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盤後日記 「澄明之境-第五章-2-投資思維與策略」小粗Wythe

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相關個股:凌群(2453)

今日學習

「你遇到什麼事並不重要,重要的是你做出了什麼反應。」 by 愛比克泰德

青澤:
我有一個學生曾經做過一個統計,同樣一套交易系統,單次止損幅度設置得過小,長期看資金曲線一直處於緩慢下降狀態:單次止損幅度設置大一些,長期來看交易是盈利的,資金曲線一直在上升。
這種現象與我們的常識似乎不同,風險管理做得好,採取謹慎的方法,交易結果反而糟糕。
大一點合理的止損幅度,看起來單次交易冒的風險大,長期看交易結果反而更好。所以,止損設置是交易中很困難、很主觀的一門藝術。

按照我個人的交易風格,大多數時候我主張寬止損,只有在一種特殊的市場狀態下,也就是市場突破的臨界狀態,未來走勢非此即彼,這時候可以加大倉位,止損幅度可以比正常狀況小很多。


小粗:
作者指的止損幅度是進場點與停損點之間的價差。
上面的敘述,我覺得有必要討論兩個問題

(1) 設定一個有意義的停損點!
停損點怎樣設定才能有意義?
策略的停損點是需要被歷史驗證過的,如果這個策略的停損點過去不容易被跌破,在未來被跌破的機率,相對來說也就比較低。
所以一個策略的停損點要有意義,必須被大量的歷史驗證過。
絕對不能,今天用紅k低點當停損點,明天用趨勢線當停損點,後天用支撐線當停損點......亂設一通,毫無根據,這樣就是一個沒有意義的停損點,容易被洗掉。


(2) 止損幅度大風險就比較高?

在我的風控管理方式,止損幅度大,風險並沒有比較高。
怎麼說呢?
因為我使用的是每筆風險承擔本金的1%
舉個例:
我的本金如果是100萬,每筆交易我必須要承擔1萬塊風險。
某支符合我策略的股票,我設立的停損點是50
假設我的進場點是52,我就可以買10000/((52-50)*1000)=5張。
假設我的進場點是55,我就可以買10000/((55-50)*1000)=2張。
進場點的位置不同,買的張數就會不一樣,但是跌破停損點時,所承受的虧損是相同的。

優點是,不管進場點買的漂不漂亮,我們都只需要承擔1%風險。
缺點是,進場點買高了,張數就變少了,賺賠比就沒那麼漂亮。


每種方式一定都有它的優缺點,必須要包容缺點,優化優點。


每個人信仰的交易系統不同,不需要爭誰對誰錯,只要是正期望值就好。


青澤:
"泰德.威廉姆斯是過去70年來唯一一個單個賽季打出400次安打的棒球運動員。他把打擊區劃分為77個棒球那麼大的格子。
只有當球落在他的"最佳"格子時,他才會揮棒,即使他只可能因此而三振出局,因為揮棒去打那些"最差"格子會大大降低他的成功率。
作為一個證釦賳磢怴A你可以一直觀察各種企業的證頂顳獢A把它們當成一些格子。當這些價格落在你最愛的格子中間"好球",那時你在全力出擊。
這樣不管你的天分如何,你都能及大地提高上壘率。許多投資者的共同問題是他們揮棒太過頻繁。


小粗:
還記得以前的我總會做策略的擦邊球。什麼是策略的擦邊球呢?
假設策略其中一個條件是5%以上長紅K,那麼股票只漲4.9%長紅K做不做?做了就是擦邊球!
之後4.6%做不做? 4%做不做? 3%做不做? 然後就失去了嚴謹條件的用意。

之前設定停損也遇過類似的問題。
某一次交易中,某持股原始停損點被跌破了,然後自作聰明看到離月線只差一點,就把停損點往下移動到月線,之後月線也破了,看到下面不遠處又有一個支撐點,於是又把停損點再往下移動,最後這個支撐點也破了,該筆交易賠本金的3%收場,讓自己印象深刻。

一個棒球打擊者,不打擊會被三振。
一個市場交易員,不交易並不會有任何損失。


如果你知道了能力圈的邊界所在,你將比那些能力圈雖然比你大5倍卻不知道邊界所在的人要富有得多

<最近公司的案子開始進入高峰期,如果當天忙碌的話,我可能會簡短的分享一些最近看的文章或是書中提到的概念,請大家見諒。>

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盤後紀錄

加權指數
今天加權沒有太大的變化,就是繼續跌,一樣需要持續觀察藍色缺口是否被跌破。

(1) 凌群 (2453)
這檔我買得很主觀,不是照策略應該有的進場點。
我給自己的交易風格並不是純機械化交易。
而是主觀機械化交易!
主觀機械化交易的意思是,我會在機械化交易中加入一些主觀的盤感。而這些盤感絕大部分不是情緒交易,而是有一些基於規則的酌情判斷,也就是說,它只是沒被我清楚定義出來,但會是有跡可循的。

