明之境-第三章」
8.「澄明之境-第四章-1」
8.「澄明之境-第四章-2」
8.「澄明之境-第五章-1」
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