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突破交易,蘊含殺機

在最近出版的《未知市場奇才》一書中,期貨與對沖基金專家傑克·施瓦格(Jack Schwager)對突破交易給出了一個極好的定義:

突破是指在先前交易範圍之上或之下的價格運動(價格的橫向運動)或盤整形態(如三角形、旗形等)。基本概念是,價格超越先前交易區間或盤整形態的能力表明突破方向的潛在趨勢。

突破是最受歡迎的交易策略之一,特別是一些資深的交易員。因為突破有它的邏輯道理。 
「如果股價決定性地突破這一水平,很可能出現重大的後續走勢。」

然而,突破的容易理解並不等於執行這一策略是簡單的。

對於大多數新手來說,沈迷於這種模式會導致交易帳戶的快速滅亡,總是將任何交易範圍視為突破的機會,將會加速削減他們的賬戶餘額。

除了紀律嚴明的交易管理和執行之外,新的突破交易者通過自身的摸索去學習突破,將會從很大程度上幫助他們理解突破的內涵。


1 突破交易者的收益?
在絕大多數情況下,一個成功實施的突破交易系統會帶來單筆巨大的交易的利潤,大大超過單筆虧損的損益。

缺點是,虧損的概率通常比盈利的概率高。

所以,當圍繞突破這樣的策略建立交易計劃時,我們總是試圖利潤最大化。

然而,一天24小時,交易者的意志力是有限的,所以最好專注於優化那些能夠以最少的時間/努力獲得最多結果的因素。 我認為突破交易中最糟糕的黑洞就是過分優化你的獲勝頻率,低勝率是突破交易的本質。

要想明顯改變這一點,你必須擴大止損點或大幅提前了結你的獲利。 無論哪種方式,你都在控制自己的收益有序化。不存在能夠讓你獲得黃牛般獲勝頻率的神奇參數;否則,你就會錯過突破模式的超高賠率。

許多交易者接受不了突破策略的原因是,他們不喜歡經常性地止損。 利潤表中巨大的紅色數字打擊了交易者心靈,會影響他們接下來的決定。

2 突破策略的利與弊
優點:
最「順應趨勢」的流行交易模式,很快就能知道你的立場是否正確,如果交易是成功的,盈利將會很快出現。和其他交易策略相比,有相對緊密的止損。
這種模式完全基於價格水平,不需要查看任何指標,這對每個觀看K線圖的人來說都是顯而易見的。 雖然較低的盈利概率對許多交易者來說很麻煩,但損失很小的事實也可能對一些人的心態有利。

缺點:
當交易系統的勝率小於50%時,大多數交易者都很掙扎。持續交易突破需要思維的轉變。 突破系統的盈利能力時好時壞。當市場表現出強勁的動力和範圍擴大時,突破就會脫穎而出。


3 不得不面對的「假突破」
無效的阻力或支撐 「對一個拿著錘子的人來說,一切看起來都像釘子」——馬克•吐溫。 由於突破交易有大量的潛在利潤,交易者趨之若鶩。

初學者也傾向於熟悉基本的技術分析概念,但在應用上有困難。

在這裡,我將向大家介紹一下亞當•格里姆斯的隨機支持和阻力水平實驗。
它是這樣的:交易員亞當·格里姆斯並不十分相信大多數人所說的「顯著水平」,因此,他設計了一個不帶偏見的實驗來測試他的信念。 他把價格數據藏在圖表上,隨意畫了幾條水平線。

格里姆斯發現,當再次顯示價格數據後,他畫的許多完全隨機的線看起來像是高度重要的支撐位或阻力位。

然而,你的眼睛會欺騙你。

大多數看起來像是重要支撐點和阻力點的水平可能並非如此。需要額外的證據。波動率無變化突破表示在波動收縮期之後,市場的能量突然爆發(這意味著市場的不確定性水平)。
再加上以往活動的缺乏和新活動的爆發,我們應該警惕波動性的顯著增加,流動性的走勢與之相反。 想象一下,如果沃爾瑪的經理忘記了感恩節後的第二天是「黑色星期五」,一年中最大的購物日。 他忘了那天去倉庫備貨,也忘了增加的人手。

然而,在週三和感恩節,這家店的安靜「意外」地被一群購買視線所及一切的顧客打斷。

這是一個突破。在「真正的」突破中,你應該很難在突破點上方找到一個合適的買點。

你希望在黑色星期五走進當地的沃爾瑪,買到你想要的所有東西嗎?當然不是,你很快就能收集到你能收集到的,否則你什麼也得不到。 要警惕任何沒有活動顯著增加的「突破」。


4 突破交易的要素:波動、收縮和趨勢
最容易把握的突破,是長時間的盤整,但也有例外,比如,一個非常顯著的平台被下破,那麼,下一個平台,可能不需要太長時間的盤整。

我們要關注的點在於,當價格接近突破點時,波動性正在收縮。 這被稱為「波動性收縮模式」,也是其市場奇才馬克·米耶維尼(MarkMinervini)進入一個品種的最大先決條件。

最強勁的突破往往發生在波動率和交易量從之前的水平顯著下降之後。 這可能是因為在突破之前很少有人關注並積極交易這只股票,這意味著沒有足夠的流動性來應對新參與者的激增。


結論

使用上述策略不僅能幫助你避免無效的突破交易,完成好的突破交易,甚至在無效的突破機會之下還能進行反向做空交易。 交易突破模式是巨大的回報,但也常常令人沮喪。

在某些時期,一些交易者會連續失敗,而盈利會被一點點蠶食。突破的盈利能力與整體市場的活動水平是週期性的。 在「冒險」的環境中,你會看到比平靜時期更多的成功突破。

因此,除了突破之外,有必要發展你在其他形態下的交易技巧。

淡泊寧靜


 
iamycsh
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  回覆時間 2021/03/31 12:20:19


Thanks


daniel719
沒有設定個性圖像
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  回覆時間 2021/03/31 12:48:42


感謝微風大的分享!


17858vivi
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  回覆時間 2021/03/31 22:07:28



 謝謝微風大!


微風翼輕航
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  回覆時間 2021/04/01 10:33:46


淡泊寧靜

PAQE123
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  回覆時間 2021/04/01 11:09:10



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