我主觀邏輯大致上描述如下,
藍色框內為箱型整理,昨天加權跌很深,這檔股票跟著跌,收盤留了很長的下影線,並且收在前天實體高點(吞噬+關鍵當日反轉)。主力借由昨天大跌來洗不穩定的籌碼?!(主觀猜測)
但是也看到我只有早盤買進,後續都沒有動作。
主要是因為早上有稍微價增量漲,但是11點過後開始價增量縮。我把握度就不高了,就沒有想積極的去做它。
然後當我打完上面文字的時候,突然想到之前整理k線型態有講過這個概念,我直接截圖給大家參考。



其餘股票無動作,只問自己停損點到了沒



文章內討論到的股票,無任何推薦買賣,純屬紀錄

讓我們一起學習成長,成為更理想的自己。

後續每天的未損益狀況與每季的對帳單會放置最後面隱藏,有興趣想知道我績效或是想給我一些鼓勵與回饋的話,再自行點閱。

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<我是誰?>

大家好!我是小粗

我跟大家一樣只是一個平凡人

一個朝九晚六的工程師

兩個可愛男孩子的爸爸

一個正妹老婆的老公

一個心態是全職交易的交易員

<我為何在這?>


五年前的我正式踏入股市,完全就是一個股市小白,喜歡到處問別人明牌,完全不熱愛學習,更不懂得什麼是交易心理與風險控管。

於是乎,每天在股市裡飽受精神與肉體的折磨,賠錢不爽,賺錢也不安心。

直到我遇到了一位老師,他將交易系統帶入了我的世界。

教會了我武功有分心法與技法,再強的武功技法,若沒有心法的支撐,也不過是隻紙老虎,徒有其表、外強中乾。

感謝這位老師給我的啟發,我也想盡自己的小小努力,將我學習到的東西分享給大家,一起成長。

我分享的內容會先著重於思維成長與風控觀念。

暫時不會分享交易策略原因有兩點:

(1) 目前仍是使用老師的策略交易為主。已經開始規劃自己的策略開發,若有最新進展會再公布給大家。

(2) 因為大多數的投資者,一拿到交易策略就急著上戰場使用。
我覺得應該要先將交易心理建設好,並且學會風控觀念。
而交易策略與交易絕對是最後才做的事情。
但是一般投資者都是反過來做,包含我在內,我以前也付出了一些慘痛的代價。

我想先藉由這個平台跟大家在心靈上交流,一起在思維與觀念上學習成長。


<我在這平台的目標>

(1)每天分享自己的交易紀錄

(2)每天分享自己的學習心得

(3)不定期的好書分享

(4)在這邊跟大家一起建立一個更完整的交易系統


若覺得我的文章對你有幫助,請挺我或將我的部落格分享出去,也可以在留言區,留下文章中你最深刻的一句話,你的回饋是我寫文章的動力,希望能藉著我的文章,讓大家一起學習成長。

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重點文章歸類


—心法

1.「如何在市場上成為一個贏家」

2.「如何準確定義一個正期望值的策略?」

3.「細談交易心理」

4.「如何進行資金控管與風險控管?」


—技法

1.「基礎k線與常用的反轉k線型態介紹」


—好書分享

1.「QBQ!問題背後的問題」

2.「澄明之境-前言1」

3.「澄明之境-前言2」

4.「澄明之境-第一章」

5.「澄明之境-第二章-1」

6.「澄明之境-第二章-2」

7.「澄明之境-第三章」

8.「澄明之境-第四章-1」

8.「澄明之境-第四章-2」

8.「澄明之境-第五章-1」
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尚有1張圖,232字元(含語法)未完

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PAQE123

  回覆時間 2021/05/05 13:57:53



NQ

  回覆時間 2021/05/05 15:54:41


先成為自己的貴人,你才能遇到貴人,一起成長∼

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小粗Wythe

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以下引用由 PAQE123 在 2021/05/05 13:57:53 所發表的內容:

感謝!

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小粗Wythe

  回覆時間 2021/05/05 17:35:41


以下引用由 NQ 在 2021/05/05 15:54:41 所發表的內容:
先成為自己的貴人,你才能遇到貴人,一起成長∼

感謝分享XD~互相學習成長,很喜歡NQ的文章,思維觀念一流!

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