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ATR指標,英文全名是Average true range,直譯過來就是平均真實波幅指標,有的軟體又稱為均幅指標。 實際上真實這個詞,並不代表還有假的波幅指標。 為什麼叫做真實波幅呢?

誰也不知道,當初Welles Wilder在《技術交易系統中的新概念》一書中就是這麼寫的。 這一指標可以用於止損的設置以及技術系統的輔助配合。 本文就與大家分享3個ATR指標的用法,很簡單,別擔心。

ATR指標用於衡量匯價變化

這也是最基礎的用法。 ATR指標的公式是這樣子的

真實平均波幅=【(最高價-最低價)、(前一次收盤價-最高價)、(前一次收盤價-最低價)】。 然後選擇這三個數位中的最大值。 以WTI原油現貨走勢圖箭頭所示這跟K線為例

此根蠟燭圖的最高價減去最低價是0.89美金;前一次收盤價-最高價為0.83美金;前一次收盤價-最低價是0.05美金。 問題來了,選擇哪一個數值作為真實波幅呢?

真聰明,機智的你選擇了0.89美金。


得到這一根蠟燭圖的真實波幅之後,還沒結束呢! 還要選擇前面13根蠟燭圖的真實波幅,一共得到14個真實波幅的數值。 最後將這些數值加起來除於14就可以了。 在MT4中加ATR指標就得到了下面的圖形,藍色線段就是ATR。


上圖中ATR指標不斷走低,最直觀的走勢感受是什麼呢? 沒錯,其實就是價格緩慢上升,而且沒有什麼太大的變化。 第一個知識點就是在平滑的趨勢中,ATR指標應該是平穩下降的;若趨勢有了改變,ATR指標往往快速上升,成為趨勢交易者警惕的變盤信號。


然而這最基礎的用法對於交易者而言只能起到錦上添花,而非畫龍點睛的作用。 不妨問問你自己,難道看走勢你還看不出價格走低,終結了上漲趨勢嗎? ATR這類趨勢輔助指標基本上也只能起到給投資者帶來一定心理安慰的作用。


ATR指標變身止損利器

既然知道了一段時間價格平均波動多少,按照技術分析的原則—歷史會重演,那未來價格波動範圍應該也不會差到哪去。 於是有的人就想出了現價加減ATR數值得出止損的方法。 聽起來有點簡單對嗎? 但是操作起來,你真要用一個尺子在圖中手動量出這一價位是非常麻煩的。


好在MT4和MT5是可以針對指標進行程式設計的,有的人就製作了ATR通道或者ATR止損指標,效果如下圖所示。 藍色線段依舊是ATR指標,用於顯示數值,用法還是如第一點所述。

綠色和紅色就是ATR通道,由現價加減N倍ATR數值的來。


具體是幾倍呢? 可以自行在指標屬性中進行設置。 一般不會使用1倍ATR數值,因為距離價格太近了,一碰就破。 可以使用3倍或者4倍ATR數值構造ATR通道。 這一數值的設定在Multiplier參數中。

案例示範:在DXY美元指數的日圖中載入這一指標,設置乘數為3。 假設在跌破中間這一對稱三角形並且回踩之後進行入場,標記為點A(92.800)。 此時觀察對應的ATR通道上軌,在93.820附近,標記為點B,作為最初始的止損點位。


採用移動止損的方法,核心原則是空頭止損只下移不上移。 因此遇到ATR拐頭向上時,止損不能移動。 如果後期ATR通道上軌又向下移動,那麼再移動空單的止損。

這個案例中,後期止損向下移動至90.884,並且暫無下一步移動的信號。


這一案例之中,成功的關鍵是什麼? 是空頭趨勢一步一步的演化。 有一說一,若跌破A點之後不久DXY美元指數就回彈,那麼後期利潤空間並不大,甚至小幅虧損。 這就是趨勢交易的特點,籌劃好一切之後,也要行情配合看天吃飯。

例如美元指數2019年的走勢就頗為震蕩,即使有了ATR通道作為止損,也很難收穫活力的趨勢交易。

採用肯特納通道看突破

ATR指標的思想還被其他的技術分析家進行引用創新,Linda Raschke優化了KC通道指標,形成現在通用的肯特納通道。 Linda Raschke採用了獨特的參數,ATR的時間週期設置為10,而乘數設置為2倍,EMA均線週期為20。 有的看盤軟體載入輔助外掛程式之後可以得到這一指標




用肯特納通道時,看的反而是突破通道上下軌的時候。 當K線收盤價跌破下軌,暗示下跌趨勢強勁,是順勢追空的潛在機會;當K線收盤價上破通道上軌時,暗示上漲趨勢強勁,是順勢追多的潛在機會;而中軌作為移動止損的位置。

寫在最後:單單一個ATR指標很多時候只能起到心理作用,因為當波幅有變化時 ,肉眼往往已經察覺到了。 ATR作為頸點指標的原因在於後世的人利用真實波幅這一內涵來與均線等進行結合,找到某種意義上的合理位置。 看完了ATR指標的原理,說不定你也可以打造新的指標。


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    回覆時間 2021/01/21 16:28:17


 
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