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盤後日記 「如何準確定義一個正期望值的策略?」小粗Wythe

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相關個股:晶宏(3141)、淳安(6283)、點序(6485)

今日學習

「如何準確定義一個正期望值的策略?」


(1) 什麼是策略?

「一個策略必須要簡單到可以用筆跟紙寫下來,當紙到他人手上,他人能輕易複製這個策略的期望值。」

而策略本身必須還有三個點

1. 原始停損點

2. 進場點

3. 移動停損點 

-為何要有原始停損點?

就算是一個超猛的策略,仍會有敗率,若沒有風控,這個策略勝率再高也沒有用。

-什麼是移動停損點?

因為我們信奉的是順勢交易,順勢交易的精神就是看跌說跌、看漲說漲。

順勢交易無法買再底部、賣再頭部。

當股票開始獲利時,我們必須要將原始停損點順勢往上移動,確保獲利不會大幅回吐。

(2) 什麼是正期望值?

期望值=勝率*獲利+敗率*損失

一個順勢交易者的勝率通常都不高,不會超過50%。

所以如果想提高期望值,我們必須拉開獲利,減少損失。

更準確地說,我們要大賺、小賺、小賠,但是要避免大賠!

舉例來說,若有一個策略的勝率是30%,但是獲利可以來到+3;敗率70%,損失可以控制在-1。

這個策略的期望值=+0.2,這就會是一這正期望值的策略。只要重複執行,就可以得到很可觀的數字,這就是複利的力量。

最後必須提醒,一個策略在被執行之前,它必須被"大量"的歷史驗證過,證明是可以賺多賠少的。若在過去無法累積賺多賠少,在未來我們又如何確定能為我們帶來正期望值?

一定有人心裡會想,這些都只是定義,一點乾貨都沒有!

要乾貨,建議可以買書回來看喔!!成本超低。又可以學到滿滿的乾貨。




盤後紀錄


(1) 晶宏 (3141)
今天無任何操作,早盤幾乎漲了8%,我會不會開心?當然會,有誰賺錢會不開心的嗎XD?

但是開心歸開心,依舊還是要依法執行。早盤我不會因為漲很多了就想要趕快獲利入袋,尾盤我更不會因為感覺快崩盤了,就恐慌賣出。

情緒是情緒,我們是我們,只需要問停損點到了沒。對於市場的漲跌是我無法控制的。



(2) 淳安 (6283)
今天漲停好像也不需要多說什麼。

但是當我們遇到3/22~3/25這幾根嚇人的K嘿,請問當兵如何處置?

我想表達的是,我們常常依據情緒在市場交易,而不是依法在市場交易。

就算讓你學到一個超猛的正期望策略,如果只依據情緒在市場上交易,那就不一定可以得到正期望值了,甚至直接提早畢業。




(3) 點序 (6485)
盤中創新高,收盤.........。再請問當兵如何處置?

對!沒錯,只看停損點在那邊。 依我的策略,這檔還不用到減碼或賣光,所以今天依舊沒有任何動作。



其餘股票無動作,只問自己停損點到了沒




第一季 對帳單檢討

從對帳單可以看出來,我隨便拉大部分交易都處於虧損,最後出來的總損益卻是獲利本金的28%,

這也說明了,一個順勢交易員的勝率真的不高,但是只要被我們逮到飆股,我們就會狠狠地咬它一口。



文章內討論到的股票,無任何推薦買賣,純屬紀錄

讓我們一起學習成長,成為更理想的自己。



大家好!我是小粗

一個朝九晚六的工程師,

兩個可愛男孩子的爸爸,

一個正妹老婆的老公,

一個心態是全職交易的交易員,

我會在這邊分享

(1) 每天的交易紀錄

(2) 每天的小小學習

(3) 不定期的好書心得

(4) 不定期的股票小知識

若覺得我的文章對你有幫助,請將我的部落格分享出去,希望能藉著我的文章,讓大家一起學習成長。

好文回顧


「如何在市場上成為一個贏家」

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